4月21日,一本財(cái)經(jīng)主辦的“風(fēng)控·命門2018年第二屆全球金融科技風(fēng)控大會(huì)”在北京召開。國(guó)家信息化專家咨詢委員會(huì)會(huì)員、中國(guó)人民銀行科技司原司長(zhǎng)陳靜作了題為《積極推動(dòng)人工智能在金融風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)控中的應(yīng)用》主題演講。
以下為演講實(shí)錄(有刪減):
金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心,金融風(fēng)險(xiǎn)尤其是系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)危害巨大。金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)多面廣,隱蔽性、突發(fā)性、傳染性、危害性強(qiáng)。一旦發(fā)生金融風(fēng)險(xiǎn),金融體系運(yùn)轉(zhuǎn)失靈,必然會(huì)導(dǎo)致全社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的混亂,甚至引發(fā)嚴(yán)重的政治危機(jī)。因此,金融風(fēng)險(xiǎn)防控是世界和國(guó)家大事,黨和政府歷來高度重視。
黨的十九大召開,習(xí)近平總書記宣布中國(guó)特色社會(huì)主義進(jìn)入了新時(shí)代。明確要求:深化金融體制改革,增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力,提高直接融資比重,促進(jìn)多層次資本市場(chǎng)健康發(fā)展。健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調(diào)控框架,深化利率和匯率市場(chǎng)化改革。健全金融監(jiān)管體系,守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。
在去年召開的全國(guó)金融工作會(huì)議上,習(xí)近平總書記親自出席并作重要講話,強(qiáng)調(diào)金融是國(guó)家重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力。在做好金融工作要把握好四項(xiàng)重要原則中,明確提出:強(qiáng)化監(jiān)管,提高防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)能力。要以強(qiáng)化金融監(jiān)管為重點(diǎn),以防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)為底線,加快相關(guān)法律法規(guī)建設(shè),完善金融機(jī)構(gòu)法人治理結(jié)構(gòu),加強(qiáng)宏觀審慎管理制度建設(shè),加強(qiáng)功能監(jiān)管,更加重視行為監(jiān)管。防止發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)是金融工作的永恒主題。要把主動(dòng)防范化解系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)放在更加重要的位置,科學(xué)防范,早識(shí)別、早預(yù)警、早發(fā)現(xiàn)、早處置,著力防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn),著力完善金融安全防線和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置機(jī)制。
當(dāng)前,金融主要有以下兩個(gè)方面。
一是影響和損失巨大。例如2008年國(guó)際金融危機(jī),損失觸目驚心。不到半年的時(shí)間里,原油價(jià)從147美元跌到33美元,跌幅高達(dá)76%。美國(guó)倒閉了1471 家對(duì)沖基金,占市場(chǎng)總數(shù)的近15%;全球超過6000家對(duì)沖基金倒閉關(guān)門,超過總數(shù)的2/3。平時(shí)有幾十萬億美元現(xiàn)金流動(dòng)的市場(chǎng)突然一夜之間流動(dòng)性嚴(yán)重不足。美國(guó)政府為拯救金融市場(chǎng)前后花了超過7萬億美元。世界經(jīng)濟(jì)中斷了持續(xù)30多年的黃金增長(zhǎng)期,陷入長(zhǎng)時(shí)期的深度衰退。
二是防范與預(yù)警的難度很大,至今仍是世界難題。
為什么會(huì)發(fā)生金融危機(jī)?金融危機(jī)是否可以避免?
國(guó)外有專家認(rèn)為,金融危機(jī)是一個(gè)永恒的現(xiàn)象(金德爾伯格)。有專家認(rèn)為,金融危機(jī)具有特殊的周期性,大體周期是十年左右。
目前金融界達(dá)成的共同認(rèn)識(shí)是金融危機(jī)產(chǎn)生的原因十分復(fù)雜,涉及經(jīng)濟(jì)宏觀政策、金融體系的脆弱性、金融監(jiān)管的失敗,以及社會(huì)集團(tuán)利益以及國(guó)家和政治的搏弈等。圍繞著危機(jī)原因的研究越來越多,但爭(zhēng)議仍很多,金融風(fēng)險(xiǎn)防控與監(jiān)管仍是公認(rèn)的世界難題。
金融風(fēng)險(xiǎn)防控分金融機(jī)構(gòu)自身風(fēng)險(xiǎn)防控和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控監(jiān)管兩部分。現(xiàn)代信息科技在金融風(fēng)險(xiǎn)防范的監(jiān)管中發(fā)揮了重要作用。中國(guó)人民銀行作為我國(guó)的中央銀行,高度重視信息技術(shù)在金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管中的應(yīng)用,在多個(gè)層面都做了大量工作:
首先,其它各金融監(jiān)管部門已建立了較為完善的包括市場(chǎng)準(zhǔn)入、退出,非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管,現(xiàn)場(chǎng)檢查,高級(jí)管理人員管理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等監(jiān)管業(yè)務(wù)的金融監(jiān)管信息系統(tǒng)。其次,建立了轄區(qū)金融監(jiān)管信息系統(tǒng),采集轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),集中進(jìn)行加工處理,按月、季產(chǎn)生下屬各級(jí)分支機(jī)構(gòu)需要的監(jiān)管信息。
盡管金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的信息化取得了顯著進(jìn)展,我們?nèi)郧逍训乜吹?,金融風(fēng)險(xiǎn)防范的信息化應(yīng)用仍是我國(guó)金融業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)。主要反映在應(yīng)用水平不高,缺乏充分、完善的現(xiàn)代科技手段支撐,嚴(yán)重不適應(yīng)金融風(fēng)險(xiǎn),尤其是系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)防范與預(yù)警的要求。
就在這個(gè)創(chuàng)新與發(fā)展迅猛的重要?dú)v史時(shí)期,新一代人工智能及其應(yīng)用興起。
國(guó)務(wù)院下達(dá)新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃,該規(guī)劃在重點(diǎn)任務(wù)的“培育高端高效的智能經(jīng)濟(jì)”中明確要求“加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)”,要發(fā)展“智能金融。建立金融大數(shù)據(jù)系統(tǒng),提升金融多媒體數(shù)據(jù)處理與理解能力。創(chuàng)新智能金融產(chǎn)品和服務(wù),發(fā)展金融新業(yè)態(tài)。鼓勵(lì)金融行業(yè)應(yīng)用智能客服、智能監(jiān)控等技術(shù)和裝備。建立金融風(fēng)險(xiǎn)智能預(yù)警與防控系統(tǒng)?!逼渲校⒔鹑陲L(fēng)險(xiǎn)智能預(yù)警與防控系統(tǒng),十分及時(shí)和重要。
人工智能是研究如何在機(jī)器上實(shí)現(xiàn)人類智能的科學(xué)。人工智能就是要實(shí)現(xiàn)所有目前還只有借助人類智慧才能完成任務(wù)的集合,致力于使機(jī)器擁有類似人類的感知、認(rèn)知、操控、交互能力,并與人類協(xié)同工作,以減輕工作量,改善人們生活品質(zhì),解決人類智能難以解決的問題。這是人類多年以來不懈追求的科技?jí)粝搿?/p>
人工智能否在金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的世界難題中發(fā)揮重要作用?
AlphaGo 3∶0戰(zhàn)勝排名第一的圍棋世界冠軍柯潔后,柯潔當(dāng)眾大哭。其實(shí),機(jī)器戰(zhàn)勝人類的事例比比皆是,如汽車、飛機(jī)、輪船等等,為何柯潔以及全社會(huì)會(huì)如此激動(dòng)和不解?就是因?yàn)榇蠹艺J(rèn)為根本不可能的事變成了現(xiàn)實(shí)。圍棋的變化組合太大,舉全世界的計(jì)算機(jī)之力也不可能窮舉,不象1997年IBM的“深蘭”戰(zhàn)勝國(guó)際象棋大師卡斯帕羅夫,因此人們認(rèn)為計(jì)算機(jī)下圍棋無法戰(zhàn)勝人類。但事實(shí)是,AlphaGo深度學(xué)習(xí)了三千萬盤的圍棋棋譜,改進(jìn)了算法,在大數(shù)據(jù)和高性能計(jì)算的支持下,其智能推理遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了人類智力。
金融危機(jī)產(chǎn)生的原因十分復(fù)雜,金融風(fēng)險(xiǎn)防控與監(jiān)管仍是公認(rèn)的世界難題。人工智能能協(xié)助解決這個(gè)世界難題嗎?
我認(rèn)為是大有希望的。當(dāng)前人工智能的發(fā)展與應(yīng)用很可能是解決這一世界難題的歷史機(jī)遇。人工智能的應(yīng)用很有希望將金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管與預(yù)警提高到嶄新、空前的水平,標(biāo)志就是實(shí)現(xiàn)習(xí)總書記要求的“科學(xué)防范,早識(shí)別、早預(yù)警、早發(fā)現(xiàn)、早處置”。這需要金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)和有關(guān)人工智能企業(yè)、研究單位的通力合作。