俞立平，宋夏云，劉愛(ài)軍

(1. 寧波大學(xué)商學(xué)院，浙江 寧波 315211;2. 南京大學(xué)商學(xué)院，江蘇 南京 210093;3. 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，江蘇 南京 210095)

1 引言

由于技術(shù)的積聚和擴(kuò)散，不同地區(qū)研發(fā)投入對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的貢獻(xiàn)必然存在差異，技術(shù)溢出效應(yīng)隨著地理距離的增加而遞減［1］。

關(guān)于研發(fā)投入對(duì)于創(chuàng)新貢獻(xiàn)的內(nèi)在機(jī)理、技術(shù)創(chuàng)新的積聚與擴(kuò)散效應(yīng)、FDI 的知識(shí)溢出效應(yīng)、區(qū)域創(chuàng)新的空間差距、政府科技經(jīng)費(fèi)投入對(duì)創(chuàng)新的貢獻(xiàn)差距等方面的理論與實(shí)證研究均比較豐富，但總體上尚存在以下問(wèn)題:

第一，從空間看，不同地區(qū)研發(fā)投入對(duì)創(chuàng)新的貢獻(xiàn)必然存在差距，這其中有何規(guī)律?存在哪些問(wèn)題?對(duì)此進(jìn)行的深入分析比較缺乏。

第二，從時(shí)間看，不同年度或者不同發(fā)展階段研發(fā)投入對(duì)創(chuàng)新的貢獻(xiàn)也存在差異，總結(jié)其規(guī)律，分析深層次的原因具有十分重要的價(jià)值，這方面的研究也比較缺乏。

第三，從研究方法看，也缺乏系統(tǒng)采用面板變系數(shù)模型、面板門(mén)檻回歸模型對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行綜合分析的研究。

考慮到企業(yè)自主研發(fā)投入已經(jīng)成為高技術(shù)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新投入的主要組成部分，本文基于省際高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的面板數(shù)據(jù)，以知識(shí)生產(chǎn)函數(shù)為基本模型，采用面板數(shù)據(jù)變系數(shù)模型、地區(qū)面板門(mén)檻回歸模型研究企業(yè)自主研發(fā)投入對(duì)創(chuàng)新貢獻(xiàn)的地區(qū)差距，采用時(shí)間面板門(mén)檻回歸模型研究企業(yè)自主研發(fā)投入對(duì)創(chuàng)新貢獻(xiàn)的時(shí)間變化規(guī)律，最后對(duì)企業(yè)自主研發(fā)投入貢獻(xiàn)的時(shí)空差異進(jìn)行深入分析。

2 研究方法

2.1 面板門(mén)檻回歸——空間差異

Griliches［2］在Cobb - Douglas 生產(chǎn)函數(shù)的基礎(chǔ)上提出“知識(shí)生產(chǎn)函數(shù)”，認(rèn)為創(chuàng)新產(chǎn)出是R＆D投入的結(jié)果。Jaffe［3］進(jìn)一步將人力資源引入知識(shí)生產(chǎn)函數(shù)，即著名的Griliches-Jaffe 知識(shí)生產(chǎn)函數(shù):

式中，Y 表示創(chuàng)新產(chǎn)出，K 表示科技經(jīng)費(fèi)投入，L 表示科研人員投入，α、β 表示彈性系數(shù)，A為常數(shù)項(xiàng)，相當(dāng)于知識(shí)生產(chǎn)函數(shù)中的全要素生產(chǎn)率。

考慮到高技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新路徑包括企業(yè)自主研發(fā)(K1)、引進(jìn)技術(shù)(K2)、購(gòu)買(mǎi)國(guó)內(nèi)技術(shù)(K3)和更新改造(K4)，將其帶入式(1)，并且公式兩邊取對(duì)數(shù)，得:

式(2)就是本文的基本模型，相當(dāng)于知識(shí)生產(chǎn)函數(shù)的進(jìn)一步擴(kuò)展。

門(mén)限回歸本質(zhì)上是對(duì)傳統(tǒng)分組檢驗(yàn)方法的一種擴(kuò)展。具體而言，假如存在一個(gè)門(mén)檻水平τ，使得對(duì)于K1≤τ 和K1＞τ 時(shí)，自主研發(fā)投入對(duì)創(chuàng)新的貢獻(xiàn)會(huì)出現(xiàn)顯著的差異，那么設(shè)虛擬變量Di使其滿足:

當(dāng)K1≤τ 時(shí)，自主研發(fā)K1的回歸系數(shù)為θ2，當(dāng)K1＞τ 時(shí)，自主研發(fā)K1的回歸系數(shù)為θ1。通過(guò)選擇合適的門(mén)檻值τ，從而可以得到不同的θ。

對(duì)于回歸結(jié)果中θ1與θ2是否存在顯著性差異是通過(guò)Wald 檢驗(yàn)進(jìn)行的，其服從F 分布，原假設(shè)是θ1= θ2，如果相伴概率小于0.1，則拒絕原假設(shè)，說(shuō)明θ1與θ2的差異是顯著的。也就是說(shuō)，不同門(mén)檻水平研發(fā)投入對(duì)創(chuàng)新的貢獻(xiàn)存在差異。否則不能拒絕原假設(shè)，說(shuō)明θ1=θ2，即不同門(mén)檻水平研發(fā)投入對(duì)創(chuàng)新的貢獻(xiàn)沒(méi)有差異。

2.2 面板門(mén)檻回歸——時(shí)間差異

如果不考慮自主研發(fā)投入對(duì)創(chuàng)新貢獻(xiàn)的地區(qū)差異，換個(gè)角度考慮不同時(shí)間自主研發(fā)投入對(duì)創(chuàng)新貢獻(xiàn)的時(shí)間差異。類(lèi)似地，假如存在一個(gè)時(shí)間門(mén)檻水平τ，使得對(duì)于T≤τ 和T ＞τ 時(shí)，自主研發(fā)投入對(duì)創(chuàng)新的貢獻(xiàn)會(huì)出現(xiàn)顯著的差異，同樣設(shè)虛擬變量Dt使其滿足:

由于面板數(shù)據(jù)的時(shí)間跨度不長(zhǎng)，時(shí)間門(mén)檻值的設(shè)定方法可以逐年進(jìn)行，至于θ 檢驗(yàn)的方法同樣采用Wald 檢驗(yàn)。

3 數(shù)據(jù)

考慮到統(tǒng)計(jì)年鑒僅公布了發(fā)明專利數(shù)據(jù)，而實(shí)用新型與外觀設(shè)計(jì)專利對(duì)企業(yè)也具有非常重要的作用，加上部分企業(yè)出于多種原因不申請(qǐng)專利，本文選取新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入作為高技術(shù)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的產(chǎn)出變量。

根據(jù)高技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新投入路徑不同，經(jīng)費(fèi)投入變量選取企業(yè)自主研發(fā)、引進(jìn)技術(shù)、消化吸收、購(gòu)買(mǎi)國(guó)內(nèi)技術(shù)、更新改造，由于消化吸收支出完全用于引進(jìn)技術(shù)，因此對(duì)兩者進(jìn)行了合并。這幾種研發(fā)投入各有側(cè)重，說(shuō)明了企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新路徑的不同。研發(fā)人員投入變量選取R＆D 人員全時(shí)當(dāng)量，該指標(biāo)相對(duì)單純的研發(fā)人員數(shù)而言更加合理。

重慶1997 年才作為一個(gè)省級(jí)行政區(qū)域獨(dú)立出來(lái)，故本文研究時(shí)間起點(diǎn)自1997 年開(kāi)始，數(shù)據(jù)來(lái)自1998—2012 年的中國(guó)高技術(shù)年鑒。西藏地區(qū)由于缺失數(shù)據(jù)較多，因此作為異常點(diǎn)進(jìn)行刪除，其他尚有部分地區(qū)個(gè)別年度數(shù)據(jù)為0，統(tǒng)一賦值為1，這樣保證了樣本的完整性。

4 實(shí)證結(jié)果

4.1 變量的平穩(wěn)性檢驗(yàn)

無(wú)論是面板數(shù)據(jù)變系數(shù)模型，還是面板門(mén)檻回歸模型，其適用的前提條件都要保證面板數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)。本文同時(shí)選取Im，Pesaran 和Shin W-stat、Fisher ADF、Hadri 三種方法進(jìn)行檢驗(yàn)，以其中三種方法結(jié)果一致為準(zhǔn)。從單位根檢驗(yàn)結(jié)果看，Im，Pesaran 和Shin W-stat 及Hadri 比較嚴(yán)格，所有變量在一階差分后平穩(wěn)，而Fisher ADF 比較寬松，所有變量在0 階差分后平穩(wěn)。在這種情況下，采用原始數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步分析是較好的做法，可以保證原始數(shù)據(jù)中的大量信息。

4.2 面板數(shù)據(jù)變系數(shù)模型結(jié)果

面板變系數(shù)模型的估計(jì)結(jié)果如表1 所示，由于本文研究樣本接近總體，因此采用固定效應(yīng)模型進(jìn)行估計(jì)。引進(jìn)技術(shù)、購(gòu)買(mǎi)國(guó)內(nèi)技術(shù)和更新改造采用固定系數(shù)估計(jì)，企業(yè)自主研發(fā)投入采用變系數(shù)估計(jì)。模型整體擬合優(yōu)度較高，R2=0.966，固定系數(shù)估計(jì)中，購(gòu)買(mǎi)國(guó)內(nèi)技術(shù)沒(méi)有通過(guò)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，引進(jìn)技術(shù)的回歸系數(shù)為負(fù)數(shù)。變系數(shù)模型的估計(jì)結(jié)果中，只有浙江、云南、廣西、甘肅沒(méi)有通過(guò)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，其他26 個(gè)省市均通過(guò)了統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，說(shuō)明模型的整體效果良好。

全國(guó)自主研發(fā)投入的彈性系數(shù)平均值為0.622，其中東部地區(qū)彈性系數(shù)的平均值為0.559，中部地區(qū)彈性系數(shù)的平均值為0.735，西部地區(qū)彈性系數(shù)的平均值為0.587。中部地區(qū)低于平均值的地區(qū)只有江西、吉林、山西，東部地區(qū)低于均值的有山東、河北、上海、廣東、江蘇、遼寧、浙江，西部地區(qū)低于均值的有青海、貴州、甘肅、寧夏、云南、廣西，總體上呈現(xiàn)中部地區(qū)較高、東部地區(qū)和西部地區(qū)較低的現(xiàn)象。

表1 面板變系數(shù)回歸結(jié)果

4.3 地區(qū)面板門(mén)檻回歸

地區(qū)面板門(mén)檻回歸結(jié)果顯示，模型擬合優(yōu)度良好，并且通過(guò)了Wald 檢驗(yàn)，自主研發(fā)投入在不同門(mén)檻下均通過(guò)了統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，其他變量均沒(méi)有通過(guò)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)。門(mén)檻值為5.865，這是取對(duì)數(shù)后的結(jié)果，折算為294.42。也就是說(shuō)，當(dāng)自主研發(fā)投入小于等于294.42 萬(wàn)元時(shí)，研發(fā)投入對(duì)創(chuàng)新貢獻(xiàn)的彈性系數(shù)為0.318，即研發(fā)投入每增加1%，會(huì)帶來(lái)創(chuàng)新產(chǎn)出增加0.318%;當(dāng)自主研發(fā)投入大于294.42 萬(wàn)元時(shí)，研發(fā)投入每增加1%，會(huì)帶來(lái)創(chuàng)新產(chǎn)出增加0.712%。早年只有青海、內(nèi)蒙古、新疆、西藏等地低于這個(gè)水平。從2011 年的數(shù)據(jù)看，只有青海一個(gè)省的自主研發(fā)投入低于這個(gè)水平，總體上，中國(guó)絕大多數(shù)地區(qū)自主研發(fā)投入均在門(mén)檻值以上，績(jī)效良好。

門(mén)檻效應(yīng)值主要受資源稟賦、科技人力資源與研發(fā)管理水平的影響，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日漸加劇，高技術(shù)企業(yè)必然會(huì)優(yōu)化研發(fā)資源配置，培養(yǎng)和引進(jìn)研發(fā)人才，因此從更長(zhǎng)階段的歷史考察，門(mén)檻效應(yīng)值應(yīng)該是逐步提高的。

4.4 時(shí)間面板門(mén)檻回歸

時(shí)間面板門(mén)檻回歸結(jié)果如表2 所示，共有兩個(gè)時(shí)間門(mén)檻值，分別是2003 年和2009 年。在2003年之前，研發(fā)投入對(duì)創(chuàng)新貢獻(xiàn)的彈性系數(shù)為0.537，即研發(fā)投入每增加1%，會(huì)帶來(lái)創(chuàng)新產(chǎn)出增加0.537%;在2003—2009 年之間時(shí)，研發(fā)投入每增加1%，會(huì)帶來(lái)創(chuàng)新產(chǎn)出增加0.599%，略有提高;在2009 年以后，研發(fā)投入每增加1%，會(huì)帶來(lái)創(chuàng)新產(chǎn)出增加0.629%。也就是說(shuō)，隨著時(shí)間的推延，自主研發(fā)投入的彈性系數(shù)是越來(lái)越高的，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

表2 時(shí)間門(mén)檻回歸

5 結(jié)論

(1)研發(fā)投入存在明顯的地區(qū)門(mén)檻效應(yīng)，其門(mén)檻值為294.42 億元，當(dāng)自主研發(fā)投入低于該水平時(shí)，其對(duì)創(chuàng)新貢獻(xiàn)的彈性系數(shù)偏低，而高于此門(mén)檻值時(shí)，其對(duì)創(chuàng)新貢獻(xiàn)的彈性系數(shù)較高。本質(zhì)上，這是高技術(shù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)所致，也就是說(shuō)，在較低研發(fā)規(guī)模下，地區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)難以進(jìn)行有效的研發(fā)，創(chuàng)新效率偏低，政府高技術(shù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新管理績(jī)效不高，必須加大投入水平，擴(kuò)大規(guī)模才能提高效率。從目前的情況看，中國(guó)絕大多數(shù)地區(qū)都在該門(mén)檻值以上，總體態(tài)勢(shì)良好。

從面板變系數(shù)模型的回歸結(jié)果看，中部地區(qū)自主研發(fā)投入對(duì)創(chuàng)新貢獻(xiàn)的彈性系數(shù)較高，而東部和西部地區(qū)偏低。東部地區(qū)由于本身處在沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，技術(shù)水平本來(lái)就較高，在這樣的情況下，即使加大研發(fā)投入，技術(shù)水平進(jìn)一步提高的難度加大，難以取得特別顯著的效果。而中部地區(qū)本來(lái)高技術(shù)創(chuàng)新水平就處于中等，可以發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢(shì)，這對(duì)縮小中部和東部地區(qū)的研發(fā)水平差距具有十分重要的意義。西部地區(qū)創(chuàng)新水平較低，但由于資金、技術(shù)、人才尚存在較大差距，因此也難以取得較高的研發(fā)績(jī)效。在這樣的情況下，要鼓勵(lì)西部地區(qū)高技術(shù)企業(yè)加大研發(fā)投入，培養(yǎng)和吸引研發(fā)人才，提高科技管理水平，國(guó)家在財(cái)政、科技、金融政策等方面應(yīng)該向西部地區(qū)高技術(shù)企業(yè)研發(fā)傾斜。

(2)從時(shí)間面板門(mén)檻回歸結(jié)果看，在2003 年前，自主研發(fā)對(duì)創(chuàng)新貢獻(xiàn)的彈性系數(shù)較低，在2003—2009 年期間，彈性系數(shù)有所提高，而在2009 年以后，彈性系數(shù)最高，總體上呈現(xiàn)逐年提高的趨勢(shì)，并且這個(gè)周期差不多是6 年，說(shuō)明隨著時(shí)間的推延，自主研發(fā)彈性系數(shù)的提高是穩(wěn)健的。原因是多方面的:第一，市場(chǎng)機(jī)制的力量，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的深入，高技術(shù)企業(yè)面臨著巨大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，如果不進(jìn)行創(chuàng)新就無(wú)法生存，因此自主研發(fā)投入所占比重逐年提高，相應(yīng)績(jī)效也越來(lái)越高。第二，由于最近10 多年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，使得知識(shí)與技術(shù)的傳播速度較快，高技術(shù)企業(yè)可以非常方便地獲得各種科技信息，提高了創(chuàng)新效率。第三，科研管理體制機(jī)制日益理順，科技人才流動(dòng)日趨合理化、常態(tài)化，科技人力資源的潛能得到釋放，取得良好的效果。

(3)外來(lái)技術(shù)不能有效促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新。根據(jù)面板變系數(shù)模型的估計(jì)，引進(jìn)技術(shù)的彈性系數(shù)為負(fù)，并且是顯著的，購(gòu)買(mǎi)國(guó)內(nèi)技術(shù)沒(méi)有通過(guò)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn);而面板門(mén)檻回歸中，引進(jìn)技術(shù)和購(gòu)買(mǎi)國(guó)內(nèi)技術(shù)也沒(méi)有通過(guò)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)。

無(wú)論是引進(jìn)國(guó)外技術(shù)還是購(gòu)買(mǎi)國(guó)內(nèi)技術(shù)，都不是企業(yè)的原創(chuàng)技術(shù)，需要在消化吸收的基礎(chǔ)上才能進(jìn)行二次研發(fā)，從目前的情況看，中國(guó)外來(lái)技術(shù)的消化吸收和二次開(kāi)發(fā)成效較低，日本、韓國(guó)在技術(shù)引進(jìn)的高峰期，消化吸收與引進(jìn)技術(shù)之比在3 ～10之間，而中國(guó)目前平均水平僅有0.25。在這種情況下，應(yīng)該鼓勵(lì)高技術(shù)企業(yè)在引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行二次創(chuàng)新，加大引進(jìn)技術(shù)的消化吸收投入，對(duì)于那些難度大、技術(shù)先進(jìn)的關(guān)鍵技術(shù)，應(yīng)該鼓勵(lì)高技術(shù)企業(yè)聯(lián)合高等院校、科研院所進(jìn)行協(xié)同創(chuàng)新，政府應(yīng)該在政策配套方面給予大力支持。

更新改造和研發(fā)人員全時(shí)當(dāng)量也并沒(méi)有全部通過(guò)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，說(shuō)明這兩者的績(jī)效有待提高。更新改造投入中，如果僅僅用于簡(jiǎn)單的產(chǎn)能擴(kuò)張，那是無(wú)益于企業(yè)創(chuàng)新的，除非能夠帶來(lái)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平的提高，中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)更新改造總體尚處于初級(jí)階段。研發(fā)人員全時(shí)當(dāng)量由于不能區(qū)分不同水平科研人員的貢獻(xiàn)，加上部分地區(qū)可能存在人浮于事的情況，總體績(jī)效不高。

［1］Keller W. Geographic Localization of International Technology Diffusion［J］.American Economic Review，2002，92(1):120 -142.

［2］Griliches Z. Issues in Assessing the Contribution of Research and Development to Productivity Growth［J］.Bell Journal of Economics，1979，(1):92 -116.

［3］Jaffe A B. Real Effects of Academic Research［J］.The American Economic Review，1989，(5):957 -970.