李銀秀

(中共陜西省委黨校 經(jīng)濟管理教研部，陜西 西安 710061)

【統(tǒng)計應用研究】

政府規(guī)模與經(jīng)濟增長的Armey曲線效應
——陜西經(jīng)驗分析

李銀秀

(中共陜西省委黨校 經(jīng)濟管理教研部，陜西 西安 710061)

本文應用1978-2012年陜西省宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)來驗證政府規(guī)模和經(jīng)濟增長之間是否符合Armey曲線，并根據(jù)實證分析確定最優(yōu)政府規(guī)模。實證結(jié)果表明，陜西省政府規(guī)模和經(jīng)濟增長之間是一種倒“U”型的非線性關系，符合Armey曲線，并存在一個最優(yōu)政府規(guī)模，體現(xiàn)為政府支出占GDP的22%。因此，從長期經(jīng)濟發(fā)展來看，最好避免過度使用經(jīng)濟刺激政策，在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型過程中，要堅持減少政府對市場的干預，將政府規(guī)?？刂圃谟行男姓匾毮艿姆秶鷥?nèi)。

政府規(guī)模；經(jīng)濟增長； Armey曲線；門檻回歸

一、引言及文獻回顧

由于存在著“市場失靈”，適當?shù)恼深A是必要的。一個沒有政府的社會，是不可能通過有效的經(jīng)濟行為來積累社會財富的，沒有任何一個國家可以在無政府狀態(tài)下實現(xiàn)經(jīng)濟增長。但是，如果政府完全控制資源分配和其他經(jīng)濟決策，社會也不可能實現(xiàn)相對較高的經(jīng)濟增長，即政府過大過小都不好。單純地討論應該由市場還是政府來促進經(jīng)濟增長意義不大，應該關注的是政府規(guī)模與經(jīng)濟增長之間的關系，比如經(jīng)濟增長對政府規(guī)模產(chǎn)生何種影響，或者政府規(guī)模會對經(jīng)濟增長產(chǎn)生何種影響，這也是本文關注的重點。

這方面的文獻非常多，主要形成兩種觀點。一種認為大政府是促進經(jīng)濟增長的強大動力，政府規(guī)模擴張會對經(jīng)濟增長產(chǎn)生正效應，政府部門對各種投入要素的外溢效應顯著推動經(jīng)濟增長，如Rubinson和Ram的研究結(jié)論就支持了這種觀點[1-3]。國內(nèi)學者如劉霖和李國柱等都采用實證方法對中國政府規(guī)模與經(jīng)濟增長之間的關系進行研究，結(jié)果顯示政府規(guī)模擴張會促進經(jīng)濟增長，同時還指出政府規(guī)模的外溢效應對經(jīng)濟增長也有顯著的推動作用[4-5]。

另一種則認為大政府的運行效率通常很低，往往會給經(jīng)濟強加過多的負擔，很多財政貨幣政策經(jīng)常扭曲經(jīng)濟，降低生產(chǎn)效率。如Landau通過研究政府總支出和實際人均產(chǎn)出增長率之間的關系，結(jié)果顯示，長期來看政府消費支出和人均GDP之間是負相關的，而在短期，這種負向關系會稍稍減弱[6]。胡家勇研究后指出，與市場經(jīng)濟國家相比，中國政府規(guī)模擴張速度驚人，且不利于經(jīng)濟增長[7]。隨后陳健等基于1997-2001各省數(shù)據(jù)對這一觀點進行驗證，發(fā)現(xiàn)1985年后政府規(guī)模對經(jīng)濟發(fā)展水平有顯著的負效應[8]。

從以上分析可知，由于采取的樣本、時期跨度和模型中選取的變量不同，會得到各種不同甚至完全相反的結(jié)論，考慮政府規(guī)模和經(jīng)濟增長之間的非線性關系可能更符合實際。很多學者研究發(fā)現(xiàn)，政府規(guī)模對經(jīng)濟增長的影響是非線性相關的。Grossman應用1929-1982年美國數(shù)據(jù)研究發(fā)現(xiàn)，政府絕對規(guī)模增加會對經(jīng)濟增長有正效應，相對規(guī)模增長則會產(chǎn)生更強的負效應，隨著政府的相對規(guī)模不斷增加，最終對經(jīng)濟增長產(chǎn)生的凈效應是負的[9]。Barro也指出政府規(guī)模對經(jīng)濟增長有兩種不同效應，一是稅收的增加會降低經(jīng)濟增長；二是政府支出增加會提高資本的邊際產(chǎn)出，促進經(jīng)濟增長。他認為，當政府規(guī)模比較小時，第二種效應更強，而政府規(guī)模比較大時，第一種效應更強，因此政府支出增加對經(jīng)濟增長的效應是非單調(diào)的，并且存在最優(yōu)政府規(guī)模。他還給出當政府支出的邊際產(chǎn)出等于1時政府服務規(guī)模最優(yōu)，即所謂的“巴羅法則”[10]。中國也有很多學者對這種非線性關系進行研究。馬拴友研究發(fā)現(xiàn)政府勞務是生產(chǎn)性的，其邊際生產(chǎn)力顯著大于1，但有一個度，若超過這個度，邊際生產(chǎn)力將小于1，并提出中國最優(yōu)政府規(guī)模應該在26.7%左右[11]。楊子暉認為中國最優(yōu)政府規(guī)模在20.54%左右[12]。 孫德梅等在考察結(jié)構調(diào)整和政府規(guī)模對科技進步與經(jīng)濟增長關系時發(fā)現(xiàn)政府規(guī)模的調(diào)節(jié)作用顯著，適當縮減政府規(guī)模能釋放科技進步對經(jīng)濟增長的促進作用，但政府規(guī)模也不能太小，否則會適得其反[13]。

以上學者的研究中，大多是根據(jù)政府絕對規(guī)模或者相對規(guī)模和經(jīng)濟增長的關系，找到一個閾值，即最優(yōu)政府規(guī)模，當政府規(guī)模超過這個閾值后，其經(jīng)濟增長效應會由正變負。但是，筆者認為政府規(guī)模對經(jīng)濟增長的兩方面作用是同時存在的，最終影響是正還是負由凈效應決定，因此二者之間的關系應類似于Armey曲線。李建強等基于中國省級面板數(shù)據(jù)分析了中國政府規(guī)模對經(jīng)濟增長的Armey曲線效應，指出中國平均最優(yōu)政府規(guī)模在10.04%左右，且大多數(shù)時期政府規(guī)模擴張無效率[14]。

二、Armey曲線與政府規(guī)模

(一)Armey曲線

Armey1995年借用拉弗曲線形象地描述了政府規(guī)模與經(jīng)濟增長的關系。當政府規(guī)模較小時，政府提供的公共服務會激勵私人投資，促進經(jīng)濟增長；當政府規(guī)模過大時，則會擠出私人投資，降低經(jīng)濟效率，抑制經(jīng)濟增長。也就是說，政府增加提供公共服務會促進經(jīng)濟增長，但在不同階段，對私人投資會表現(xiàn)出擠入和擠出兩種效應。政府規(guī)模比較小時，擠入效應占優(yōu)勢，從而凈效應為正；政府規(guī)模比較大時，擠出效應占優(yōu)勢，從而凈效應為負。

在無政府狀態(tài)，人均產(chǎn)出非常低，而一個經(jīng)濟的投入和產(chǎn)出決策若完全由政府控制，人均產(chǎn)出也會很低，只有在市場和政府對資源配置共同進行決策時產(chǎn)出才會達到最大。當政府規(guī)模較小時，政府規(guī)模的擴張會促進產(chǎn)出增長，達到某一規(guī)模后這種促進作用會逐漸降低并最終消失，繼續(xù)擴張則會阻礙經(jīng)濟增長，如圖1所示。

圖1 政府規(guī)模和經(jīng)濟增長(Armey曲線)關系圖

(二)Armey曲線與最優(yōu)政府規(guī)模

基于Armey曲線來考慮最優(yōu)政府規(guī)模，必須厘清三個方面問題：

第一，曲線上各種政府規(guī)模與經(jīng)濟增長率的組合。如果Armey曲線確實存在，如圖2所示，在經(jīng)濟增長非常低的時期，即曲線上A點，或者C點，傳統(tǒng)的增加政府購買等需求管理政策未必能帶來經(jīng)濟增長。當經(jīng)濟活動處于曲線左側(cè)，即經(jīng)濟發(fā)展最初階段，可以采取擴張的宏觀經(jīng)濟政策，如增加政府消費和支出，來緩解社會有效需求不足，使經(jīng)濟活動沿曲線向右上移動；當經(jīng)濟活動處于曲線右側(cè)，即經(jīng)濟發(fā)展到一定程度時，可以采取緊縮的宏觀經(jīng)濟政策，如減少政府消費和支出，削減財政赤字，刺激儲蓄和投資，使經(jīng)濟活動沿曲線向左上移動；當經(jīng)濟活動處于曲線最高點B點，此時增加或者減小政府規(guī)模都會帶來經(jīng)濟損失，降低經(jīng)濟增長。因此，B點對應的政府規(guī)模即為最優(yōu)規(guī)模，即臨界點(閾值)。

圖2 政府規(guī)模和經(jīng)濟增長率關系圖

第二，現(xiàn)實中很難準確確定Armey曲線的真實狀態(tài)。在經(jīng)濟活動中，政府未必能實時準確地掌握Armey曲線的情況。一是不能及時獲得準確的實時數(shù)據(jù)，且統(tǒng)計信息充滿著誤差，最終數(shù)據(jù)也經(jīng)常需要修正，這些必然會影響對政府最優(yōu)規(guī)模的判斷；二是由于樣本數(shù)據(jù)不同，實證研究的結(jié)果也會有很大差異，甚至對是否存在Armey曲線都有爭議；三是宏觀決策時使用的計量模型和樣本也未必能對實際經(jīng)濟運行進行準確描述，最優(yōu)規(guī)模的測算結(jié)果對計量模型的選擇非常敏感，且Armey曲線的形狀也并非一成不變，從而最優(yōu)規(guī)模也隨之改變。

第三，在臨界點(閾值)附近對政府規(guī)模的判斷容易出現(xiàn)偏差。當政府規(guī)模處于曲線B點附近時，增加或減小政府規(guī)模都會降低經(jīng)濟增長率，但由于Armey曲線在B點兩側(cè)是不對稱的，若曲線左側(cè)比曲線右側(cè)陡峭，減小政府規(guī)模會更大幅度降低經(jīng)濟增長，反之則相反。因此，當經(jīng)濟活動在曲線左側(cè)由A向右上移動，而政府并不清楚到底政府規(guī)模是在B點左側(cè)還是已經(jīng)到達B點，則可能造成決策失誤。比如，當政府規(guī)模實際上處于B點左邊，比如D點，那么擴大政府規(guī)模會提高經(jīng)濟增長率，但若政府規(guī)模實際卻處于B點，此時擴大政府規(guī)模會降低經(jīng)濟增長；若經(jīng)濟增長率下降到曲線的E點，繼續(xù)擴大政府規(guī)模會導致經(jīng)濟增長率下降到更低水平。當經(jīng)濟活動在曲線右側(cè)由C點向左上移動，而政府對此也不清楚，同樣可能造成決策失誤。比如，當政府規(guī)模實際上處于B點右邊，比如E點，則減小政府規(guī)模會提高經(jīng)濟增長率，但若政府規(guī)模實際卻處于B點，此時減小政府規(guī)模會降低經(jīng)濟增長率。若經(jīng)濟增長率下降到曲線的D點，擴大政府規(guī)模會提高經(jīng)濟增長率。由于D點經(jīng)濟增長率比E點低，因此在B點附近，政府擴張意愿會比較強。當然，如果Armey曲線并不像圖2那樣左邊比右邊陡峭，而是更加平緩，則在B點附近政府縮減規(guī)模意愿會更強。

三、Armey曲線的陜西經(jīng)驗分析

(一)模型設定

有很多方法都可以定義Armey曲線，其中一種是用政府支出占總產(chǎn)出的百分比來反映政府規(guī)模，并將經(jīng)濟分為政府部門(G)和非政府部門(C)兩部分，推導出衡量政府部門影響經(jīng)濟增長的理論和實證方程[2]。具體生產(chǎn)函數(shù)如下：

G=G(LG，KG)

(1)

C=C(LC，KC，G)

(2)

Y=C+G

(3)

L=LC+LG

(4)

K=KC+KG

(5)

(6)

將方程(1)、方程(2)和方程(3)全微分，并結(jié)合方程(4)可以得到：

GLdLG=(1+δ)CLdLG

(7)

GKdKG=(1+δ)CKdKG

(8)

dY=CL(dLC+dLG)+CK(dKC+dKG) +CGdG+δCLdLG+δGKdKG

(9)

其中CG表示政府部門產(chǎn)出對非政府部門產(chǎn)出的邊際影響。將方程(4)和方程(5)全微分，并結(jié)合方程(9)，可得：

(10)

(11)

由方程(11)可以推導出實證回歸方程：

(12)

(二)門檻回歸模型

研究政府規(guī)模和經(jīng)濟增長之間的傳統(tǒng)方法一般都采用線性方程，但實際上可能是非線性關系。根據(jù)Chan和Hansen提出的研究思路，假如圖1中的Armey曲線確實存在，則方程(12)可以進一步轉(zhuǎn)化為一種非線性回歸方程——門檻回歸方程，則門檻回歸模型可以表示為：

(13)

(14)

其中qt為門檻變量，將樣本分為兩組，yt為因變量，xt自變量，eit為誤差項，而γ為門檻值。方程(13)和(14)表示當門檻變量比門檻值小時，回歸方程如方程(13)所示，當門檻變量比門檻值大時，回歸方程如方程(14)所示。假設虛擬變量It(γ)={qt≤γ}，{·}為指示函數(shù)，當qt≤γ時，I=1，否則，當qt>γ時，I=0。進一步假設xt(γ)=xtIt(γ)，方程(13)和(14)可以改寫為：

(15)

方程(15)中，θ=θ2，ρ=θ1-θ2，誤差項e=[e1te2t]′，θ、ρ、γ為待估參數(shù)?？蛇M一步求出估計值和參數(shù)值，得到估計殘差平方和：

(16)

最優(yōu)門檻值為：

(17)

殘差方差為：

(18)

(19)

通過對方程(19)進行估計，就可以得到重新排序后殘差平方和最小的門檻值γ[15-17]。

(三)數(shù)據(jù)描述和變量說明

本文采用陜西省1978-2012年的數(shù)據(jù)，主要來源于《2013年陜西統(tǒng)計年鑒》，個別數(shù)據(jù)摘自其他年份陜西統(tǒng)計年鑒。所有數(shù)據(jù)除勞動生產(chǎn)力外都用指數(shù)進行了折算，并采用政府支出占GDP的比反映政府規(guī)模并作為門檻變量。各變量的統(tǒng)計量如表1所示。

表1 各變量的常規(guī)統(tǒng)計量表

從表1中可知，在估計樣本中，政府支出占GDP的比反映的政府規(guī)模最小為0.099，最大為0.23，平均為0.16。從歷年政府規(guī)模來看，大致呈現(xiàn)扁U型變化，如圖3所示。

圖3 1978-2012年政府規(guī)模變動圖

(四)模型估計結(jié)果

在圖4中，縱軸數(shù)據(jù)表示殘差的絕對值，橫軸數(shù)據(jù)表示每一個樣本，本文中時間序列樣本一共35個。這個門檻值將樣本分為兩區(qū)域，分別進行回歸，門檻值左邊區(qū)域的估計系數(shù)和檢驗結(jié)果如表2所示。

圖4 樣本回歸殘差圖

解釋變量估計系數(shù)Constant0.005(0.1)IY0.15*(1.46)L?0.7095*(1.40)G?GY1.2116**(2.59)R-squa3red0.3823AdjR-squared0.311D-W1.8324AIC-113.97BIC-108.37

注：*表示10%的顯著水平，**表示5%的顯著水平。

圖5 政府規(guī)模增長與經(jīng)濟增長關系圖

(五)實證結(jié)果分析

首先，從回歸結(jié)果來看，存在政府最優(yōu)規(guī)模。當政府支出占GDP的比小于22%時，政府規(guī)模的經(jīng)濟增長凈效應為正，增加政府支出會顯著地提高經(jīng)濟增長率；當政府支出規(guī)模大于22%時，政府規(guī)模的經(jīng)濟增長凈效應為負，繼續(xù)擴大政府支出將會降低經(jīng)濟增長率。因此，從政府支出效率來說，政府規(guī)模應保持在22%左右。其次，政府支出規(guī)模對經(jīng)濟增長的影響明顯不對稱。當政府規(guī)模位于Armey曲線左側(cè)時，反映政府規(guī)模對經(jīng)濟增長綜合效應的系數(shù)估計值為1.211 6，當政府規(guī)模位于Armey曲線右側(cè)時，系數(shù)估計值為-0.228，由此可知，Armey曲線的左側(cè)比右側(cè)陡峭。最后，從政府規(guī)模樣本觀察值來看，除2009年比22%要高以外，在2010年之前，所有時期的政府規(guī)模都比最優(yōu)規(guī)模要小。1995年之前，總體來說政府支出規(guī)模是不斷下降的，1995年后政府支出規(guī)模開始不斷攀升(見圖3)。結(jié)合經(jīng)濟發(fā)展實際情況可知，第九個五年計劃時期政府規(guī)模增長最快，這正是陜西省大力發(fā)展城市建設期間；第十個五年計劃后繼續(xù)擴張，但速度放緩，此時正值西部大開發(fā)戰(zhàn)略實施，地方財政支出相對減少；第十一個五年計劃擴張速度又上升，該時期連續(xù)實施擴大內(nèi)需，刺激消費等政策，但實際并未取得良好效果，最終使政府支出擴張到23.4%。

總之，實證結(jié)論表明政府規(guī)模與經(jīng)濟增長之間存在倒U型關系。因此，可以說在樣本期間，陜西確實存在Armey曲線，并有一個最優(yōu)政府規(guī)模，約為政府支出占GDP的22%，這與楊子暉的20.54%比較接近，比李建強等提出的10.04%要大。

四、結(jié)論

本文采用1978-2012年間陜西省宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，考察陜西省政府規(guī)模與經(jīng)濟增長之間的非線性關系，形成以下主要結(jié)論和建議：

第一，政府規(guī)模和經(jīng)濟增長之間呈現(xiàn)倒“U”型關系，即存在Armey曲線。這表明，陜西政府規(guī)模對經(jīng)濟增長的影響作用是非線性的，存在一個閾值，即最優(yōu)政府規(guī)模。當政府規(guī)模低于這個閾值時，政府規(guī)模的經(jīng)濟增長凈效應為正，政府擴張有利于經(jīng)濟增長，且對經(jīng)濟增長的其他投入要素有溢出效應。當政府規(guī)模擴張到一定水平，超過這個閾值后，政府規(guī)模對經(jīng)濟增長凈效應變?yōu)樨?，最終導致經(jīng)濟增長率下降。因此，適度的政府規(guī)模對經(jīng)濟增長才是最有利的。

第二，要注意防止在閾值附近判斷出現(xiàn)偏差。從前述分析可知，當政府規(guī)模處于閾值附近時，增加或減小政府規(guī)模都會降低經(jīng)濟增長率，但由于Armey曲線的不對稱性，政府并不清楚到底政府規(guī)模的具體位置，從而可能造成決策失誤。實證分析結(jié)果表明，陜西省Armey曲線左邊比右邊陡峭，因此，在B點附近政府增加財政支出的意愿會更強，但此時若繼續(xù)擴張會使經(jīng)濟增長率下降。

第三，陜西省政府規(guī)模對經(jīng)濟增長的作用超過投資率和勞動力的增長。這說明陜西經(jīng)濟增長存在一定的內(nèi)生性，且在政府規(guī)模小于門檻值時，對經(jīng)濟增長其他投入要素有明顯外溢效應。從數(shù)據(jù)來看，2011年和2012年陜西省政府規(guī)模分別為23.4%和22.99%，都超出了22%，因此，應該縮減政府規(guī)模，防止對經(jīng)濟增長的促進作用變?yōu)樽璧K作用。當然，縮減政府規(guī)模并不意味著簡單地減少絕對支出，而是要優(yōu)化財政支出結(jié)構，可以適當提高義務教育、公共衛(wèi)生、公共文化體育、社會福利和社會救助等民生領域的支出，減少行政管理費用和經(jīng)濟建設方面的支出，充分發(fā)揮政府部門對經(jīng)濟增長的直接作用以及對非政府部門的外溢效應。

總之，從長期經(jīng)濟發(fā)展來看，最好避免過度使用經(jīng)濟刺激政策。在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型過程中，要堅持減少政府對市場的干預，將政府規(guī)?？刂圃谟行男姓匾毮艿姆秶鷥?nèi)。

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(責任編輯：杜一哲)

The Armey Curve Effect of Government Size and Economic Growth: Evidence from Shaanxi Province

LI Yin-xiu

(Economic & Management Research Department, The Shaanxi Provincial Party School of CPC，Xi'an 710061, China)

This paper attempts to verify if there exists the Armey curve relationship between government size and economic growth in Shaanxi province using data from 1978-2012. The empirical results show that there exists the Armey curve between government size and economic growth and an optimal government size of 22%, a ratio of government spending to GDP. So, in long term of economic development it should have to avoid the excessive use of economic stimulus policies, and In the process of economic transforming, it must be adhered to reduce government intervening market and keep government size in the scope of performing necessary government functions effectively.

government size; economic growth; Armey curve; threshold regression

2015-03-20

李銀秀，女，江西東鄉(xiāng)人，經(jīng)濟學博士，講師，研究方向：政治經(jīng)濟學。

F123.14

A

1007-3116(2015)08-0025-06