高文俊 李 志 閔 星 章玉龍

（安徽繼遠(yuǎn)軟件有限公司 合肥 230088）

1 引言

隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)飛速發(fā)展，數(shù)據(jù)規(guī)模和復(fù)雜度指數(shù)級(jí)增加，人們?cè)絹?lái)越依賴于各種應(yīng)用系統(tǒng)。響應(yīng)時(shí)間是用戶最能直觀感受到的評(píng)價(jià)應(yīng)用系統(tǒng)性能的主要指標(biāo)之一。例如，在搜索網(wǎng)站查詢的響應(yīng)時(shí)間過長(zhǎng)，用戶便會(huì)失去耐心而離開；響應(yīng)時(shí)間的一般定義是用戶從發(fā)出服務(wù)請(qǐng)求至接受到反饋信息之間的時(shí)間間隔［1］。在實(shí)際應(yīng)用中，保證應(yīng)用系統(tǒng)的響應(yīng)時(shí)間始終處于用戶可接受的范圍內(nèi)是至關(guān)重要的，而保證的前提則是對(duì)響應(yīng)時(shí)間進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)評(píng)估，實(shí)現(xiàn)提前感知并解決問題。

對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間的預(yù)測(cè)，即根據(jù)響應(yīng)時(shí)間的歷史序列數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)未來(lái)時(shí)間段的序列值，可借鑒常用的時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法和模型。傳統(tǒng)的時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法大多基于統(tǒng)計(jì)學(xué)方法，如鄭曉霞等［2］運(yùn)用指數(shù)平滑法對(duì)Web服務(wù)的響應(yīng)時(shí)間進(jìn)行了動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)；李明等［3］運(yùn)用ARMA模型對(duì)深滬股市未來(lái)5天的短期指數(shù)進(jìn)行了有效預(yù)報(bào)。近年來(lái)，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型因其可無(wú)限逼近任何復(fù)雜函數(shù)的特性也逐漸被應(yīng)用到時(shí)序數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)模型中。2001年，吳微等［4］運(yùn)用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)滬市股票市場(chǎng)的漲跌進(jìn)行了有效預(yù)測(cè)；王鑫等［5］基于飛機(jī)故障數(shù)據(jù)，引入LSTM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)故障時(shí)間序列進(jìn)行預(yù)測(cè)。還有其他一些研究者使用增強(qiáng)學(xué)習(xí)和遺傳算法研究了包括響應(yīng)時(shí)間、CPU、網(wǎng)絡(luò)帶寬等的預(yù)測(cè)評(píng)估［6～8］。

應(yīng)用系統(tǒng)的響應(yīng)時(shí)間往往受多種因素影響，其中既包含常規(guī)的線性趨勢(shì)又包含復(fù)雜多變的非線性規(guī)律，使用單一模型進(jìn)行擬合難以兩者兼顧。針對(duì)這一問題，本文提出一種組合模型ARI?MA-LSTM對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)的響應(yīng)時(shí)間進(jìn)行預(yù)測(cè)評(píng)估，其中ARIMA模型用以提取響應(yīng)時(shí)間序列數(shù)據(jù)的線性趨勢(shì)，再通過LSTM模型擬合ARIMA模型殘差中的非線性規(guī)律。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，所提方法相比于單一模型的擬合性能更好，預(yù)測(cè)精度更高。

2 相關(guān)理論基礎(chǔ)

2.1 ARIMA模型

ARIMA模型（Autoregressive Integrated Moving Average model）由博克思（Box）和詹金斯（Jenkins）于70年代初提出，它的基本思想是時(shí)間序列的當(dāng)前時(shí)刻值與過去時(shí)刻值、隨機(jī)干擾量呈線性關(guān)系，通過找到擬合這種線性關(guān)系的線性函數(shù)即可根據(jù)歷史序列數(shù)據(jù)對(duì)未來(lái)時(shí)刻序列值進(jìn)行預(yù)測(cè)。ARI?MA模型本質(zhì)是ARMA模型的轉(zhuǎn)化，其數(shù)學(xué)表達(dá)式為

其中，Xt為序列當(dāng)前時(shí)刻值，Xt-j(j=1，2，…，p)是過去p個(gè)時(shí)刻的序列值，φi(i=1，2，…，p)表示各階自回歸項(xiàng)系數(shù)，μt為殘差，θi(i=1，2，…q)表示回歸系數(shù)，Θ(L)為q階移動(dòng)平均系數(shù)多項(xiàng)式，記作ARMA（p，q）。ARMA模型只能處理平穩(wěn)序列，對(duì)于非平穩(wěn)序列需通過差分處理轉(zhuǎn)換成平穩(wěn)序列，在ARMA模型的基礎(chǔ)上經(jīng)差分處理過的模型被稱為ARIMA模型，記作ARIMA（p，d，q），其中d為差分階次。

ARIMA模型的建模過程一般分四個(gè)步驟：

1）序列平穩(wěn)化處理：一般可通過觀察法觀測(cè)或單位根法來(lái)檢測(cè)時(shí)間序列樣本的平穩(wěn)性，若為非平穩(wěn)序列，則需經(jīng)過差分處理以使序列平穩(wěn)化。

2）模型定階：ARIMA（p，d，q）模型有三個(gè)參數(shù)需要確定，步驟1）中已確定參數(shù)d，可通過觀察樣本的ACF圖和PACF圖來(lái)選取參數(shù)p和q。一般以ACF圖和PACF圖中各自截尾的位置作為p和q的最大值，得到多種參數(shù)組合，再利用BIC信息量準(zhǔn)則從中選擇一組最優(yōu)的模型參數(shù)。

3）模型檢驗(yàn)：可通過檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蜌埐钍欠駷榘自肼曅蛄衼?lái)驗(yàn)證該模型是否充分有效。

4）預(yù)測(cè)：根據(jù)歷史時(shí)間序列數(shù)據(jù)對(duì)序列未來(lái)時(shí)刻值進(jìn)行預(yù)測(cè)。

2.2 LSTM模型

循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（RNN）因其擬合非線性時(shí)間序列的良好性能而被廣泛研究和應(yīng)用，但其在實(shí)際應(yīng)用中會(huì)呈現(xiàn)“記憶遺失”特性，即著名的梯度消失問題［9］。為解決這一問題，Hochreiter和Schmidhuber于1997年提出了RNN的改進(jìn)版——LSTM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型［10］（Long Short-Term Memory）。RNN保存記憶的核心結(jié)構(gòu)“隱藏層”被重新設(shè)計(jì)，在原本只有一個(gè)狀態(tài)的隱藏層中又添加一個(gè)單元狀態(tài)（cell state）來(lái)保存長(zhǎng)期記憶，并通過一個(gè)稱作“門”的結(jié)構(gòu)讓信息選擇式通過。LSTM隱藏層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

圖1 LSTM隱藏層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖

圖1中的加粗部分即是添加的單元狀態(tài)C，通過三個(gè)控制開關(guān)（三個(gè)門）來(lái)對(duì)C中保存的長(zhǎng)期信息進(jìn)行控制。首先，通過“遺忘門”來(lái)控制上一時(shí)刻的單元狀態(tài)Ct-1有多少信息保留到當(dāng)前時(shí)刻Ct，遺忘門的控制計(jì)算如式（2）所示。

其中，通過“輸入門”來(lái)控制當(dāng)前時(shí)刻網(wǎng)絡(luò)的輸入xt有多少保存到單元狀態(tài)Ct，輸入門的控制計(jì)算如式（3）所示。

再根據(jù)上一次的輸出和本次輸入來(lái)計(jì)算當(dāng)前輸入的單元狀態(tài)，計(jì)算如式（4）所示。

經(jīng)遺忘門操作已過濾掉Ct-1中該被丟棄的信息，經(jīng)輸入門操作獲取了當(dāng)前時(shí)刻輸入信息中該被加入進(jìn)來(lái)的新信息。至此可以更新當(dāng)前時(shí)刻的單元狀態(tài)Ct，計(jì)算如式（5）所示。

最后，通過“輸出門”來(lái)控制單元狀態(tài)Ct有多少輸出到LSTM的當(dāng)前輸出值ht，輸出門的控制計(jì)算和輸出信息計(jì)算如式（6）和式（7）所示。

在式（2）～式（7）中，Wf、Wi、Wc、Wo為各控制門的權(quán)重矩陣，bf、bi、bc、bo為各控制門的偏置項(xiàng)；σ和tanh分別是激活函數(shù)sigmoid和tanh函數(shù)，描述各控制門允許多少信息量通過。

LSTM模型的建模過程分為以下幾個(gè)步驟：

1）輸入數(shù)據(jù)預(yù)處理

首先，將輸入數(shù)據(jù)按時(shí)間窗的大小轉(zhuǎn)換成二維矩陣形式；其次，對(duì)輸入數(shù)據(jù)做歸一化處理，本文采用z-score標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)對(duì)輸入數(shù)據(jù)歸一化。

2）初始化LSTM模型

LSTM模型的初始化包含很多事項(xiàng)，其中激活函數(shù)的選取和采用何種措施來(lái)避免過擬合現(xiàn)象直接影響了模型的最終結(jié)果。本文選取具有梯度穩(wěn)定性的ReLU函數(shù)作為L(zhǎng)STM網(wǎng)絡(luò)的激活函數(shù)；選擇均方誤差MSE函數(shù)作為模型訓(xùn)練的損失函數(shù)，并對(duì)損失函數(shù)進(jìn)行L2正則化處理，通過L2正則化限制模型權(quán)重的大小來(lái)有效防止過擬合現(xiàn)象的發(fā)生。

3）梯度訓(xùn)練確定權(quán)值

梯度訓(xùn)練的優(yōu)化算法有很多，如隨機(jī)梯度下降［11］、AdaGrad［12］、RMSProp［13］等。本文采用對(duì)學(xué)習(xí)率具有動(dòng)態(tài)約束功能的Adam（Adaptive Moment Es?timation）算法［14］對(duì)學(xué)習(xí)率進(jìn)行優(yōu)化。Adam算法融合了AdaGrad和RMSProp算法的優(yōu)勢(shì)，能夠動(dòng)態(tài)計(jì)算并調(diào)整不同參數(shù)的學(xué)習(xí)率。

4）訓(xùn)練輸出并反歸一化

訓(xùn)練模型得到的輸出值并不是最終結(jié)果，需將其反歸一化處理以得到模型的實(shí)際預(yù)測(cè)結(jié)果值。

3 ARIMA-LSTM組合模型構(gòu)建

應(yīng)用系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間的變化規(guī)律復(fù)雜多變，其中既含有線性趨勢(shì)，又包含非線性規(guī)律，僅使用單一模型進(jìn)行預(yù)測(cè)難以完全擬合。本文基于這樣的思想構(gòu)建組合模型，響應(yīng)時(shí)間的歷史數(shù)據(jù)首先經(jīng)過ARIMA模型過濾掉序列數(shù)據(jù)中的線性趨勢(shì)，那么非線性規(guī)律則包含在ARIMA模型的殘差中；再將殘差輸入LSTM模型以提取其中的非線性規(guī)律；最后，將ARIMA模型的預(yù)測(cè)結(jié)果與LSTM模型的預(yù)測(cè)結(jié)果相疊加得到最終的預(yù)測(cè)結(jié)果。組合模型的流程框架如圖2所示。

圖2 ARIMA-LSTM組合模型流程圖

上圖所示組合模型流程的數(shù)學(xué)描述如下。假設(shè)序列數(shù)據(jù)yt可由式（8）表示：

其中，Lt描述序列數(shù)據(jù)中的線性成分，Nt代表序列數(shù)據(jù)中的非線性成分。則組合模型建模的流程為

1）先利用ARIMA模型對(duì)序列數(shù)據(jù)建模，獲取其線性成分的預(yù)測(cè)值。非線性成分則包含在殘差中。其數(shù)學(xué)表達(dá)如下：

其中，et表示包含非線性成分的殘差，為ARI?MA模型的預(yù)測(cè)值。

2）得到殘差et后，利用LSTM模型對(duì)其建模，獲取非線性成分的預(yù)測(cè)值，其數(shù)學(xué)表達(dá)如下：

其中，f(·)為L(zhǎng)STM模型建立的關(guān)系函數(shù)，εt是隨機(jī)誤差。

3）最后，將和相加得到最終預(yù)測(cè)結(jié)果，即：

值得注意的是，為了保證LSTM模型對(duì)ARIMA模型殘差的預(yù)測(cè)精度，本文采取迭代預(yù)測(cè)方法，即對(duì)每下一時(shí)刻序列值的預(yù)測(cè)都在經(jīng)上一時(shí)刻預(yù)測(cè)值變更后的新模型上進(jìn)行預(yù)測(cè)，而不是使用測(cè)試數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)未來(lái)每個(gè)時(shí)刻的序列值。

4 仿真研究

4.1 數(shù)據(jù)來(lái)源

為了驗(yàn)證所提組合模型的有效性，本節(jié)結(jié)合一個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)的響應(yīng)時(shí)間預(yù)測(cè)實(shí)例進(jìn)行實(shí)驗(yàn)論證。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)源于對(duì)國(guó)家電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)大學(xué)平臺(tái)的響應(yīng)時(shí)間監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)集的時(shí)間覆蓋范圍為2018-06-01～2018-06-10，采集頻率為5min，每天有288個(gè)數(shù)據(jù)，10天共有2880個(gè)。由于受偶然因素影響（包括斷網(wǎng)或服務(wù)器故障），原始數(shù)據(jù)可能存在異常值，這會(huì)對(duì)時(shí)間序列的預(yù)測(cè)產(chǎn)生誤導(dǎo)。為了降低這些異常值對(duì)預(yù)測(cè)過程的影響，本文采用經(jīng)典的箱線圖法來(lái)識(shí)別異常值，并將超過1.5倍四分位數(shù)差之和與第3四分位數(shù)的序列值作為異常點(diǎn)去除。對(duì)于被剔除異常值的個(gè)別時(shí)刻上的數(shù)據(jù)缺失，采取將該時(shí)刻前后鄰接的兩個(gè)時(shí)刻序列值的平均值作為填充值。觀察數(shù)據(jù)集會(huì)發(fā)現(xiàn)，數(shù)據(jù)在每天下午的6點(diǎn)到12點(diǎn)的波動(dòng)性很大，這與人們一般在下班后上網(wǎng)絡(luò)大學(xué)平臺(tái)進(jìn)行學(xué)習(xí)的習(xí)性相符。因此將最后一天下午6點(diǎn)到12點(diǎn)的共72個(gè)數(shù)據(jù)作為測(cè)試集，其余共2808個(gè)數(shù)據(jù)作為訓(xùn)練集。

4.2 評(píng)價(jià)指標(biāo)

本文采用三種具有代表性的評(píng)測(cè)誤差標(biāo)準(zhǔn)來(lái)評(píng)估預(yù)測(cè)的精確度，分別是均方根誤差（RMSE）、平均絕對(duì)百分比誤差（MAPE）和平均絕對(duì)偏差（MAE），它們的數(shù)學(xué)表達(dá)如下：

其中，F(xiàn)i表示第i個(gè)預(yù)測(cè)值，Ri是第i個(gè)真實(shí)值，n是序列長(zhǎng)度（樣本點(diǎn)個(gè)數(shù)）。RMSE、MAPE以及MAE的值越小表明模型的預(yù)測(cè)誤差越小，精度越高，則模型的擬合能力越好。

4.3 結(jié)果分析

4.3.1 響應(yīng)時(shí)間預(yù)測(cè)的ARIMA模型建立

圖3為監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的時(shí)間序列圖，其中圖3（a）為經(jīng)預(yù)處理后的原始數(shù)據(jù)圖，從中可看出，數(shù)據(jù)具有一定的周期性，且為非平穩(wěn)序列。圖3（b）為經(jīng)一階差分處理后的序列圖，從中可看出序列數(shù)據(jù)已基本平穩(wěn)化，經(jīng)ADF校驗(yàn)表明數(shù)據(jù)確已達(dá)到平穩(wěn)條件，因此設(shè)定模型參數(shù)d=1。

圖3 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的時(shí)間序列圖

然后根據(jù)ACF圖和PACF圖對(duì)模型參數(shù)p和q進(jìn)行初判斷，圖4（a）和圖4（b）分別展示了序列數(shù)據(jù)的ACF圖和PACF圖。從圖4（a）和圖4（b）中可看出，ACF圖在滯后1階之后截尾，而PACF圖在3階后截尾，則ARIMA模型參數(shù)q的最大值設(shè)為1，參數(shù)p的最大值設(shè)為3，適合的模型參數(shù)組合共有8種，既（p，d，q）=（0，1，0）、（0，1，1）、（0，1，2）、（0，1，3）、（1，1，0）、（1，1，1）、（1，1，2）、（1，1，3）。再分別計(jì)算各模型組合的BIC值，計(jì)算結(jié)果為參數(shù)組合（1，1，2）的BIC值最小，為171.15，則選擇（1，1，2）參數(shù)組合構(gòu)建ARIMA模型，并對(duì)響應(yīng)時(shí)間數(shù)據(jù)的測(cè)試集進(jìn)行預(yù)測(cè)。

4.3.2 LSTM預(yù)測(cè)ARIMA殘差的參數(shù)設(shè)置

實(shí)驗(yàn)平臺(tái)采用Keras框架，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和多次殘差實(shí)驗(yàn)對(duì)比，確定LSTM模型的參數(shù)進(jìn)行如下設(shè)置。輸入神經(jīng)元個(gè)數(shù)為4，隱藏層設(shè)置為具有300個(gè)神經(jīng)元的單隱藏層，迭代次數(shù)epochs為2000，batch_size為50。為進(jìn)一步防止過擬合現(xiàn)象的發(fā)生，模型訓(xùn)練中用到了dropout技術(shù)［15］。本實(shí)驗(yàn)?zāi)Ｐ偷膩G失率設(shè)置為0.1，即每輪權(quán)值更新時(shí)選擇10%的節(jié)點(diǎn)丟棄。損失函數(shù)為均方誤差MSE，激活函數(shù)為Relu，優(yōu)化器參數(shù)為rmsprop。

圖4 序列數(shù)據(jù)的自相關(guān)分析和偏自相關(guān)分析

4.3.3 不同模型預(yù)測(cè)結(jié)果對(duì)比

為直觀地看出各算法預(yù)測(cè)結(jié)果的優(yōu)劣，圖5給出了不同模型的預(yù)測(cè)結(jié)果圖。其中橫坐標(biāo)“time”表示從2016-06-10下午6點(diǎn)到下午12點(diǎn)（共6個(gè)小時(shí)，72個(gè)時(shí)間點(diǎn)，每個(gè)時(shí)間點(diǎn)的間隔為5min）的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，縱坐標(biāo)為對(duì)應(yīng)每個(gè)時(shí)間點(diǎn)的響應(yīng)時(shí)間值。從圖5中可看出，ARIMA算法預(yù)測(cè)結(jié)果的滯后性較大，且隨著時(shí)間推移，如時(shí)間點(diǎn)54以后，算法的擬合性驟降。BP模型的表現(xiàn)優(yōu)于ARIMA算法，但擬合性還是LSTM模型和ARIMA-LSTM組合模型相對(duì)更優(yōu)，這也從側(cè)面說(shuō)明了LSTM模型在單預(yù)測(cè)模型中的突出表現(xiàn)。而與單模型LSTM相比，組合模型ARIMA-LSTMA的擬合性相對(duì)更好，預(yù)測(cè)精度更高。

表1給出了各模型預(yù)測(cè)結(jié)果的RMSE、MAPE和MAE值對(duì)比，從表1可看出，BP模型與ARIMA模型的預(yù)測(cè)精度相近。LSTM模型在各指標(biāo)上的值均低于BP模型和ARIMA模型，且差值較大，可見LSTM模型在時(shí)序預(yù)測(cè)方面的表現(xiàn)優(yōu)于前兩個(gè)模型。而ARIMA-LSTM組合模型在RMSE和MAE上的值明顯低于LSTM模型，在MAPE上的值也比LSTM模型略低，可見組合模型ARIMA-LSTM的預(yù)測(cè)精度高于LSTM模型。整體來(lái)看，所提組合模型ARIMA-LSTM的預(yù)測(cè)精度最高，性能最優(yōu)。

圖5 不同模型的預(yù)測(cè)結(jié)果對(duì)比

表1 不同模型預(yù)測(cè)結(jié)果的比較

5 結(jié)語(yǔ)

本文提出一種基于ARIMA-LSTM組合模型的應(yīng)用系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間預(yù)測(cè)方法。該方法利用ARIMA模型提取響應(yīng)時(shí)間序列數(shù)據(jù)中的線性成分，再通過LSTM模型擬合ARIMA模型殘差以捕獲序列數(shù)據(jù)中的非線性成分，最后集成得到最終預(yù)測(cè)結(jié)果。以國(guó)家電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)大學(xué)平臺(tái)中打開首頁(yè)的響應(yīng)時(shí)間預(yù)測(cè)實(shí)例進(jìn)行了實(shí)證研究，實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，相比于經(jīng)典的BP、ARIMA以及LSTM單一模型，所提組合模型ARIMA-LSTM的預(yù)測(cè)精度更高，擬合性更優(yōu)，所提模型可行且有效。