成娟瑜

【摘要】數(shù)據(jù)和風(fēng)險從來就是銀行的兩大要素。正如業(yè)界常說的：銀行的業(yè)務(wù)就是風(fēng)險，而數(shù)據(jù)則是銀行最有價值的資產(chǎn)。如果將風(fēng)險比作銀行的靈魂，那么數(shù)據(jù)則當(dāng)之無愧地是銀行的血液，二者相輔相成，維系著銀行的運作。隨著全球化的深入和信息技術(shù)的發(fā)展，風(fēng)險和數(shù)據(jù)為商業(yè)銀行帶來的機遇與挑戰(zhàn)日趨明顯。從我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理問題出發(fā)，結(jié)合大數(shù)據(jù)這一時代背景，研究大數(shù)據(jù)給商業(yè)銀行在數(shù)據(jù)挖掘、風(fēng)險決策、風(fēng)險量化和風(fēng)險管理體制等帶來的機遇，分析大數(shù)據(jù)時代商業(yè)銀行在數(shù)據(jù)集成與整合、儲存與開發(fā)、數(shù)據(jù)信息安全以及數(shù)據(jù)分析人才匱乏等方面面臨的挑戰(zhàn)，提出商業(yè)銀行應(yīng)對這一系列機遇和挑戰(zhàn)的相應(yīng)對策。大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用為商業(yè)銀行帶來的機遇與挑戰(zhàn)日趨明顯。

【關(guān)鍵詞】商業(yè)銀行? ? 大數(shù)據(jù)? ? 發(fā)展風(fēng)險

一、大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展趨勢

大數(shù)據(jù)以迅雷不及掩耳之勢對商業(yè)銀行的影響，同時也滲透到央行，眾所周知央行的職能包括：中央銀行是發(fā)行的銀行、銀行的銀行、政府的銀行，這是中央銀行職能最典型的概括。發(fā)行的銀行。是指國家賦予中央銀行集中與壟斷貨幣發(fā)行的特權(quán)，中央銀行是國家唯一的貨幣發(fā)行機構(gòu)。銀行的銀行。是指作為國家的金融管理機構(gòu)，中央銀行在整個金融體系中居于領(lǐng)導(dǎo)地位，并與商業(yè)銀行和其他金融機構(gòu)進行存、放、匯等業(yè)務(wù)上的往來。政府的銀行。是指中央銀行代表國家貫徹執(zhí)行貨幣金融政策，代為管理政府財政收支以及為政府提供各種金融服務(wù)。

在新的形勢下，大數(shù)據(jù)的發(fā)展日新月異，對銀行業(yè)的發(fā)展起到至關(guān)重要的作用，所以央行的職能，應(yīng)該增加一項：那就是對大數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理。要讓銀行的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)全部處于央行的有序監(jiān)控和管理之下。如何使央行的監(jiān)管權(quán)力得以保障呢？個人認為應(yīng)該要求做到以下幾點：

首先，各商業(yè)銀行開放最高權(quán)限的大數(shù)據(jù)查詢功能用戶，給央行使用，盡快制定銀行業(yè)大數(shù)據(jù)管理的有關(guān)辦法;其次，盡快實現(xiàn)各商業(yè)銀行大數(shù)據(jù)系統(tǒng)的互通、互聯(lián)、共享。以及，央行應(yīng)該行使對各個商業(yè)銀行的大數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控權(quán)、統(tǒng)一管理權(quán)，使各商業(yè)銀行的大數(shù)據(jù)，形成整體的一盤棋，成為大數(shù)據(jù)系統(tǒng)工程。只有將云技術(shù)、區(qū)塊鏈技術(shù)等都運用到大數(shù)據(jù)系統(tǒng)的管理，才能使大數(shù)據(jù)、風(fēng)險管理等有機結(jié)合起來，使央行更好的發(fā)揮監(jiān)管、監(jiān)督、管理職能，推動商業(yè)銀行的穩(wěn)步發(fā)展。

正所謂“欲速則不達，見小利則大事不成，”大數(shù)據(jù)發(fā)展速度迅猛，但是在科技突飛猛進的同時，我們不僅要關(guān)注大數(shù)據(jù)發(fā)展下的利弊，更要對癥下藥解決大數(shù)據(jù)帶來的副作用。人民網(wǎng)北京5月31日電大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略重點實驗室研究編著、社會科學(xué)文獻出版社出版的《大數(shù)據(jù)藍皮書：中國大數(shù)據(jù)發(fā)展報告No.1》（簡稱《大數(shù)據(jù)藍皮書》）5月28日正式發(fā)布。作為全國首部《大數(shù)據(jù)藍皮書》，從制度、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和學(xué)科建設(shè)等層面對大數(shù)據(jù)的發(fā)展進行分析與研判，并提出中國大數(shù)據(jù)發(fā)展的幾大新趨勢。

二、大數(shù)據(jù)下銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸

（一）數(shù)據(jù)信息的整合、挖掘分析不到位

借款人或借款人的實際控制人在不同地域多處注冊，分頭融資的情況較為普遍，對其復(fù)雜的交易及大量跨區(qū)域、跨市場、跨銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營和資金流動等情況，僅從表層的數(shù)據(jù)信息來看，很難清晰地了解其生產(chǎn)經(jīng)營和社會關(guān)聯(lián)的全部真實情況，其中的關(guān)聯(lián)風(fēng)險、互保連保風(fēng)險、交叉違約風(fēng)險以及虛假信息等多層復(fù)雜風(fēng)險基本無法發(fā)現(xiàn)。數(shù)據(jù)信息不完整，又缺乏有效的整合，很難能支撐銀行對借款人整體風(fēng)險的識別，甚至還有可能誤導(dǎo)銀行對借款人風(fēng)險的判斷。尤其是對于跨區(qū)域、跨行業(yè)經(jīng)營的集團客戶，不進行數(shù)據(jù)信息的整合和深度挖掘分析，風(fēng)險就很難識別和判斷。

（二）管理方式不適應(yīng)環(huán)境變化

銀行現(xiàn)行的經(jīng)驗型風(fēng)險管理，主要靠定性因素來分析，憑經(jīng)驗來判斷風(fēng)險，這種方式又主要依賴分支機構(gòu)相關(guān)人員的經(jīng)驗來對借款人風(fēng)險進行識別和防控，局限性很大，不僅效率很低，而且質(zhì)量也不高。借款人大量的風(fēng)險或潛在風(fēng)險容易被忽略，對借款人提供的一些不實數(shù)據(jù)信息缺乏基本的鑒別，對一些重大數(shù)據(jù)信息缺失和遺漏也不能及時發(fā)現(xiàn)，更沒有要求借款人補充完善。就是發(fā)現(xiàn)一些異常情況或風(fēng)險因素也因缺乏有效途徑和方法去驗證或辨別，一旦風(fēng)險暴露就已錯過最佳的保全補救或退出時機了。

（三）數(shù)據(jù)信息收集不完整，缺失遺漏多

數(shù)據(jù)信息的采集主要是靠分支機構(gòu)和借款人提供，還普遍存在分散采集、重復(fù)采集等問題。隨著市場環(huán)境的變化，銀行對借款人數(shù)據(jù)信息收集的難度不斷增大，對借款人的生產(chǎn)經(jīng)營、資金流向了解不清楚，對其盲目投資、過度融資以及關(guān)聯(lián)關(guān)系的數(shù)據(jù)信息掌握不全面，一些深層次的、及時的、連續(xù)的數(shù)據(jù)信息更是難采集，缺失和遺漏多。

三、大數(shù)據(jù)下銀行業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新策略

風(fēng)險管理工作要在對相關(guān)信息進行科學(xué)審視的基礎(chǔ)上，進一步整合強化，實現(xiàn)風(fēng)險管理部門與其他部門攜手合作，內(nèi)部系統(tǒng)互相掛鉤進行整體布局和防控、工作流程優(yōu)化，從而確保信貸資產(chǎn)最優(yōu)、客戶資產(chǎn)質(zhì)量最佳、經(jīng)營風(fēng)險最小的目標(biāo)。對此應(yīng)：

（一）豐富細致的政策體系助推大數(shù)據(jù)落地，切合大數(shù)據(jù)開展優(yōu)化

豐富細致的政策體系助推大數(shù)據(jù)落地，為銀行業(yè)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。從中央到地方，更加豐富的配套政策與實施細則將促進大數(shù)據(jù)加快落地，更多地方政府積極推進大數(shù)據(jù)發(fā)展，并在大數(shù)據(jù)政用、商用、民用領(lǐng)域打造大數(shù)據(jù)應(yīng)用的典范。

要在商業(yè)銀行數(shù)據(jù)處理中心，依托互聯(lián)網(wǎng)、“云計算”信息技術(shù)，通過分析和應(yīng)用海量非結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)，推動企業(yè)業(yè)務(wù)價值， 用高度的技術(shù)能力和知識，對信貸相關(guān)數(shù)據(jù)和信息進行處理，加強對下屬各級分支行的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。通過金融云信息平臺，以數(shù)據(jù)信息大集中為依托，運用技術(shù)管理手段控制風(fēng)險，使風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)更好地發(fā)揮作用

美國一家名為SCOR 的金融信息公司抓取并分析客戶的社交網(wǎng)站數(shù)據(jù)，為銀行提供更為準(zhǔn)確的信用評估結(jié)果，降低銀行的信用風(fēng)險和成本。SCOR 公司收到銀行客戶的信用評估申請后，經(jīng)客戶同意，將調(diào)取其在facebook、twitter 等社交媒體的數(shù)據(jù)，分析客戶的行為特點，興趣愛好，甚至?xí)鶕?jù)該客戶朋友圈特性來對客戶信用風(fēng)險來進行評估。為順應(yīng)大數(shù)據(jù)時代的潮流，迫切需要對信息數(shù)據(jù)進行整合，國外商業(yè)銀行將大數(shù)據(jù)應(yīng)用于銀行風(fēng)險的管理領(lǐng)域。社交數(shù)據(jù)真實反映客戶行為，能幫助銀行更準(zhǔn)確地判斷客戶的違約風(fēng)險，最終降低銀行的信用風(fēng)險。

（二）完善風(fēng)險管理信息數(shù)據(jù)整合系統(tǒng)，數(shù)據(jù)跨境流動管理體制機制逐漸完善

從國際上看，數(shù)據(jù)全球化趨勢明顯，各國數(shù)據(jù)主權(quán)管轄全面興起。數(shù)據(jù)跨境流動管理體制逐漸完善。中國將積極開展跨境數(shù)據(jù)流動管理的政策法規(guī)建設(shè)，促進數(shù)據(jù)資源有序流動與規(guī)范利用，進而推動全球跨境數(shù)據(jù)流動相關(guān)國際規(guī)則的完善。

建立商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理體系的最終目標(biāo)是對信貸風(fēng)險進行有效控制，防止和減少損失，保障其經(jīng)營活動能安全、順暢地進行。具體而言，體現(xiàn)在兩個方面：①風(fēng)險損失發(fā)生之后，商業(yè)銀行采取有效的措施，使商業(yè)銀行不致于因風(fēng)險的產(chǎn)生而造成更大的損失甚至危及其生存，并確保銀行盈利性目標(biāo)的順利實現(xiàn)。在宏觀層面系統(tǒng)設(shè)置上，要進一步強調(diào)垂直化、單元化的風(fēng)險管理部門組織結(jié)構(gòu)建設(shè)。實行風(fēng)險管理部門的內(nèi)部獨立性，同時推廣先進風(fēng)險管理工具，對分析與評估技術(shù)進行科學(xué)量化，確保信貸風(fēng)險的整體系統(tǒng)控制。②風(fēng)險損失發(fā)生前，銀行可借助風(fēng)險管理體系，預(yù)測風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度，做出有效的對策，預(yù)防和減小風(fēng)險，以最低的損失來獲取控制風(fēng)險的最佳效果。

（三）風(fēng)險經(jīng)理與客戶經(jīng)理共同協(xié)調(diào)合作，區(qū)塊鏈技術(shù)將重構(gòu)數(shù)據(jù)流動機制

區(qū)塊鏈技術(shù)憑借不可篡改、可以追溯等特性為人們在應(yīng)對數(shù)據(jù)安全問題時提供了更多的可能，區(qū)塊鏈技術(shù)為金融業(yè)、國際貿(mào)易、不動產(chǎn)交易、法律行業(yè)、社會保障等任何存在數(shù)字流動、交換與交易的領(lǐng)域都提供區(qū)塊鏈技術(shù)。

要真實反映信貸資產(chǎn)質(zhì)量，強化客戶評級和風(fēng)險分類動態(tài)管理，及時按客戶評級和風(fēng)險分類相關(guān)要求調(diào)整客戶評級和貸款形態(tài)，防止客戶直接違約，嚴(yán)控評級偏離度。對符合總行強制調(diào)整貸款形態(tài)的情形，必須及時進行形態(tài)調(diào)整，嚴(yán)控分類。在制度的設(shè)計上，進一步落實風(fēng)險經(jīng)理與客戶經(jīng)理平行工作制度，加強對企業(yè)財務(wù)真實數(shù)據(jù)的還原能力，同時高度關(guān)注對應(yīng)性重點指標(biāo)，出現(xiàn)異常變化立即開展現(xiàn)場核查，審慎評估風(fēng)險，研究落實針對性措施。對重點區(qū)域、重點行業(yè)、重點業(yè)務(wù)、重點環(huán)節(jié)開展高強度的現(xiàn)場監(jiān)管，在保持合規(guī)性監(jiān)管高壓態(tài)勢的同時，進一步突出風(fēng)險性檢查，切實提高現(xiàn)場監(jiān)管檢查質(zhì)量和效率，提高風(fēng)險處置效率，嚴(yán)格風(fēng)險處置紀(jì)律。對于為了完成階段性的工作指標(biāo)，在較少考慮風(fēng)險的情況下突擊放款的行為要堅決制止。

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