王輝

摘要：開展小微金融產(chǎn)品創(chuàng)新工作，為廣大中小微企業(yè)提供豐富的普惠金融產(chǎn)品是當前商業(yè)銀行的一大發(fā)展趨勢。但是商業(yè)銀行作為經(jīng)營風險的機構(gòu)，在產(chǎn)品創(chuàng)新中首先要做好風險控制。本文在相關(guān)資料的基礎(chǔ)上，主要從普惠金融產(chǎn)品的創(chuàng)新與風險管理的角度切入進行研究，分析了商業(yè)銀行普惠金融業(yè)務(wù)發(fā)展與風險管控現(xiàn)狀中存在的問題，并對商業(yè)銀行普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新風險控制策略進行了探討。

關(guān)鍵詞：普惠金融；產(chǎn)品創(chuàng)新；風險管理

一、普惠金融產(chǎn)品概述

普惠金融，是指金融機構(gòu)立足市場機會的公平需求和商業(yè)可持續(xù)基礎(chǔ)，以自身可承受的成本費用向有金融服務(wù)需求的社會各層次和人群提供合理、高效的金融服務(wù)。小微企業(yè)、個體工商戶、城鄉(xiāng)的低收入群體、經(jīng)濟困難人群，以及殘疾人、老年人等特定人群，都是當前普惠金融產(chǎn)品的重點服務(wù)對象。

加快發(fā)展普惠金融，滿足中小微企業(yè)的融資需求，是國家全面建成小康社會的必然需要，可以促進我國金融持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展，實現(xiàn)社會公正和諧發(fā)展。

二、商業(yè)銀行普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新風險控制中存在的問題

（一）對普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新風險控制的支撐保障較為薄弱

普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新流程建設(shè)相對比較復(fù)雜，需要商業(yè)銀行內(nèi)部各種資源的支撐和保障。目前，我國商業(yè)銀行對普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新的支撐與保障仍較為薄弱。雖然各家商業(yè)銀行都成立了專門的風控部門，但是銀行的高管層對普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新業(yè)務(wù)的風控重視不足，對產(chǎn)品創(chuàng)新的風險量化分析評估不充分，為后續(xù)的業(yè)務(wù)經(jīng)營埋下了風險隱患。不少商業(yè)銀行尚未建立起完善的企業(yè)風險管理文化和成熟的普惠金融風險管理理念，經(jīng)營風格較為粗放。商業(yè)銀行普遍較為注重金融系統(tǒng)的硬件和軟件系統(tǒng)開發(fā)投入，但建立客戶資信信息數(shù)據(jù)庫及對普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)的投入不足，普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新所依賴的客戶基本信息、產(chǎn)品歷史數(shù)據(jù)、客戶信用數(shù)據(jù)、客戶所處的行業(yè)基本面數(shù)據(jù)、客戶的外部征信數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集還不完善。

（二）普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新風險量化管理水平較低

首先，我國商業(yè)銀行在金融產(chǎn)品開發(fā)階段的風險評估往往以定性為主，對定量分析還不夠重視。具體表現(xiàn)為大多依賴銀行管理層的個人能力與經(jīng)驗對產(chǎn)品中的風險加以辨識與判斷。

其次，商業(yè)銀行在開發(fā)普惠金融新產(chǎn)品時，所依賴的歷史基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不足：一是商業(yè)銀行對過往的信貸數(shù)據(jù)挖掘與整理的投入不足，導(dǎo)致新產(chǎn)品的違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、風險暴露（EAD）、監(jiān)管資本占用（RC）都難以被準確計量，無法為新產(chǎn)品的運營預(yù)留充足的風險準備。二是商業(yè)銀行之間的信貸數(shù)據(jù)難以共享，導(dǎo)致一家銀行在一款成功的新產(chǎn)品中積累的寶貴數(shù)據(jù)無法被其他銀行獲得，其他銀行在開發(fā)類似產(chǎn)品時就難以避免重復(fù)建設(shè)和走彎路。這不僅會造成銀行資源浪費，還會使消費者無法獲得更好的普惠產(chǎn)品服務(wù)。

（三）對普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新的監(jiān)管還相對滯后

1. 當前監(jiān)管理念不能充分適配普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新速度

目前，我國金融業(yè)監(jiān)管部門著重于從金融機構(gòu)的維度進行監(jiān)管，而較少從金融產(chǎn)品維度進行監(jiān)管。對金融機構(gòu)的監(jiān)管集中于機構(gòu)的市場準入、合規(guī)經(jīng)營、內(nèi)控管理等方面，著眼于每個機構(gòu)的個體角度，缺少對某一產(chǎn)品領(lǐng)域跨機構(gòu)的橫向視角。隨著金融市場的日益發(fā)達，金融產(chǎn)品創(chuàng)新也層出不窮，因此，機構(gòu)維度的監(jiān)管也越來越難以適應(yīng)當今金融創(chuàng)新越來越頻繁的市場監(jiān)管需求。尤其是普惠金融市場比較活躍，消費者的金融服務(wù)需求也千差萬別，金融機構(gòu)推出的普惠金融產(chǎn)品也是百花齊放，各具特色。因此，為了有效防范金融產(chǎn)品快速創(chuàng)新可能的潛在風險，維護普惠金融市場穩(wěn)定，亟須從金融產(chǎn)品的維度，跨金融機構(gòu)對普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新行為進行監(jiān)管。對于普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新進行跨機構(gòu)監(jiān)管，相關(guān)部門可以盡早出臺對某一類創(chuàng)新產(chǎn)品的監(jiān)管制度，規(guī)范市場行為，并為后續(xù)的市場參與者的創(chuàng)新行為產(chǎn)生制度約束，實現(xiàn)監(jiān)管的及時性與統(tǒng)一性。

2. 普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新監(jiān)督協(xié)調(diào)機制相對缺位

商業(yè)銀行為了提高市場占有率，提升公司利潤，十分看重開展不同類型的普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新，但由于普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新服務(wù)經(jīng)常涵蓋投資銀行、券商和保險公司等多種經(jīng)營領(lǐng)域，因此，只能依靠中國銀保監(jiān)會和證監(jiān)會等監(jiān)管部門跨部委協(xié)調(diào)機制進行聯(lián)合監(jiān)管。

三、商業(yè)銀行普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新風險控制的策略分析

（一）強化普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新內(nèi)部風險控制

1. 商業(yè)銀行要制定適合自身的普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新風險管理戰(zhàn)略

例如，對于以四大國有商業(yè)銀行為代表的大型銀行，應(yīng)在普惠產(chǎn)品創(chuàng)新中注重發(fā)揮自身資金實力強、擁有全國性經(jīng)營網(wǎng)點等優(yōu)勢，致力于為客戶提供質(zhì)優(yōu)價廉的金融產(chǎn)品。而對于各地眾多的城商行、農(nóng)商行等地方性商業(yè)銀行，應(yīng)采取“小而美”的產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略，為客戶提供更具個性化的金融服務(wù)。另外，商業(yè)銀行還應(yīng)注重將產(chǎn)品設(shè)計創(chuàng)新的策略與自身經(jīng)營風險管理戰(zhàn)略和整體經(jīng)營戰(zhàn)略相匹配，并加以考核與微調(diào)，以實現(xiàn)普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新與自身經(jīng)營和風控整體戰(zhàn)略相統(tǒng)一。

2. 提升金融及科技產(chǎn)品風險量化分析水平

為了有效提高商業(yè)銀行普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新量化分析水平，商業(yè)銀行應(yīng)建立起覆蓋新產(chǎn)品的內(nèi)部評級模型。商業(yè)銀行首先應(yīng)收集整理本行完整的歷史業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，建立評級基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，以提高內(nèi)部評級的準確性。其次，為了科學真實地反映業(yè)務(wù)的風險水平，在內(nèi)部評級模型開發(fā)時還應(yīng)建立科學的評級標準。評級標準一般可綜合參照SWOT、PEST和波特五力模型等分析方法，對新產(chǎn)品的風險水平進行科學評判。再次，商業(yè)銀行在新產(chǎn)品開展的后續(xù)，還應(yīng)定期評估業(yè)務(wù)的實際風險水平，并依據(jù)評估結(jié)果對內(nèi)部評級模型進行修正。

為提升風險量化分析能力，兼顧業(yè)務(wù)的高效和成本可控性，商業(yè)銀行可根據(jù)中小企業(yè)客戶風險產(chǎn)生的原因和特點建立自動風控系統(tǒng)，該系統(tǒng)包含貸前風控模型、自動審批模型和預(yù)警監(jiān)控模型。這三類風控模型可依次實現(xiàn)對客戶的風險準入、風險打分和貸后風險監(jiān)控，兼顧業(yè)務(wù)的審慎與效率。

（1）貸前風控模型風險準入模型通過對客戶的初級風險標志進行識別，以實現(xiàn)對客戶的第一道篩選。初級風險標志可依據(jù)銀行授信政策、專家對高風險客戶和具有潛在風險特征客戶的識別經(jīng)驗等進行設(shè)置，并借鑒同行業(yè)的成功經(jīng)驗，以提高風控效率。普惠金融面向的客戶眾多，業(yè)務(wù)申請量也較大，因此，提高風險控制的效率設(shè)置風險準入是十分有必要的。

具體來說，風險準入模型的設(shè)計需要銀行充分考慮中小企業(yè)風險的特點和成因，以及普惠金融產(chǎn)品設(shè)計時面向的客戶群體和產(chǎn)品定位。在設(shè)計風險準入模型之前，首先要對風險準入信息進行分類，然后在準入信息分類的基礎(chǔ)上確定具體的風險準入判斷指標。銀行可根據(jù)產(chǎn)品定位、目標客戶群體、獲客場景、本行風險偏好等具體情況設(shè)置分類。具體的風險準入指標可在綜合考慮銀行授信政策、審批專家經(jīng)驗、數(shù)據(jù)建模等基礎(chǔ)上制定。

（2）自動審批模型的核心是建立面向普惠金融對象的資信評估模型。該模型以量化評分的形式實現(xiàn)對客戶的綜合風險評估，并根據(jù)評分結(jié)果給出授信審批結(jié)果和授信方案。具體來說，資信評估即評估某客戶或某類產(chǎn)品的違約概率和違約損失率，并以專門的分級體系來加以衡量。普惠金融面向的服務(wù)對象是廣大的中小微企業(yè)，這些企業(yè)體量小，經(jīng)營靈活，內(nèi)部制度往往不健全，信息披露不充分，因此，商業(yè)銀行應(yīng)在一定的風險基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和風險量化分析的基礎(chǔ)上，開發(fā)并建立適應(yīng)普惠金融特點的風險打分卡，以充分客觀地反映普惠金融所承擔的信用風險成本，為普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新打造堅實的風險管理基礎(chǔ)。風險打分卡是對客戶各方面風險狀況的綜合評價，因此，應(yīng)將各類風險納入打分卡的維度設(shè)計中。此外，風險打分卡的結(jié)果將直接影響貸款審批結(jié)果，因此，風險打分卡的開發(fā)需要反復(fù)測試、驗證和優(yōu)化，最大限度地提高系統(tǒng)自動審批的質(zhì)量和效率。

通過客戶風險打分卡獲得客戶評分結(jié)果后，自動審批模型可根據(jù)具體的授信策略目標確定具體的授信方案，如貸款額度、貸款利率和貸款期限等。為了防止在具體授信方案的決策過程中出現(xiàn)系統(tǒng)誤判，商業(yè)銀行還可以根據(jù)具體情況引入人工審批干預(yù)流程。

（3）預(yù)警監(jiān)控模型。金融產(chǎn)品面向市場推出后需要持續(xù)的風險監(jiān)控。這個環(huán)節(jié)持續(xù)時間長，一般需要伴隨產(chǎn)品的全生命周期。預(yù)警監(jiān)控模型可以通過對預(yù)置預(yù)警信號的自動識別和觸發(fā)，以實現(xiàn)對產(chǎn)品全生命周期的風險自動識別、量化評估和自動提示。預(yù)警監(jiān)控模型包括預(yù)警信號的設(shè)計和觸發(fā)規(guī)則的開發(fā)兩類。

預(yù)警信號設(shè)計是預(yù)警管理的核心與基礎(chǔ)。預(yù)警信號的選取要涵蓋企業(yè)發(fā)展各方面可能的風險狀況，使銀行能夠及時掌握企業(yè)經(jīng)營各方面的風險事件，避免經(jīng)濟損失。

觸發(fā)規(guī)則是預(yù)警信號系統(tǒng)針對不同信號制定的預(yù)警觸發(fā)邏輯。具體來說，系統(tǒng)監(jiān)測到風險信號后，按照預(yù)設(shè)的規(guī)則，觸發(fā)相應(yīng)級別的預(yù)警。其中的預(yù)設(shè)規(guī)則需要設(shè)定不同風險信號的閾值，只要達到或超過閾值，即可觸發(fā)預(yù)警。預(yù)警應(yīng)分為不同等級，例如，綠信號、黃信號、橙信號和紅信號，分別代表由弱到強的風險預(yù)警等級。

（二）建立適應(yīng)普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新特點的風險監(jiān)管體系

（1）對普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新活動進行分級監(jiān)管。金融產(chǎn)品創(chuàng)新按照目的不同，大致可分為兩類：第一類是競爭驅(qū)動的創(chuàng)新，即商業(yè)銀行為搶占市場、增加利潤而采取的新舉措。第二類是風險化解型創(chuàng)新，是指商業(yè)銀行為防范和化解風險而采取的創(chuàng)新措施。對于第一類創(chuàng)新，監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)識別與風險管理相關(guān)的金融風險，在不影響商業(yè)銀行正常業(yè)務(wù)的情況下定期檢查或進行質(zhì)量控制。對于第二類創(chuàng)新，監(jiān)管部門要對其主動防范風險的新舉措給予鼓勵和支持，推動商業(yè)銀行業(yè)務(wù)健康發(fā)展。監(jiān)管部門要及時調(diào)查了解，對商業(yè)銀行的違規(guī)行為進行嚴肅處理。分級監(jiān)管能夠最大限度地鼓勵商業(yè)銀行進行合理創(chuàng)新，使其推出更多、更豐富的普惠金融產(chǎn)品，同時對商業(yè)銀行在創(chuàng)新中的合規(guī)風險進行管控，防止無序創(chuàng)新對正常的金融市場秩序造成沖擊。

（2）推動普惠金融信用信息整合共享。普惠金融面向廣大小微企業(yè)、個體工商戶等個體，這些個體數(shù)量眾多，信息公開性較差，信用數(shù)據(jù)收集和加工比較困難，只有少數(shù)有實力的金融機構(gòu)能夠憑借自己的力量建立普惠金融信用信息數(shù)據(jù)平臺。為了鼓勵更多小體量的金融機構(gòu)，尤其是小型商業(yè)銀行，開展普惠金融業(yè)務(wù)，進行普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新，監(jiān)管部門有必要推動金融機構(gòu)對普惠金融信用信息進行共享，并對這些信息進行整合，供開展普惠金融業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)使用。為了避免在信用共享整合平臺建設(shè)中形成重復(fù)建設(shè)，造成資源浪費，可以借鑒相關(guān)的經(jīng)驗。例如，為小微企業(yè)設(shè)立統(tǒng)一識別碼、成立全國性的數(shù)據(jù)共享平臺、打造創(chuàng)新生態(tài)等。這種方式打破了少數(shù)大型金融機構(gòu)在普惠金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢壟斷地位，促使更多中小金融機構(gòu)進入普惠金融領(lǐng)域，使更多小微企業(yè)從中受益。

四、結(jié)語

向社會提供豐富的普惠金融服務(wù)產(chǎn)品是商業(yè)銀行適應(yīng)我國當前市場發(fā)展趨勢所面臨的一項重要使命和研究課題。雖然當前已經(jīng)有不少商業(yè)銀行在著手創(chuàng)新開發(fā)具有一定特色的普惠金融產(chǎn)品，但在銀行金融產(chǎn)品開發(fā)中重要的風險控制方面，商業(yè)銀行業(yè)也面臨著對普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新風險控制的支撐保障較為薄弱、普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新風險量化管理水平較低、對普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新監(jiān)管還相對滯后的問題。因此，在開展普惠金融服務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新過程中，應(yīng)重視產(chǎn)品創(chuàng)新的風險控制，商業(yè)銀行要強化普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新內(nèi)部風險控制，監(jiān)管部門要建立適應(yīng)普惠金融產(chǎn)品創(chuàng)新特點的監(jiān)管體系。

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