周汐 周麟昊

習(xí)近平總書記指出：“我們要促進(jìn)科技同產(chǎn)業(yè)、科技同金融深度融合，優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境，集聚創(chuàng)新資源?！边@就要求傳統(tǒng)金融必須與金融科技相結(jié)合。隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，以ChatGPT為代表的大語言模型迅速從測試走向?qū)嵺`，展現(xiàn)出了巨大的應(yīng)用潛能，同時引發(fā)了金融業(yè)對類似技術(shù)應(yīng)用場景的廣泛探索。江蘇銀行作為一家年輕的城市商業(yè)銀行，在上市之初就確定要打造“最具有互聯(lián)網(wǎng)基因的上市銀行”，其在金融科技與風(fēng)險管理的結(jié)合上進(jìn)行了有益的探索，打造了特色智能風(fēng)控模式。

智能風(fēng)控概念及應(yīng)用

智能風(fēng)控是指利用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)，達(dá)到降低銀行風(fēng)控成本，提高管理效率的風(fēng)險控制，在實現(xiàn)智能化的同時，還可以實現(xiàn)信貸業(yè)務(wù)全鏈條自動化。智能風(fēng)控有助于商業(yè)銀行統(tǒng)一風(fēng)險偏好，健全風(fēng)控政策，提高專業(yè)性獨立性，形成了“集中式、矩陣型”的風(fēng)險管理組織架構(gòu)和“橫到邊、縱到底”的全面風(fēng)險管理體制機(jī)制。智能風(fēng)控已在各家銀行廣泛應(yīng)用。

中國工商銀行構(gòu)建的智慧風(fēng)控系統(tǒng)，打造信用風(fēng)險智慧監(jiān)控、首創(chuàng)智能化全球反洗錢系統(tǒng)、業(yè)界率先推出金融風(fēng)險信息服務(wù)產(chǎn)品“融安e信”。建設(shè)企業(yè)級知識圖譜平臺，有效防控客戶風(fēng)險傳導(dǎo)，并對風(fēng)險做出響應(yīng)處置。

中國建設(shè)銀行通過整合多源信息，形成完整的企業(yè)屬性特征，從中提取的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征，把特征共同輸入模型，以定量評估小微企業(yè)客戶的欺詐風(fēng)險。借助知識圖譜技術(shù)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，挖掘風(fēng)險管控路徑，實現(xiàn)對風(fēng)險的靈活管控。

中國銀行在業(yè)內(nèi)首家推廣手機(jī)銀行數(shù)字化認(rèn)證工具——手機(jī)盾，并申請科技專利：基于知識圖譜的風(fēng)險企業(yè)確定方法及裝置。通過建設(shè)基于知識圖譜的企業(yè)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，深入分析企業(yè)關(guān)聯(lián)風(fēng)險，發(fā)掘關(guān)聯(lián)企業(yè)集群，助力信貸審核。

交通銀行重點研究商業(yè)銀行信用風(fēng)險的形態(tài)和特征，建立企業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系、資金追索兩個基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模型和一系列圖計算指標(biāo)，預(yù)測企業(yè)客戶自身或其關(guān)聯(lián)企業(yè)違約導(dǎo)致的違約概率，充分考慮企業(yè)風(fēng)險事件的關(guān)聯(lián)性、傳播性等特點，將風(fēng)險事件的預(yù)警從單體識別變?yōu)槿后w識別。

中小銀行中，北京銀行推進(jìn)風(fēng)控指揮中心三期項目、模型實驗室二期項目和“四項機(jī)制”智慧風(fēng)控App項目建設(shè)；寧波銀行則持續(xù)建設(shè)以對公“4+N”預(yù)警、個人預(yù)警和批量預(yù)警為支撐的綜合預(yù)警管理體系，建設(shè)大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺。

不難發(fā)現(xiàn)，隨著風(fēng)險管理進(jìn)入AI時代，使用大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)識別潛在風(fēng)險、拓展風(fēng)控能力邊界，成為銀行業(yè)的普遍共識。

江蘇銀行的智能風(fēng)控

江蘇銀行積極推動智慧風(fēng)控轉(zhuǎn)型，在風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測、控制的全流程管理中，系統(tǒng)地運用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等金融科技。年報中的多項關(guān)鍵指標(biāo)都從側(cè)面顯示，江蘇銀行智慧風(fēng)控運用取得了明顯成效。

截至2022年末，江蘇銀行不良貸款率0.94%，較上年末下降0.14個百分點，不良貸款余額較上年末減少0.35億元；撥備覆蓋率362.07%，較上年末提升54.35個百分點；逾期貸款率和關(guān)注類貸款比例較上年末分別下降0.15、0.03個百分點，實現(xiàn)不良率連續(xù)7年下降，撥備覆蓋率連續(xù)7年提升，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊。資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)步夯實，與江蘇銀行借助大數(shù)據(jù)、人工智能等金融科技手段強(qiáng)化智慧風(fēng)控運用密不可分。

在科技賦能的思維引導(dǎo)下，江蘇銀行保持新技術(shù)跟進(jìn)與應(yīng)用場景探索，在大語言模型大熱后，從年初開始就開展以Codex和ChatGPT為支撐的大語言模型在代碼編寫等生產(chǎn)力領(lǐng)域的應(yīng)用研究，并持續(xù)探索大語言模型及其配套技術(shù)方案在風(fēng)險把控、日常辦公等其他領(lǐng)域的應(yīng)用場景。

江蘇銀行智能風(fēng)控經(jīng)驗

以頂層設(shè)計，保障智能風(fēng)控路徑?！稊?shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》指出，建設(shè)數(shù)字中國是數(shù)字時代推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的重要引擎，而金融資源在其中扮演著重要角色，商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

2013年被稱為互聯(lián)網(wǎng)金融元年，江蘇銀行前瞻性地預(yù)判商業(yè)銀行正進(jìn)入智慧經(jīng)營時代，提出要打造“最具互聯(lián)網(wǎng)基因的上市銀行”。后續(xù)，江蘇銀行在戰(zhàn)略規(guī)劃中持續(xù)強(qiáng)調(diào)“智慧化”，在業(yè)內(nèi)首批推出一系列線上智能化金融產(chǎn)品，不斷增加金融科技研發(fā)人員，全行科技人員占比持續(xù)提升，信息科技部成為全行第一大部門。2019年，江蘇銀行將“智慧化”作為首要戰(zhàn)略，明確“智慧化、特色化、國際化、綜合化”的發(fā)展方向。2020年，江蘇銀行啟動實施“智慧金融進(jìn)化工程”，“隨e融”“履約寶”“蘇銀金管家”等系列拳頭產(chǎn)品相繼落地。

近年來，江蘇銀行又以“金融+場景”“金融+智慧”為抓手，積極擁抱科技變革，加快數(shù)智化轉(zhuǎn)型步伐，不斷釋放金融科技賦能發(fā)展的潛力和活力。在ChatGPT爆火的當(dāng)下，江蘇銀行快速研發(fā)擁有最大1760億參數(shù)的大語言模型平臺“智慧小蘇”。全行上下在戰(zhàn)略上的高度重視及完善的頂層設(shè)計為智能風(fēng)控打下良好的基礎(chǔ)，銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為時代趨勢，江蘇銀行管理層憑借靈敏的嗅覺，正成為這場變革中的受益者。

以大數(shù)據(jù)夯實智能風(fēng)控基礎(chǔ)。江蘇銀行的智能風(fēng)控技術(shù)以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，本質(zhì)是搜集整合各類維度風(fēng)險指標(biāo)的數(shù)據(jù)，解決信息不對稱，提升風(fēng)控智能化與精準(zhǔn)化。銀行自身擁有海量的內(nèi)外部數(shù)據(jù)，為了將數(shù)據(jù)串聯(lián)，打破數(shù)據(jù)孤島，江蘇銀行融合工商、司法、稅務(wù)、電力、海關(guān)等47大類數(shù)據(jù)，研發(fā)“融創(chuàng)智庫”大數(shù)據(jù)平臺用于數(shù)據(jù)存儲和運算。以大數(shù)據(jù)為依托構(gòu)建信用風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，包含700多個預(yù)警指標(biāo)，實現(xiàn)了對公、零售客戶全覆蓋，廣泛用于貸前、貸中和貸后各環(huán)節(jié)。對關(guān)聯(lián)企業(yè)實現(xiàn)圖譜展現(xiàn)和控制，對集團(tuán)客戶全部開展了集團(tuán)統(tǒng)一授信管理。

為進(jìn)一步整合數(shù)據(jù)并利用數(shù)據(jù)，江蘇銀行上線特色管理工具：“月光寶盒”，通過對全面的數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)的廣度）、強(qiáng)相關(guān)數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)的深度）、實效性數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)的鮮活度）進(jìn)行分析，形成客戶評級，反映客戶風(fēng)險水平，判定授信方式。該系統(tǒng)還將人臉識別、聲紋識別、自然語言處理以及智能外呼等技術(shù)添加入風(fēng)控場景，可防范日趨嚴(yán)峻的互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險、信息安全風(fēng)險及欺詐風(fēng)險。目前，“月光寶盒”已成為一個開放式的金融風(fēng)險服務(wù)平臺，服務(wù)于中小金融機(jī)構(gòu)，提供包括客戶信息核驗、黑名單核驗、反欺詐客戶識別、信用評分、資信報告、風(fēng)險預(yù)警等大數(shù)據(jù)風(fēng)險管理服務(wù)方案，擴(kuò)大金融行業(yè)小微企業(yè)和個人服務(wù)的受眾面。

以核心技術(shù)整合提升數(shù)據(jù)價值。在完善頂層設(shè)計和夯實客戶基礎(chǔ)后，江蘇銀行利用核心關(guān)鍵技術(shù)，加強(qiáng)數(shù)據(jù)治理，提升數(shù)據(jù)價值，將數(shù)據(jù)輸出為可用的直觀信息。

一是應(yīng)用知識圖譜技術(shù)。融創(chuàng)智庫引進(jìn)外部數(shù)據(jù)品類繁多，江蘇銀行利用知識圖譜技術(shù)將所需要描述的事物本身及其相關(guān)特征值全面匯總采集后，將實體抽象成為概念節(jié)點的集合，實體間的語義作為銜接節(jié)點的線，通過三元組的形式存儲實體、關(guān)系和屬性。經(jīng)過語義分析模型歸納，建成實體間相互關(guān)聯(lián)的知識網(wǎng)絡(luò)，將數(shù)據(jù)整合成為可用信息，形成精準(zhǔn)畫像。

二是堅持?jǐn)?shù)據(jù)治理。江蘇銀行在數(shù)據(jù)積累中不斷修正數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)據(jù)治理上堅持價值導(dǎo)向。從客戶維度，機(jī)構(gòu)維度和營銷維度構(gòu)思保留有用數(shù)據(jù)，刪除重復(fù)冗余數(shù)據(jù)。江蘇銀行已建立前中后臺的數(shù)據(jù)治理體系，從源頭保障數(shù)據(jù)質(zhì)量，通過數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)，增加數(shù)據(jù)可用性。

三是數(shù)據(jù)建模技術(shù)。為充分發(fā)揮數(shù)據(jù)價值，江蘇銀行把決策模型嵌入每一個業(yè)務(wù)流程和運營模式當(dāng)中，并發(fā)揮模型和模型之間的相通之處，如個貸審批的模式在消費金融風(fēng)控場景也能使用。關(guān)注模型的共性與個性，提升全行范圍的有效管理。江蘇銀行對模型定期迭代，持續(xù)提升自動化迭代占比，建立統(tǒng)一的建模管理平臺，加強(qiáng)建模全生命周期管理，提升模型自我學(xué)習(xí)能力。

以金融創(chuàng)新推進(jìn)風(fēng)控技術(shù)演進(jìn)。江蘇銀行在智能風(fēng)控中不斷創(chuàng)新，將物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等最新技術(shù)與業(yè)務(wù)融合，并嘗試探索大語言模型的應(yīng)用路徑。

一是在動產(chǎn)質(zhì)押風(fēng)控中應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)通過信息終端不斷產(chǎn)生信息，不斷收集信息進(jìn)行加工分析和應(yīng)用，將實物與網(wǎng)絡(luò)連接起。江蘇銀行通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，在邊緣感知的方式下創(chuàng)新了風(fēng)險管理模式。如江蘇銀行大的線上動產(chǎn)質(zhì)押融資服務(wù)，可對倉庫里的鋼材實現(xiàn)全流程的監(jiān)控。該業(yè)務(wù)本來要耗時一天，現(xiàn)在通過線上流程僅需十分鐘。

二是在交易銀行風(fēng)險中探索區(qū)塊鏈技術(shù)。區(qū)塊鏈技術(shù)與商業(yè)銀行供應(yīng)鏈融資可以深度融合，江蘇銀行在區(qū)塊鏈技術(shù)方面做了嘗試。江蘇銀行去年完成首單區(qū)塊鏈跨行天線業(yè)務(wù)交易，在新技術(shù)的加持下既快速高效又透明，也是對信息技術(shù)進(jìn)行了實踐。

三是利用圖像識別技術(shù)完善風(fēng)控體系。江蘇銀行持續(xù)提高OCR識別，圖像識別，人臉識別的精準(zhǔn)程度，自動鑒別客戶各類憑證，提高運營效率。傳統(tǒng)報表錄入是靠人工，通過計算機(jī)識別技術(shù)，可以對一些通用報表實現(xiàn)快速錄入，將原來的報表錄入工作從兩小時簡化為三分鐘，減輕了基層負(fù)擔(dān)，同時可自動分析財務(wù)報表風(fēng)險點。

四是分析大語言模型應(yīng)用場景。ChatGPT作為可能顛覆互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)格局和發(fā)展方向的重要技術(shù)，在商業(yè)銀行風(fēng)控層面有廣闊的應(yīng)用前景與巨大的探索研究價值。但自身存在的信息泄露風(fēng)險和數(shù)據(jù)安全風(fēng)險使其近期無法在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中應(yīng)用落地?，F(xiàn)階段，江蘇銀行致力于評估其在渠道、運營等場景下的應(yīng)用，以及提升當(dāng)前工作效率的可行性，為未來技術(shù)的落地和成熟推廣打好基礎(chǔ)。

以外部協(xié)作打造智能風(fēng)控生態(tài)圈。一是與國內(nèi)外高校及研究機(jī)構(gòu)展開合作。將高校人才優(yōu)勢與江蘇銀行數(shù)據(jù)優(yōu)勢相結(jié)合，將科研成果轉(zhuǎn)化為實用工具，讓金融科技真正在金融業(yè)務(wù)風(fēng)控場景里面落地生根。如江蘇銀行和南京大學(xué)建立博士后工作站，成立了大學(xué)生大數(shù)據(jù)研究基地。

二是與政府機(jī)構(gòu)合作。政府部門數(shù)據(jù)權(quán)威程度最高，江蘇銀行與國家信息中心簽署信息共享合作備忘錄，已實現(xiàn)包括黑名單等各類信息共享共用。同時，加快與政府的聯(lián)合整治和聯(lián)合激勵，以政府渠道和視野加強(qiáng)風(fēng)險控制。開展“解決中小企業(yè)融資難問題大數(shù)據(jù)應(yīng)用示范”課題，獲得江蘇省經(jīng)信委獎項。

三是與互聯(lián)網(wǎng)公司合作。江蘇銀行與蘇寧、京東、阿里、騰訊等24家互聯(lián)網(wǎng)公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，在數(shù)據(jù)挖掘、模型設(shè)計、平臺打造方面展開多層次合作。與多家互聯(lián)網(wǎng)公司在保障信息安全的前提下開展技術(shù)合作，實現(xiàn)聯(lián)合信貸風(fēng)控建模，提高互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)險識別能力。整合內(nèi)外部資源，實現(xiàn)合作共生生態(tài)圈，在中小銀行競爭中建立局部優(yōu)勢。