張寧

摘要：本文利用近年來河南省鄭州市居民消費價格指數(shù)（CPI）的月度數(shù)據(jù)，根據(jù)時間序列的平穩(wěn)性特點判斷模型平穩(wěn)性，建立了擬合度較高的ARMA模型，并運用 Eviews軟件估計出其參數(shù)，建立模型并進行檢驗，根據(jù)所建立的模型，對鄭州居民消費價格指數(shù)進行了簡單的預測和分析。

關鍵詞：時間序列；CPI；ARMA模型

居民消費價格指數(shù)（CPI）是用來測定一定時期內(nèi)居民支付所消費商品和服務價格變化程度的相對數(shù)指標。它既是反映通貨膨脹程度的重要指標，也是國民經(jīng)濟核算中縮減指標。本文主要研究近幾年鄭州市居民消費價格指數(shù)平穩(wěn)性，建立模型分析預測，為有關部門調(diào)整商品價格做出依據(jù)。

1.ARMA模型

2.基于ARMA模型的實證分析

2.1數(shù)據(jù)來源

本文選取2012年2月到2015年2月鄭州月度CPI數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)來源鄭州市統(tǒng)計局，所有的計算過程采用Eviews6.0軟件完成，表1為本文用到的數(shù)據(jù)。

2.2模型的建立

首先檢驗時間序列是否為平穩(wěn)序列，從圖1分析看出數(shù)據(jù)平穩(wěn)，運用Eviews軟件對數(shù)據(jù)進行單位根檢驗，從表2知序列通過ADF檢驗即是平穩(wěn)的。為了進一步確定該序列的平穩(wěn)性，觀察序列的自相關偏自相關圖2看出：自相關序列呈現(xiàn)拖尾現(xiàn)象，偏自相關序列2步截尾，利用自相關和偏自相關函數(shù)的統(tǒng)計特性初步判斷建立ARMA模型。為獲得較優(yōu)擬合模型，嘗試建立不同的ARMAp，q模型進行參數(shù)估計，具體見表3.比較AIC和SC，我們最終選定模型ARMA3，4。

2.3模型預測與分析

為了評價和描述模型，我們首先對模型進行預測。表4給出了2014年9月-2015年2月的鄭州月度 CPI 的真實值、預測值及預測誤差并預測了3月份居民消費價格指數(shù)，從表中可以看出預測誤差較小，預測精度較準。

3.結論

本文將時間序列分析方法應用到居民消費價格指數(shù)短期預測中。首先對樣本序列進行平穩(wěn)性判別，其次對識別到的模型進行估計，其中包括模型系數(shù)的估計和階數(shù)的判別；通過白噪聲檢驗我們知道模型是合理的；最后，對模型進行簡單預測，在整個建模的過程中，選取了上年同期消費價格指數(shù)作為指標，通過 Eviews6.0軟件可以很方便地得出序列的模型并且有較高的擬合精度。（作者單位：西安財經(jīng)學院）

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