□ 福州 林云云

隨著利率市場化的實施，對城市商業(yè)銀行風(fēng)險管理提出更高的要求。利率市場化下，城市商業(yè)銀行的存貸利差、存貸業(yè)務(wù)、風(fēng)險管理模式存在一些問題，會讓城市商業(yè)銀行受到風(fēng)險損失。為此，必須加強對風(fēng)險管理的重視，基于利率市場化的特點制定針對性的風(fēng)險管理手段，以提升城市商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平。本文主要對利率市場化對城市商業(yè)銀行風(fēng)險管理的影響進行探究，旨在提升城市商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平，助力城市商業(yè)銀行持續(xù)健康地發(fā)展。

一、利率市場化現(xiàn)狀

隨著世界主要國家逐漸完成利率市場化改革，我國利率調(diào)控的長期弊端日益凸顯。利率是金融市場上貨幣的“價格”，如果不能像商品市場一樣由市場來決定，就會阻礙金融行業(yè)市場化。利率市場化主要是將決定權(quán)交給市場，以此創(chuàng)造出更為合理的利率，這也使得存貸款利率不再由央行統(tǒng)一調(diào)控，而是由商業(yè)銀行根據(jù)資本市場供求變化自主調(diào)整。我國的利率市場化不僅是取消利率管制，還包括利用利率杠桿，打造市場化配置金融資源。利率市場化也不是完全放棄利率管理，只是不再使用行政手段來調(diào)控利率，而是市場交易來調(diào)控利率水平。進入21世紀后，受到多方因素的影響，我國利率市場化取得了一定成效，但依舊需要不斷進行市場化改革。隨著改革的推進，市場在資源配置中的基礎(chǔ)性作用得到明確，但金融抑制現(xiàn)象逐漸成為經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的重大障礙，利率調(diào)控的弊端也越來越突出。

二、利率市場化對城市商業(yè)銀行風(fēng)險管理的問題

1.存貸利差逐步縮小，利息收入減少。首先，利率市場化由于是受到市場的影響，這就會縮小了存貸款利差，影響銀行的存貸收益。例如城市商業(yè)銀行一般會根據(jù)自身的盈利能力、行業(yè)競爭情況等進行確定，這就會導(dǎo)致城市商業(yè)銀行不僅會根據(jù)自身發(fā)展的需要設(shè)計利率，同樣也會參考同行的利率情況，存貸利差逐步縮小，利息收入減少。其次，利率市場化背景下，城市商業(yè)銀行會受到市場的影響，不得不減少利息收入或增加利息成本以吸引客戶。利差收窄導(dǎo)致銀行信貸量增加，但整體利潤也有所下降。如果加大放貸力度，開始將更多資金配置到高收益領(lǐng)域，雖然能夠緩解利率市場化的影響，但也會增加銀行的信貸風(fēng)險，無法保障城市商業(yè)銀行獲得穩(wěn)定的收益。

2.傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊。隨著利率市場化的實施，城市商業(yè)銀行的傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)受到影響。無論是國有商業(yè)銀行還是城市商業(yè)銀行，業(yè)務(wù)上均有趨同性，其差別主要是規(guī)模。如果市場利率出現(xiàn)較多波動，就會導(dǎo)致城市商業(yè)銀行無法有效借助金融工具規(guī)避利率風(fēng)險，這就會對城市商業(yè)銀行的穩(wěn)定發(fā)展造成影響。

3.傳統(tǒng)利率風(fēng)險管理模式亟須改變。在利率市場化之前，相關(guān)利率的調(diào)整都是由中國人民銀行決定，相關(guān)利率波動較小，所產(chǎn)生的風(fēng)險不會對城市商業(yè)銀行的收益造成影響，這也導(dǎo)致我國城市商業(yè)銀行缺乏針對利率變化制定針對性的風(fēng)險管理措施。而隨著利率市場化的實施。市場的利率波動較大，由于城市商業(yè)銀行缺乏完善的風(fēng)險管理措施，就導(dǎo)致無法有效應(yīng)對利率市場化帶來的利率風(fēng)險影響，從而會對城市商業(yè)銀行的發(fā)展產(chǎn)生阻礙。對此，城市商業(yè)銀行必須基于利率市場化所造成的影響，積極推動風(fēng)險管理模式的優(yōu)化與更新，強化利率風(fēng)險應(yīng)對，強化存貸風(fēng)險應(yīng)對，只有這樣才能減少利率市場化帶來的影響，從而促進商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展。

三、利率市場化對城市商業(yè)銀行風(fēng)險管理的問題分析

1.利率市場化將增加銀行貸款的違約風(fēng)險。利率市場化下，無疑會增強銀行貸款的違約風(fēng)險。從城市商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險來看，主要受到信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、操作風(fēng)險的影響。而隨著利率市場化的實施，貸款的利率風(fēng)險會增加。利率風(fēng)險是指市場利率的變動可能導(dǎo)致商業(yè)銀行的實際收入與預(yù)期收入發(fā)生偏差，極易導(dǎo)致商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生損失。由于利率風(fēng)險主要受宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響，為了應(yīng)對這種風(fēng)險，要求城市商業(yè)銀行必須對市場變化做出快速反應(yīng)，以降低利率風(fēng)險的可能性。

2.產(chǎn)品同質(zhì)化，銀行定價管理能力受到極大挑戰(zhàn)。利率市場化后，市場會對利率產(chǎn)生一定的影響，這也會增加銀行定價的不確定性。由于很多金融工具與利率為依據(jù)，其不確定性會對商業(yè)銀行造成一定的影響。同時，市場利率化下，行業(yè)競爭加劇，但各個銀行的金融產(chǎn)品本質(zhì)上沒有區(qū)別，對于客戶來說選擇沒有差異。如果一家銀行的新產(chǎn)品有不錯的市場的行情，就會有很多家銀行跟風(fēng)，如果金融產(chǎn)品的價格偏高，就會給銀行的經(jīng)營造成一定的影響。

3.對流動性風(fēng)險管理的要求提高。利率市場化主要是由市場資金決定，這也會對企業(yè)的貸款融資、個人的理財需求等造成影響。利率市場化下，市場利率受到的影響，尤其是近年來互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，導(dǎo)致企業(yè)和儲戶的儲存意愿減少，使城市商業(yè)銀行存款面臨“分流”壓力，缺乏足夠的流動性資金。而浮動利率區(qū)間的擴大，會導(dǎo)致流動性缺口加大，進而影響銀行資產(chǎn)和負債的流動性。

4.業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)趨于復(fù)雜化，利率定價及風(fēng)險管理難度加大。隨著利率市場化的實施，城市商業(yè)銀行無法依靠簡單的管理理論來應(yīng)對利率波動的影響。需要根據(jù)利率市場化的特征，構(gòu)建相應(yīng)的利率管理體制。但部分城市商業(yè)銀行在利率風(fēng)險度量方法落后，無法及時針對市場利率的變化進行應(yīng)對。同時，部分城市商業(yè)銀行在管理體制存在一定的缺陷，其主要精力放在業(yè)務(wù)拓展上，對于利率管理缺乏足夠的認識，而利率管理機制也存在不完善的情況，沒有建立專門的利率風(fēng)險控制機構(gòu)，這就會導(dǎo)致城市商業(yè)銀行應(yīng)對利率風(fēng)險的能力較弱，無法滿足城市商業(yè)銀行風(fēng)險管理的要求。

四、利率市場化條件下城市商業(yè)銀行風(fēng)險管理的建議

1.轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，提高自身抗風(fēng)險能力。利率市場化條件下，城市商業(yè)銀行的存貸利差受到影響，傳統(tǒng)盈利模式已經(jīng)無法適應(yīng)時代的發(fā)展要求。近年來經(jīng)濟發(fā)展較快，人民生活水平和收入水平顯著提高，例如更加普及的手機銀行、移動支付、在線投資理財產(chǎn)品、消費貸款等。城市商業(yè)銀行應(yīng)積極轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，加強零售業(yè)務(wù)的發(fā)展。例如在這項業(yè)務(wù)上進行深入研究和創(chuàng)新，降低利率市場化帶來風(fēng)險影響，并重視發(fā)展中介業(yè)務(wù)，以應(yīng)對利率風(fēng)險和信用風(fēng)險帶來的損失。同時，城市商業(yè)銀行也應(yīng)基于利率市場化的特征，打造現(xiàn)代銀行經(jīng)營管理體制。例如城市商業(yè)銀行要成立專門機構(gòu)進行市場調(diào)研，根據(jù)市場利率的波動變化以及同行的產(chǎn)品特色設(shè)計金融產(chǎn)品，同時也要打造專門的營銷團隊，為客戶提供全方位、多層次的金融服務(wù)，這有助于降低利率市場化的影響，從而提高城市商業(yè)銀行抗風(fēng)險能力。

2.加強對城市商業(yè)銀行風(fēng)險管理的監(jiān)管。利率市場化條件下，城市商業(yè)銀行在利率風(fēng)險管理方面相對落后和被動，會面臨較大的利率風(fēng)險。為了減少一些突發(fā)性的利率風(fēng)險，相關(guān)部門應(yīng)該加強外部監(jiān)管，以打造較為完善的外部市場環(huán)境，從而減少利率市場化的影響。首先，城市商業(yè)銀行應(yīng)該進一步完善國內(nèi)金融市場。對比一些發(fā)達國家，我的金融體系依舊有一些需要改進的地方，這也使得政府部門開始大力發(fā)展與完善貨幣市場、資本市場和金融衍生品市場。相關(guān)部門應(yīng)該減少行政審批和對金融領(lǐng)域的過度干預(yù)，為市場主體營造公平、健康的金融環(huán)境。例如為了應(yīng)對利率市場化的影響，應(yīng)大力發(fā)展金融衍生品市場；允許外部投資者或投資機構(gòu)進入國內(nèi)金融市場；應(yīng)鼓勵開展產(chǎn)品創(chuàng)新，以減少利率市場化的影響。其次，相關(guān)部門應(yīng)加強城市商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管。例如定期審查商業(yè)銀行發(fā)布的月度、季度和年度報告，分析各城市商業(yè)銀行的風(fēng)險水平；對城市商業(yè)銀行安全指標進行動態(tài)監(jiān)測和監(jiān)管，做好利率風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警。這些措施可以有效規(guī)避利率風(fēng)險突然爆發(fā)，確保城市商業(yè)銀行不會受到較大的影響。最后，相關(guān)部門應(yīng)該完善相關(guān)法律法規(guī)。要求相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)利率市場化的特點，不斷完善和完善相關(guān)法律法規(guī)，為城市商業(yè)銀行管理利率風(fēng)險提供法律依據(jù)。同時，也應(yīng)加強宣傳披露引導(dǎo)，嚴厲打擊一些違法行為，從而為城市商業(yè)銀行的發(fā)展提供良好的市場環(huán)境。

3.提升城市商業(yè)銀行風(fēng)險管理管理水平。利率市場化下，我國城市商業(yè)銀行對利率風(fēng)險的重視不夠，從而會受到市場利率波動的影響，造成不必要的風(fēng)險損失。因此，城市商業(yè)銀行應(yīng)該主動地轉(zhuǎn)變自身的工作理念，加強對風(fēng)險管理的重視，基于利率市場化不斷優(yōu)化風(fēng)險管理機制。比如可以借鑒一些優(yōu)秀的風(fēng)險管理經(jīng)驗來完善自身的管理機制，從而不斷提高風(fēng)險管理的程序化水平，以降低利率風(fēng)險的影響。同時，城市商業(yè)銀行也應(yīng)該做好架構(gòu)設(shè)計，加強員工內(nèi)控意識和風(fēng)險意識的培養(yǎng)，同時也要將內(nèi)控意識和風(fēng)險意識融入到各項制度，本著以人為本的原則，提高員工對內(nèi)部管理的認識，不斷完善內(nèi)部控制制度，從而提升商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平。另外，城市商業(yè)銀行也應(yīng)該加強風(fēng)險識別分析。例如利率市場化會導(dǎo)致利率風(fēng)險，城市商業(yè)銀行應(yīng)關(guān)注產(chǎn)生風(fēng)險的主要原因是什么、這些風(fēng)險的后果和嚴重程度以及如何識別風(fēng)險等。之后再建立針對性的風(fēng)險管控體系，并強化管控責(zé)任，以提升城市商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平。

4.健全與增強金融創(chuàng)新與風(fēng)險抵抗能力。首先，利率市場化下城市商業(yè)銀行應(yīng)堅持科技發(fā)展理念，加強金融科技應(yīng)用，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，增強銀行風(fēng)險管理能力，從而更好地應(yīng)對利率市場化的影響。①城市商業(yè)銀行應(yīng)從戰(zhàn)略發(fā)展的高度認識到數(shù)字化轉(zhuǎn)型對商業(yè)銀行發(fā)展的重要性，打造以客戶為中心的產(chǎn)品開發(fā)和相應(yīng)的金融體系，提升客戶的金融體驗，滿足客戶多樣化、個性化的需求。②城市商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)利率市場化的特征，打造可靠的數(shù)據(jù)安全綜合處理平臺，加強云計算、大數(shù)據(jù)等科技手段運用，確保能夠及時獲得市場利率波動的信息，以提升風(fēng)險應(yīng)對能力。其次，為了增強金融創(chuàng)新以及風(fēng)險抵抗能力，城市商業(yè)銀行還需要做好人才儲備，打造專業(yè)人才隊伍，提高風(fēng)險管理水平，增強城市商業(yè)銀行的市場競爭力。①建立可靠、科學(xué)的人才招聘體系，優(yōu)化招聘流程，以提升人才吸納效果。在制定人才招聘計劃之前，城市商業(yè)銀行必須對人才市場有一定了解，根據(jù)人才市場的實際情況制訂人才招聘方案，有助于提升人才招聘效果。②商業(yè)銀行應(yīng)完善人力資源管理體系，實現(xiàn)人才效率最大化。比如應(yīng)轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)觀念，為人才創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境，引入人性化管理；加強激勵機制，適時對優(yōu)秀人才給予物質(zhì)獎勵和精神鼓勵，并完善薪酬分配、崗位晉升等環(huán)節(jié)的內(nèi)容，使人才效益最大化，從而增強商業(yè)銀行的生機和活力。③全面落實合同管理，細化、落實各級崗位合同的職責(zé)、薪酬、紀律和變更，解決好人員權(quán)利、獎勵和責(zé)任等問題。對員工的行為進行約束，對員工實施目標導(dǎo)向管理，幫助員工根據(jù)自己的能力選擇適合自己能力的崗位。④加強培訓(xùn)教育工作。要對管理人員、業(yè)務(wù)人員進行針對性培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容可以結(jié)合利率市場化制訂，以幫助各崗位人員認識到利率市場化所帶來的影響，這有助于增強各崗位人員的風(fēng)險管理意識，有助于提升城市商業(yè)銀行風(fēng)險管理能力。城市商業(yè)銀行也應(yīng)注重人員專業(yè)技能和工作素質(zhì)的培養(yǎng)，積極與相關(guān)人員溝通，根據(jù)相關(guān)人員的了解，制定有針對性的培訓(xùn)制度，使培訓(xùn)效果更好。通過打造專業(yè)人才隊伍，有助于提升城市商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平，從而促進城市商業(yè)銀行更好地發(fā)展。

五、結(jié)語

利率市場化主要是將決定權(quán)交給市場，以此創(chuàng)造出更為合理的利率，但也會加劇金融市場的競爭，會給城市商業(yè)銀行帶來更多風(fēng)險。對此，本文針對利率市場化的影響對城市商業(yè)銀行風(fēng)險管理提出以下幾點建議：城市商業(yè)銀行要成立專門機構(gòu)進行市場調(diào)研，根據(jù)市場利率的波動變化以及同行的產(chǎn)品特色設(shè)計金融產(chǎn)品；對城市商業(yè)銀行安全指標進行動態(tài)監(jiān)測和監(jiān)管，做好利率風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警，確保城市商業(yè)銀不會受到較大的影響；根據(jù)利率市場化的特點，不斷完善和完善相關(guān)法律法規(guī)，為城市商業(yè)銀行管理利率風(fēng)險提供法律依據(jù)；可以借鑒一些優(yōu)秀的風(fēng)險管理經(jīng)驗來完善自身的管理機制，從而不斷提高風(fēng)險管理的程序化水平，以降低利率風(fēng)險的影響；應(yīng)根據(jù)利率市場化的特征，打造可靠的數(shù)據(jù)安全綜合處理平臺，加強云計算、大數(shù)據(jù)等科技手段運用，確保能夠及時獲得市場利率波動的信息，以提升風(fēng)險應(yīng)對能力；加強激勵機制，適時對優(yōu)秀人才給予物質(zhì)獎勵和精神鼓勵，并完善薪酬分配、崗位晉升等環(huán)節(jié)的內(nèi)容，使人才效益最大化等。這些建議有助于減少利率市場化對城市商業(yè)銀行的影響，不僅能提升城市商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平，也能保障城市商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展。