陳婷 長春工業(yè)大學數學與統(tǒng)計學院

一、引言

高斯圖模型是一種基于高斯分布假設的無向循環(huán)圖，也被稱為協(xié)方差模型選擇。Meinshausen and Bühlmann[1]使用Lasso的方法對高維稀疏圖進行協(xié)方差選擇。Yuan[2]將多元線性回歸和協(xié)方差逆陣中的元素聯(lián)系在一起，通過線性規(guī)劃的方式有效地求解高維協(xié)方差逆陣的估計。Dempster[3]提出了EM算法，Jiang[4]等提出了E-MS算法，并證明了其收斂性和相合性。

本文主要給出了含有缺失數據的情況下基于E-MS算法的高斯圖模型選擇的具體步驟即相應的理論推導。第二部分為符號說明；第三部分為理論推導；第四部分為模擬實驗；第五部分為結果分析。

二、符號說明

則領域選擇問題就轉化為求如下的Lasso回歸模型：

三、理論推導

E-MS的領域選擇算法原理：

為了把上式最小化，采用坐標軸下降法。

當含有缺失數據時，采用E-MS算法，需要進行E步和MS步，在E步中，給出單調下降序列，然后利用BIC準則選最優(yōu)的。

MS步要進行模型選擇最小化上式，用坐標軸下降法，易知期望中包含的項為：

算法步驟如下：

輸入：觀測數據矩陣X

1.觀測樣本的分布，按一定的缺失率進行隨機缺失；

3.進行如下循環(huán)，直至收斂；

4.利用坐標軸下降法得到 的領域，根據完全數據陣Ex求一個圖結構G；

5.利用IPS算法求出圖結構的極大似然估計。

四、模擬實驗

p表示頂點個數，表示樣本容量，prec表示正確發(fā)現(xiàn)率，mcc表示馬修斯系數,tpr表示特效度，tnr表示靈敏度，acc表示真值。在不同樣本下進行分析，運用R軟件，使用的軟件包是：mvtnorm包、MASS包、Matrix包。

表4 .1 缺失率在10%時進行模擬的結果

五、結果分析

在表4.1中可以看出，當p=10時，隨著n的個數的增大，prec的值在增大，說明正確發(fā)現(xiàn)率在提高，即估計出協(xié)方差中正確劃分有邊的個數與正確劃分邊的個數的比值在提升；tpr的值有所增大，即估計出的協(xié)方差中正確劃分有邊的個數同正確劃分有邊的個數與錯誤劃分無邊的個數的和的比值在提升；tnr的值有所增大，說明靈敏度在提高，即估計出的協(xié)方差中正確劃分無邊的個數同正確劃分無邊的個數與錯誤劃分無邊的個數的和的比值在提升；acc的值在增大，說明估計出的協(xié)方差中正確邊的個數也在逐漸變多。當p=15時，隨著n的個數的增大，prec、tpr、acc的值同p=10的情況一樣，但靈敏度的值在減小，這是在今后的研究中需要改進的地方。