胡良平

（1.軍事科學(xué)院研究生院，北京 100850；2.世界中醫(yī)藥學(xué)會(huì)聯(lián)合會(huì)臨床科研統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)委員會(huì)，北京 100029 *通信作者：胡良平，E-mail：lphu812＠sina.com）

1 概 述［1］

1.1 局部回歸模型

局部回歸模型見式（1）：

在式（1）中，yi為第i次觀測(cè)到的因變量的取值；g（xi）是 xi的回歸函數(shù)；xi可以是一個(gè)自變量，也可以是由多個(gè)自變量組成的向量；εi是一個(gè)隨機(jī)誤差。

1.2 局部模型回歸分析應(yīng)用的場(chǎng)合

一般來說，在因變量服從正態(tài)分布或?qū)ΨQ分布時(shí)，欲研究因變量隨自變量變化而變化的依賴關(guān)系時(shí)，可以嘗試采用很多種方法來創(chuàng)建回歸模型，包括采用“局部回歸模型”。最適合運(yùn)用此模型的場(chǎng)合如下：在自變量的全部取值范圍內(nèi)，存在多個(gè)“小區(qū)域”，在這些“小區(qū)域”內(nèi)，觀測(cè)點(diǎn)的密度較高，似乎呈現(xiàn)出“聚集性”；而且，它們或呈“二次多項(xiàng)式曲線形狀”或呈“三次多項(xiàng)式曲線形狀”分布。見圖1。

圖1 黑色素瘤發(fā)病率隨時(shí)間推移的變化趨勢(shì)

1.3 局部模型回歸分析的計(jì)算原理

1.3.1 計(jì)算原理

所謂局部模型，實(shí)際上就是在每個(gè)“小區(qū)域或小鄰域”上構(gòu)建自變量的一個(gè)線性或二次曲線模型、甚至三次曲線模型。問題在于如何選取一系列的“小鄰域”。一個(gè)最直觀的想法是：將全部數(shù)據(jù)觀察點(diǎn)按自變量由小到大的順序排列，先確定由多少個(gè)相鄰的觀察點(diǎn)決定一個(gè)“小鄰域”，比如，設(shè)觀察點(diǎn)數(shù)目為k（k≥3），當(dāng)k取一個(gè)確定數(shù)值后，就很容易將全部觀察點(diǎn)劃分成m個(gè)“小鄰域”。于是，在每個(gè)“小鄰域”上創(chuàng)建一個(gè)“局部模型”，計(jì)算出各“小鄰域”上因變量的殘差平方和，再求出所有“小鄰域”上殘差平方法和之和，就可獲得總殘差平方和。接下去，就可以改變k值，假定令k=3到k=n（即全部觀察點(diǎn)）共有j種情況，由前面的計(jì)算就可獲得某種情況下的“總殘差平方和”最小，于是，就認(rèn)為按這種情況對(duì)應(yīng)的“k值”來形成“小鄰域”是最合適的。

事實(shí)上，在SAS的LOESS過程中，評(píng)價(jià)擬合效果所選用的統(tǒng)計(jì)量為校正的赤池信息準(zhǔn)則（AICC）（其取值越小越好，具體計(jì)算公式詳見后文），它所對(duì)應(yīng)的k值被轉(zhuǎn)換成“光滑參數(shù)s”，s=k／n（其中k需要事先依據(jù)某種方法或理由初步估計(jì)出來，n為樣本含量或全部觀察點(diǎn)數(shù)目）。在每個(gè)“小鄰域”上建模時(shí)，采用“加權(quán)最小平方法”［2］。

1.3.2 常用的擬合效果評(píng)價(jià)指標(biāo)

（1）赤池信息準(zhǔn)則（The Akaike information criterion，AIC）：AIC是模型對(duì)資料擬合優(yōu)度的一種度量，也體現(xiàn)了現(xiàn)在所使用的模型相對(duì)于最簡(jiǎn)約模型之間的一種平衡。其定義如下：

AIC=-2LL+2p

上式中，p為模型中被估計(jì)參數(shù)的個(gè)數(shù)，LL是用于估計(jì)參數(shù)數(shù)值的似然函數(shù)的對(duì)數(shù)。

（2）AICC：

上式中，n為總樣本含量，其他變量含義同上。

（3）貝葉斯信息準(zhǔn)則（Bayesian Information Criterion，BIC）與AIC和AICC是類似的度量，其定義如下：

BIC=-2LL+p log（n）

上式中，各變量的含義同上，此處不再贅述。

2 基于局部模型回歸分析解決實(shí)際問題［1］

2.1 問題與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

【例1】下面是一個(gè)關(guān)于黑色素瘤發(fā)病率的資料。資料來自美國(guó)康涅狄格州腫瘤注冊(cè)部門，時(shí)間從1936年-1972年共37年，基于年齡校正的各年黑色素瘤的發(fā)病率（1／10萬）的前8年數(shù)據(jù)見表1，其他數(shù)據(jù)詳見后面的SAS程序：

表1 基于年齡校正的1936年-1943年黑色素瘤發(fā)病率

【對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的分析】嚴(yán)格地說，這是一個(gè)“時(shí)間序列”數(shù)據(jù)，即發(fā)病率隨著時(shí)間的推移而動(dòng)態(tài)變化。為簡(jiǎn)便起見，暫且將該數(shù)據(jù)視為一個(gè)計(jì)量因變量y（發(fā)病率）隨另一個(gè)計(jì)量自變量x（年份）變化的依賴關(guān)系問題。

【統(tǒng)計(jì)分析方法的選擇】研究y與x之間依賴關(guān)系的最簡(jiǎn)單方法是進(jìn)行直線回歸分析；若兩變量之間呈曲線變化趨勢(shì)，就可選擇某種曲線方程進(jìn)行曲線回歸分析。

2.2 基于常規(guī)方法構(gòu)建簡(jiǎn)單線性回歸模型［3］

2.2.1 創(chuàng)建SAS數(shù)據(jù)集

創(chuàng)建一個(gè)名為“melanoma”的臨時(shí)SAS數(shù)據(jù)集的SAS數(shù)據(jù)步程序如下：data Melanoma；

input Year Incidences＠＠；

format Year d4.0；

datalines；

1936 0.9 1937 0.8 1938 0.8 1939 1.3

1940 1.4 1941 1.2 1942 1.7 1943 1.8

1944 1.6 1945 1.5 1946 1.5 1947 2.0

1948 2.5 1949 2.7 1950 2.9 1951 2.5

1952 3.1 1953 2.4 1954 2.2 1955 2.9

1956 2.5 1957 2.6 1958 3.2 1959 3.8

1960 4.2 1961 3.9 1962 3.7 1963 3.3

1964 3.7 1965 3.9 1966 4.1 1967 3.8

1968 4.7 1969 4.4 1970 4.8 1971 4.8

1972 4.8

；

run；

2.2.2 繪制散布圖，直觀展示兩變量之間的變化趨勢(shì)

利用下面的SAS過程步程序，可以繪制反映兩變量變化趨勢(shì)：

proc sgplot data=Melanoma；

scatter y=Incidences x=Year；

run；

【SAS輸出結(jié)果】

第1部分輸出結(jié)果為“圖1”，已經(jīng)在前面呈現(xiàn)，此處從略。

由圖1可看出：散點(diǎn)呈上升的變化趨勢(shì)。但仔細(xì)觀察散點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)在多個(gè)局部區(qū)域內(nèi)散點(diǎn)表現(xiàn)為“聚集性”，并且呈“矩形”或“三角形”等形狀。

下面嘗試采用簡(jiǎn)單直線回歸模型擬合該資料：

ods graphics on；

proc reg data=Melanoma；

model Incidences=Year；

run；

【SAS主要輸出結(jié)果】

圖2 采用直線回歸模型描述黑色素瘤發(fā)病率隨時(shí)間推移的變化趨勢(shì)

擬合的統(tǒng)計(jì)量：均方根誤差=0.33641、R2=0.9283、調(diào)整R2=0.9263，從這些擬合統(tǒng)計(jì)量的數(shù)值來看，似乎用簡(jiǎn)單直線回歸模型擬合此資料效果相當(dāng)令人滿意。但從圖2可看出：在多個(gè)局部區(qū)域上，直線不能很好地給出預(yù)測(cè)結(jié)果。

2.3 基于局部模型構(gòu)建非線性回歸模型［1］

基于局部模型構(gòu)建非線性回歸模型的SAS程序如下：

proc loess data=Melanoma；

model Incidences=Year；

run；

【SAS程序說明】以上SAS程序調(diào)用LOESS過程擬合局部模型。

【SAS輸出結(jié)果及其解釋】

由圖3可看出：局部模型對(duì)此資料的擬合效果非常好，既沒有“過擬合”，也沒有“欠擬合”。

如何才能做到既不“過擬合”又不“欠擬合”？關(guān)鍵是要選取合適的“光滑參數(shù)”，它已顯示在圖3的左上角，即“Smooth=0.257”。用此數(shù)值乘以總樣本含量37等于9.5，說明程序按橫坐標(biāo)軸的順序，將每相鄰9或10個(gè)觀測(cè)點(diǎn)所在的區(qū)域視為一個(gè)“局部區(qū)域”，在該區(qū)域上進(jìn)行多項(xiàng)式擬合。

圖3 采用局部模型擬合的結(jié)果

如何獲得最佳“光滑參數(shù)”的數(shù)值？在SAS的LOESS過程中，先給定一系列的“光滑參數(shù)”值進(jìn)行擬合，對(duì)于每個(gè)給定的“光滑參數(shù)”值，就能計(jì)算出若干個(gè)反映擬合效果或優(yōu)度的統(tǒng)計(jì)量，其中，以AICC統(tǒng)計(jì)量取得最小值時(shí)對(duì)應(yīng)的“光滑參數(shù)”為最佳。

利用如下SAS程序可以同時(shí)獲得4個(gè)“光滑參數(shù)”對(duì)應(yīng)的擬合結(jié)果，

proc loess data=Melanoma plots=ResidualsBySmooth（smooth）；

model Incidences=Year／smooth=0.1 0.25 0.4 0.6；

run；

【SAS主要輸出結(jié)果】

圖4 基于4個(gè)光滑參數(shù)進(jìn)行局部模型擬合得到的擬合結(jié)果

在圖4中有4幅小圖，從上往下、從左往右的“光滑參數(shù)”依次為0.1、0.25、0.4和0.6對(duì)應(yīng)的擬合結(jié)果。不難看出：“Smooth=0.1”屬于“過擬合”，而“Smooth=0.4”和“Smooth=0.6”屬于“欠擬合”，只有“Smooth=0.25”，屬于“正常擬合”，因?yàn)樗呀?jīng)是最佳“光滑參數(shù)”0.257的近似值。

圖5 基于4個(gè)光滑參數(shù)進(jìn)行局部模型擬合得到的殘差圖

圖5 中的4幅小圖分別與圖4中4幅小圖一一對(duì)應(yīng)，只不過圖5反映的是殘差。當(dāng)“Smooth=0.1”時(shí)，幾乎所有觀察點(diǎn)上的殘差都為0，這就是“過擬合”；當(dāng)“Smooth=0.25”時(shí)，殘差圖上散點(diǎn)在各處波動(dòng)接近且沒有明顯的變化趨勢(shì)，屬于“正常擬合”；而圖5中下面的2幅小圖都呈現(xiàn)出殘差散點(diǎn)具有一定的變化規(guī)律，屬于“欠擬合”。

為了避免盲目性，可以采用下面的SAS程序自動(dòng)尋找到最佳的“光滑參數(shù)”的數(shù)值：

proc loess data=Melanoma；

model Incidences=Year／details（ModelSummary OutputStatistics）；

run；

【SAS主要輸出結(jié)果】

Model Summary

以上是程序自動(dòng)尋找最佳“光滑參數(shù)”的動(dòng)態(tài)過程，僅當(dāng)局部觀測(cè)點(diǎn)為9個(gè)時(shí)，AICC統(tǒng)計(jì)量能取到最小值-1.17277，此時(shí)，對(duì)應(yīng)的“光滑參數(shù)”為0.25676。

Fit Summary

以上是模型擬合效果的總結(jié)。

利用下面的SAS程序，可以得到擬合曲線的置信帶：

proc loess data=Melanoma；

model Incidences=Year／clm alpha=0.05；run；

【SAS主要輸出結(jié)果】

Fit Summary

以上是模型擬合效果的總結(jié)，與前面給出的結(jié)果基本相同。

圖6 基于光滑參數(shù)為0.257時(shí)得到的局部多項(xiàng)式擬合結(jié)果及95%置信帶

2.4 小結(jié)

從上面的介紹可知：局部模型的關(guān)鍵在于選取“光滑參數(shù)”的具體取值。此值的真實(shí)含義是以每相鄰的多少個(gè)觀察點(diǎn)為一個(gè)“小區(qū)域”，在每個(gè)這樣的“小區(qū)域”上擬合一個(gè)“多項(xiàng)式”。當(dāng)“Smooth=0.1”（相當(dāng)于樣本含量的1／10的觀察點(diǎn)）時(shí)，得到了“過擬合”的結(jié)果。就本例而言，37／10=3.7≈4，若采用4次多項(xiàng)式，則多項(xiàng)式曲線就會(huì)通過每個(gè)觀察點(diǎn)；當(dāng)“Smooth=0.6”（相當(dāng)于樣本含量的 6／10的觀察點(diǎn)）時(shí)，得到了“欠擬合”的結(jié)果。就本例而言，6×（37／10）≈22，若采用 4次多項(xiàng)式，則多項(xiàng)式曲線就很難通過大多數(shù)觀察點(diǎn)。

當(dāng)采用簡(jiǎn)單直線回歸模型時(shí)，就相當(dāng)于取“Smooth=1.0”，也就把全部觀察點(diǎn)所在的范圍視為一個(gè)“小區(qū)域”，采用一個(gè)“一次多項(xiàng)式”去擬合資料，這對(duì)于具有類似圖1中散點(diǎn)所表現(xiàn)的狀態(tài)是沒有任何幫助的。

由此可知：局部模型最適合用于如下的資料：全部觀察點(diǎn)呈現(xiàn)線性遞增或下降趨勢(shì)，而在多個(gè)“小區(qū)域”上表現(xiàn)為“二次曲線”或“三次曲線”或“四次曲線”的形狀。建模的目的只是為了形象化地?cái)M合數(shù)據(jù)并對(duì)未知因變量的取值進(jìn)行預(yù)測(cè)，而不需要呈現(xiàn)回歸模型的具體表達(dá)式（因此法不便給出具體的回歸模型）。