王愛華

摘 要：我國經(jīng)濟從高速增長階段逐漸朝著高質(zhì)量發(fā)展階段邁進，但隨之而來的各類問題也接踵而至，這導(dǎo)致銀行業(yè)風險大大增加。本文旨在針對新形勢下銀行風險管理的變與不變的問題上進行分析并提出對策。

關(guān)鍵詞：銀行風險;風險管理;管理策略

一、宏觀市場、監(jiān)管模式與客戶行為的變化

（一）宏觀市場的變化

我國經(jīng)濟從高速增長階段朝著高質(zhì)量發(fā)展階段邁進，各類問題日漸凸顯，銀行的資產(chǎn)規(guī)模增速放緩，同時伴隨著一系列的結(jié)構(gòu)調(diào)整，影響銀行的資產(chǎn)質(zhì)量，對銀行業(yè)而言是極為不利的。而在成本上升與推動股權(quán)融資降低杠桿的現(xiàn)實問題下，銀行業(yè)的盈利增長放緩。反觀現(xiàn)行的國家政策卻不難發(fā)現(xiàn)，部分國家扶持的創(chuàng)新消費、共享環(huán)保經(jīng)濟、供應(yīng)鏈等新型領(lǐng)域，無形中為銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了潛在機遇，但同時也可能面臨著新的未知風險。

（二）監(jiān)管模式的變化

國家給出了相應(yīng)的對策，即規(guī)范地方債券、推動融資平臺公司市場化轉(zhuǎn)型等策略，同時放開近年來的銀行利率，化解地方政府債務(wù)風險，穩(wěn)步推進市場利率改革，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式受到挑戰(zhàn)，理財規(guī)模不斷擴大，侵蝕傳統(tǒng)存款業(yè)務(wù)，以上變化將銀行逐步從傳統(tǒng)資金中介蛻變成綜合金融服務(wù)管家。

（三）客戶行為的變化

隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，大數(shù)據(jù)的信息歸納與收集描繪出了更為全面的用戶畫像，互聯(lián)網(wǎng)公司利用大數(shù)據(jù)更科學全面的分析消費者的消費習慣，并逐漸向信貸理財市場發(fā)展，收割更多的金融業(yè)務(wù)。因此，互聯(lián)網(wǎng)金融的崛起及隨之而來的各類技術(shù)整合，給銀行業(yè)帶來的挑戰(zhàn)是前所未有的，優(yōu)勢項目逐漸式微，倒逼銀行改革創(chuàng)新，銀行業(yè)的傳統(tǒng)風險控制模式愈發(fā)受到挑戰(zhàn)。

二、新形勢下銀行的風險演變

（一）信用風險衍生市場風險

在當前形勢下，銀行的風險主要存在于以下方面，首先是信用風險向市場風險演變，比如由于發(fā)行了違約資產(chǎn)的證券致使證券價格下跌，導(dǎo)致銀行交易賬戶持有的資產(chǎn)支持證券虧損，另一方面由于企業(yè)貸款違約使得信用債價格大跌，銀行債券交易出現(xiàn)虧損。

（二）市場風險衍生信用風險

市場風險相伴相生信用風險。大宗商品價格出現(xiàn)異常波動致使商品融資借款主體違約，債券價格大跌導(dǎo)致債券交易量緊縮，新債券償還到期債券的難度是成倍增加的，一旦發(fā)行人無法償還原有債務(wù)造成違約，那么匯率價格暴跌會導(dǎo)致匯率衍生品交易對手的違約情況。

（三）流動性風險衍生市場風險

流動性風險向市場風險演變。如市場沒有交易或交投不活躍的主要源頭是流動性的枯竭，導(dǎo)致金融產(chǎn)品的估值無法正常展開，因此造成的損失并不是市場真正的損失，而是在市場恐慌情況下的流動性風險衍生損失。

（四）新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)風險

如今銀行業(yè)面臨著各種新型合作與競爭，例如資產(chǎn)證券化、互聯(lián)網(wǎng)金融、代理銷售等領(lǐng)域，與第三方合作不斷深入，這對銀行來說是一個新的發(fā)展機遇，但同時也面臨著新的風險。由于第三方機構(gòu)經(jīng)驗不足可能導(dǎo)致經(jīng)營不善，出現(xiàn)的各類風險都會對與其緊密合作的銀行造成影響。銀行面對這類風險時，由于經(jīng)驗不足，原有的風險管理體系可能無法有效應(yīng)對。

三、新形勢下銀行的雙堅態(tài)度

（一）堅決支持實體經(jīng)濟是銀行風險管理的必然選擇

在當前我國發(fā)展進程中，中國特色社會主義是我國堅定不移的發(fā)展路線，已全面開啟了全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的新征程。銀行業(yè)要不變初衷，回歸金融本源，將支持實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展作為銀行的必修課，它是銀行自身的剛需，同樣也是抵御金融風險的不二選擇。

（二）堅持提升風險管理有效性是銀行風險管理的本質(zhì)所在

銀行風險管理能力體現(xiàn)在銀行面對市場變化時的管理機制、工具以及方法的有效性，這是銀行風險管理的本質(zhì)所在。同時，銀行要針對國內(nèi)具有發(fā)展?jié)摿Φ闹行⌒推髽I(yè)提供必要的保障，使得企業(yè)發(fā)展更有效率，讓優(yōu)質(zhì)的企業(yè)做大做強，以拓寬風險分散與轉(zhuǎn)移的通道。

（三）持續(xù)優(yōu)化風險管控體系是風險管理的必由之路

在當前經(jīng)濟新形勢、市場新環(huán)境下，銀行業(yè)的風險管理策略建議，要堅持完善風險治理體系，完善頂層設(shè)計，健全市場機制，建立戰(zhàn)略性風險偏好管理系統(tǒng)，確保風險管理水準與業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展相匹配;要堅定不移的對風險管理基礎(chǔ)設(shè)施進行長期建設(shè)，同時也要更加注重培養(yǎng)銀行員工的風險管理意識與能力。隨著時代技術(shù)的發(fā)展與進步，如今的銀行業(yè)務(wù)載體與IT息息相關(guān)，銀行各類業(yè)務(wù)與管理系統(tǒng)及工具都需要IT技術(shù)支持，智能控制是現(xiàn)今銀行風險管理的重要手段，這一切還需要專業(yè)技術(shù)的優(yōu)質(zhì)團隊進行維護與保障，因此培養(yǎng)專業(yè)團隊，創(chuàng)建一支業(yè)務(wù)素質(zhì)過硬的專業(yè)風險管理隊伍是銀行業(yè)風險管理能力提升的重要途徑。

（四）持續(xù)提升新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)風險管控

互聯(lián)網(wǎng)金融、大數(shù)據(jù)應(yīng)用對傳統(tǒng)銀行業(yè)的影響是深遠的。為迎接挑戰(zhàn)，近年來，銀行業(yè)加大了新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)的開拓力度，但對這些新型業(yè)務(wù)風險管理相對是缺少經(jīng)驗的。銀行業(yè)要在業(yè)務(wù)求變的同時，同步風險管理求變，以更好的防控新業(yè)務(wù)風險。新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)要納入風險管控體系，有針對性的進行風險管理體制與機制的變革，有效管控和應(yīng)對風險。

（五）增強衍生及交叉風險應(yīng)對處置能力

風險相互衍生，交叉?zhèn)魅?，對傳統(tǒng)的風險管理體制帶來了較大沖擊，銀行業(yè)在開展風險管理工作時，要在堅守原來的風險管控機制基礎(chǔ)上，“求變、創(chuàng)新、再造”，找準變與不變之間的平衡點，對衍生風險與交叉風險建立相應(yīng)的管理制度、流程與技術(shù)工具，進行風險加總處置，以充分應(yīng)對，有效防范。

四、結(jié)語

銀行風險管理的變與不變，對風險管理的可能性并不需要花大力氣進行了解，重要的是要認識到風險管理對銀行經(jīng)營發(fā)展有著至關(guān)重要的影響，未來銀行業(yè)發(fā)展日新月異，風險管理充滿著不確定性與挑戰(zhàn)性，因此在變化的世界保持不變的本質(zhì)，并在其中發(fā)掘到變化的銀行風險管理良方才是最為重要的。

參考文獻：

[1]章彰.銀行風險管理的變與不變[J].中國金融，2019（01）：27-29.