馮婷婷

大數(shù)據(jù) 期貨行業(yè) 應(yīng)用

因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)快速向前發(fā)展，不管是數(shù)據(jù)規(guī)模，還是產(chǎn)生數(shù)據(jù)的速度，均獲得快速增長(zhǎng)。從IDC提供的預(yù)估數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年全世界數(shù)據(jù)規(guī)模巨大，大于40ZB（大概為4萬(wàn)億GB）。人們進(jìn)入了大數(shù)據(jù)發(fā)展時(shí)代。從金融行業(yè)來(lái)看，大數(shù)據(jù)不斷得到推廣，一方面支持金融行業(yè)發(fā)展，另一方面，在大數(shù)據(jù)快速發(fā)展后，數(shù)據(jù)類(lèi)型變得更加復(fù)雜多樣，怎么樣對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、運(yùn)用，這是金融創(chuàng)新與監(jiān)督管理工作的—個(gè)難題，具有重要的研究意義。

大數(shù)據(jù)的特征與應(yīng)用

2011年，麥肯錫對(duì)外公布的以大數(shù)據(jù)為主題的一份調(diào)研報(bào)告，第一次運(yùn)用了“大數(shù)據(jù)”這個(gè)詞匯。自此之后，美、日、中等國(guó)家先后出臺(tái)實(shí)施了大數(shù)據(jù)計(jì)劃，或推出相應(yīng)的戰(zhàn)略引導(dǎo)。聯(lián)合國(guó)在2012年出臺(tái)了《大數(shù)據(jù)政務(wù)白皮書(shū)》，對(duì)各個(gè)國(guó)家在運(yùn)用大數(shù)據(jù)方面的工作進(jìn)行了歸納概括。不過(guò)一直到現(xiàn)在，何為大數(shù)據(jù)，尚未制定統(tǒng)一的定義。麥肯錫指出，大數(shù)據(jù)可理解為在某個(gè)時(shí)期當(dāng)中，難以通過(guò)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)有關(guān)工具收集、保管與分析其內(nèi)容的所有數(shù)據(jù)的集合。與之進(jìn)行對(duì)比，Gartner作出的定義要較為好理解一些：大數(shù)據(jù)即必須通過(guò)新處理模式方可具備更為優(yōu)異的流程優(yōu)化能力、決策力以及洞察力的多種多樣的、高速增長(zhǎng)的、規(guī)模龐大的信息資產(chǎn)。IDC以可操作性為切入點(diǎn)，站在技術(shù)角度作出如下定義：大數(shù)據(jù)屬于一種新型的技術(shù)與架構(gòu)，旨在通過(guò)低廉的成本支出，在規(guī)模龐大的、多元化類(lèi)型與結(jié)構(gòu)的、高頻的各類(lèi)數(shù)據(jù)中得到相應(yīng)的價(jià)值信息。

盡管不同機(jī)構(gòu)作出的定義不一樣，不過(guò)，從中不難發(fā)現(xiàn)，大數(shù)據(jù)具備普遍認(rèn)可的Volume（容量巨大）、Value（價(jià)值密度不高）、Variety（類(lèi)型豐富）、Velocity（速率極快）的4V特征。

從大數(shù)據(jù)運(yùn)用角度來(lái)看，盡管其還在初級(jí)階段，不過(guò)，其能夠?qū)Ω黝I(lǐng)域產(chǎn)生變革性的影響。麥肯錫認(rèn)為，在美國(guó)的制造業(yè)、歐洲的公共管理等5個(gè)領(lǐng)域當(dāng)中，大數(shù)據(jù)發(fā)揮著巨大的作用。就公共管理角度來(lái)看，年均潛在價(jià)值為2500億美金。

大數(shù)據(jù)屬于資源的范圍，不過(guò)與普遍資源不一樣，其具有可再生性的特點(diǎn)，且在業(yè)務(wù)不斷壯大、數(shù)據(jù)持續(xù)擴(kuò)展中不斷累積，愈是深入挖掘則數(shù)據(jù)量愈大，愈是進(jìn)行分析愈加具有價(jià)值。當(dāng)下，證券、銀行等領(lǐng)域逐步擺脫經(jīng)驗(yàn)與直覺(jué)的束縛，著重在開(kāi)發(fā)利用各類(lèi)信息方面下功夫，運(yùn)用大數(shù)據(jù)為決策提供參考，以挖掘更多的價(jià)值。

首先，大數(shù)據(jù)發(fā)展條件下，數(shù)據(jù)逐步發(fā)展成公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略性資產(chǎn)，變成推動(dòng)公司創(chuàng)新、提升公司競(jìng)爭(zhēng)力的核心內(nèi)容。在公司決策方面，由于大數(shù)據(jù)施加的影響，已改變了過(guò)去的“業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)”模式，朝著“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”方向發(fā)展，公司決策過(guò)程也相應(yīng)發(fā)生變化，一改之前的“被動(dòng)式”做法，朝著“預(yù)判式”方向轉(zhuǎn)型。

其次，在充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，金融領(lǐng)域可以對(duì)不同層次客戶(hù)的實(shí)際所需予以深入的了解，在設(shè)計(jì)產(chǎn)品與經(jīng)營(yíng)管理工作中，樹(shù)立起客戶(hù)至上的理念。

再次，大數(shù)據(jù)可以對(duì)金融領(lǐng)域的管理模式產(chǎn)生變革性的沖擊，盡可能推動(dòng)高效的開(kāi)展金融服務(wù)工作。在充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)之后，會(huì)對(duì)金融部門(mén)的業(yè)務(wù)流程、經(jīng)營(yíng)等產(chǎn)生重要影響，進(jìn)而做出相應(yīng)的調(diào)整與整合，持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)水平，占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。

我國(guó)期貨行業(yè)對(duì)大數(shù)據(jù)的應(yīng)用現(xiàn)狀

2015年9月，中國(guó)出臺(tái)實(shí)施了《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要》。因?yàn)閲?guó)家層面的頂力支持，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展、重新提升國(guó)家核心競(jìng)爭(zhēng)力方面，大數(shù)據(jù)將發(fā)揮更大的作用。就行業(yè)發(fā)展角度而言，從《2015年中國(guó)大數(shù)據(jù)交易白皮書(shū)》可預(yù)測(cè)，2020年國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)將獲得巨大發(fā)展，拿產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)說(shuō)，從2014年的767億人民幣上漲到8228.81億人民幣，年度復(fù)合增長(zhǎng)速度為48.5%。

從期貨行業(yè)來(lái)看，也在不斷推進(jìn)大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，不管是監(jiān)管部門(mén)，還是交易所，或是期貨公司，均作出了大量的努力。

（1）大數(shù)據(jù)推動(dòng)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)切實(shí)開(kāi)展市場(chǎng)監(jiān)管工作

因?yàn)榇髷?shù)據(jù)的發(fā)展，中國(guó)證券期貨監(jiān)督管理委員會(huì)使出重招，對(duì)暗箱式交易、普通手段無(wú)法發(fā)現(xiàn)的、泄露內(nèi)幕信息、多種違規(guī)交易并存等行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。從2013年6月正式使用大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)至今，監(jiān)管成績(jī)顯著，累計(jì)對(duì)375例內(nèi)幕交易線索進(jìn)行了調(diào)查，其中142例進(jìn)行了立案，同比分別上漲了21、33個(gè)百分點(diǎn)。

有關(guān)方面也乘勢(shì)而為，構(gòu)建了“證券期貨行業(yè)數(shù)據(jù)模型”，將期貨領(lǐng)域的一些制度流程、政策規(guī)定等當(dāng)作主要依據(jù)，根據(jù)“披露”、“交易”、“監(jiān)管”三個(gè)方面的業(yè)務(wù)工作，編制了期貨領(lǐng)域機(jī)構(gòu)內(nèi)部數(shù)據(jù)流圖，以及頂層數(shù)據(jù)流圖，將整個(gè)市場(chǎng)當(dāng)中所有數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)流程的共性信息，建立了相應(yīng)的數(shù)據(jù)模型。此外，在運(yùn)用抽象數(shù)據(jù)模型的基礎(chǔ)上，以期貨公司、證交所、監(jiān)督管理層、基金公司、證券公司以及期貨交易所等為切入點(diǎn)，構(gòu)建了相應(yīng)的邏輯模型，從而讓監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以及時(shí)得到精準(zhǔn)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)。

在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)快速發(fā)展的當(dāng)下，我國(guó)期貨交易所也清楚地看到，大數(shù)據(jù)能夠發(fā)揮巨大的作用，因此加大了“數(shù)字監(jiān)管”建設(shè)力度，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、投資者行為等作出進(jìn)一步的研究分析，不斷優(yōu)化監(jiān)督管理方式方法，進(jìn)而讓期貨交易所能夠高效地開(kāi)展一線監(jiān)督管理工作。

（2）大數(shù)據(jù)促進(jìn)期貨公司創(chuàng)新發(fā)展相關(guān)業(yè)務(wù)

國(guó)內(nèi)期貨公司遵循“客戶(hù)至上”的理念，不斷加快大數(shù)據(jù)實(shí)踐運(yùn)用的探索與研究。得益于IT技術(shù)與大數(shù)據(jù)強(qiáng)有力的支持，這些企業(yè)依托CRM系統(tǒng)成功的研發(fā)出了富有個(gè)性特點(diǎn)的服務(wù)體系，結(jié)合客戶(hù)的行為分析情況，及時(shí)針對(duì)性地在交易行為診斷、策略服務(wù)與風(fēng)控產(chǎn)品方面提供服務(wù)，進(jìn)一步增強(qiáng)客戶(hù)的風(fēng)控、投資管理水平。在企業(yè)資產(chǎn)管理方面融入大數(shù)據(jù)，對(duì)交易策略進(jìn)行完善與豐富，對(duì)產(chǎn)業(yè)宏觀基本面、現(xiàn)貨與期貨的數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的整合，在全面挖掘數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，對(duì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行精準(zhǔn)的評(píng)估，基于此提供極具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的交易策略，進(jìn)一步做好資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)工作，增加盈利能力。

我國(guó)期貨行業(yè)大數(shù)據(jù)建設(shè)面臨的挑戰(zhàn)

現(xiàn)階段，從國(guó)內(nèi)期貨領(lǐng)域來(lái)看，雖然在大數(shù)據(jù)建設(shè)方面有了一定的成績(jī)，不過(guò)，依舊存在諸多挑戰(zhàn)。

（1）還沒(méi)有構(gòu)建起大數(shù)據(jù)宏觀規(guī)劃

從期貨領(lǐng)域來(lái)看，就大數(shù)據(jù)建設(shè)層面而言，依舊在起步時(shí)期，就應(yīng)用角度而言，大部分依舊在對(duì)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行深層次的挖掘，與真正意義上的大數(shù)據(jù)相比，依舊存在較大的差距，表現(xiàn)出大數(shù)據(jù)理解不到位、運(yùn)用不夠深入與全面等諸多問(wèn)題。從宏觀角度分析，尚未構(gòu)建具體的規(guī)劃，不管是基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)，還是通用標(biāo)準(zhǔn)的制度，或是出臺(tái)政策規(guī)定等，均有待進(jìn)一步完善。

（2）期貨業(yè)務(wù)復(fù)雜程度不斷提高

從期貨交易層面分析，在其復(fù)雜性不斷增強(qiáng)之后，在市場(chǎng)監(jiān)督管理工作中融入大數(shù)據(jù)變得越來(lái)越難。尤其是在期貨品種，特別是金融期貨品種不斷增加，市場(chǎng)不斷發(fā)展壯大，品種間的特點(diǎn)不一，多個(gè)產(chǎn)品監(jiān)管導(dǎo)致出現(xiàn)交叉性風(fēng)險(xiǎn)等相關(guān)問(wèn)題。從我國(guó)來(lái)看，因?yàn)槌绦蚧灰椎牟粩喟l(fā)展，出現(xiàn)了諸多風(fēng)險(xiǎn)隱患，如果市場(chǎng)發(fā)生巨大的波動(dòng)，在金融產(chǎn)品方面勢(shì)必會(huì)發(fā)生諸多連鎖性反應(yīng)，導(dǎo)致存在嚴(yán)重的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。在期貨業(yè)務(wù)不斷變革發(fā)展過(guò)程中，怎么樣同步做好大數(shù)據(jù)建設(shè)工作，可謂是極具挑戰(zhàn)。

（3）期貨數(shù)據(jù)平臺(tái)需要調(diào)整

現(xiàn)有的期貨（交易所、期貨公司）的數(shù)據(jù)平臺(tái)主要應(yīng)用于期貨交易與行情查詢(xún)等，商業(yè)智能、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)致力于解決結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的整合分析。大數(shù)據(jù)的出現(xiàn)，將改變傳統(tǒng)的以結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)為依托進(jìn)行設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)架構(gòu)、數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用程序等。為此，基礎(chǔ)IT架構(gòu)和部署需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，引入新的大數(shù)據(jù)技術(shù)，并與原有IT基礎(chǔ)設(shè)施有效整合。構(gòu)建期貨行業(yè)大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，對(duì)期貨行業(yè)的創(chuàng)新能力、專(zhuān)業(yè)化管理以及高效決策支持都具有重大意義。同時(shí)，數(shù)據(jù)平臺(tái)的建設(shè)，需要大量資金的投入，對(duì)期貨公司也形成壓力。

（4）數(shù)據(jù)處理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)變得更嚴(yán)格

從傳統(tǒng)數(shù)據(jù)采集工作來(lái)看，其數(shù)據(jù)來(lái)源不多，同時(shí)在保存、分析等方面，工作量也不大。在大數(shù)據(jù)時(shí)代下，數(shù)據(jù)規(guī)模巨大，且來(lái)源眾多，同時(shí)具有各式各樣的類(lèi)型，數(shù)據(jù)展現(xiàn)方面有著嚴(yán)格的要求，同時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)可用價(jià)值、高效處理分析工作比較重視。與此同時(shí)，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)可能口徑多樣，各類(lèi)數(shù)據(jù)無(wú)法有效地進(jìn)行銜接。所以，在大數(shù)據(jù)環(huán)境中，有關(guān)數(shù)據(jù)的采集、處理、存儲(chǔ)和分析工作，都將對(duì)大數(shù)據(jù)建設(shè)工作產(chǎn)生影響，對(duì)其有著更加嚴(yán)格的要求。

（5）信息安全愈發(fā)重要

就大數(shù)據(jù)平臺(tái)而言，其存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)規(guī)模巨大，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理的軟件與硬件環(huán)境變得越來(lái)越復(fù)雜，大數(shù)據(jù)潛在價(jià)值不可計(jì)量，采取普通的安全措施難以對(duì)實(shí)際控制需求予以滿足。在大數(shù)據(jù)時(shí)代，在信息互享過(guò)程中怎么樣保障數(shù)據(jù)安全，是一項(xiàng)富有意義的研究課題。依法采集、分析與運(yùn)用數(shù)據(jù)，這是開(kāi)展大數(shù)據(jù)分析工作的前提條件。與此同時(shí)，黑客、病毒等是數(shù)據(jù)安全保障工作的一個(gè)困擾。

（6）專(zhuān)業(yè)人才極其匱乏

現(xiàn)階段，在大數(shù)據(jù)時(shí)代，一方面熟悉業(yè)務(wù)，另一方面掌握技術(shù)的大數(shù)據(jù)管理人才十分欠缺，數(shù)據(jù)分析師、工程師等技術(shù)性人才嚴(yán)重不足，這是大數(shù)據(jù)推廣運(yùn)用過(guò)程中需要面對(duì)的難題。

期貨行業(yè)應(yīng)對(duì)大數(shù)據(jù)挑戰(zhàn)的幾點(diǎn)思考

詳細(xì)來(lái)說(shuō)，需進(jìn)一步做好下述工作：

（1）做好宏觀規(guī)劃，形成數(shù)據(jù)思維

在大數(shù)據(jù)環(huán)境下，社會(huì)數(shù)字化是其一個(gè)十分突出的特點(diǎn)。對(duì)各種社會(huì)現(xiàn)象進(jìn)行解釋、預(yù)估、監(jiān)督控制與規(guī)劃，均與數(shù)據(jù)采集、分析等緊密相關(guān)，所以一定要樹(shù)立數(shù)據(jù)思維。不管是期貨公司，還是交易所，都要形成分析數(shù)據(jù)的思維，對(duì)大數(shù)據(jù)的實(shí)際運(yùn)用予以重視，切實(shí)“以數(shù)據(jù)說(shuō)話”。以數(shù)據(jù)為切入點(diǎn)，在充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)后，將數(shù)據(jù)升華為信息為企業(yè)所用，更好地進(jìn)行管理與決策，進(jìn)而更好地跟上形勢(shì)的發(fā)展。

（2）構(gòu)建期貨大數(shù)據(jù)平臺(tái)，強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)技術(shù)研究

加大技術(shù)創(chuàng)新力度，在期貨領(lǐng)域當(dāng)中，不斷夯實(shí)大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)工作，盡可能攻克規(guī)模龐大的數(shù)據(jù)分析處理之間的難題。從硬件建設(shè)來(lái)看，加大私有云建設(shè)力度，進(jìn)而能夠根據(jù)需求、及時(shí)與靈活地提供IT服務(wù)。從軟件建設(shè)來(lái)看，需加大懂業(yè)務(wù)、懂網(wǎng)絡(luò)與大數(shù)據(jù)運(yùn)用的人才培養(yǎng)力度，以對(duì)今后發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行針對(duì)性的預(yù)估與研究，為公司決策獻(xiàn)智獻(xiàn)力。

（3）確保數(shù)據(jù)庫(kù)安全，加大信息互享力度

一是，確保數(shù)據(jù)安全，采取應(yīng)急反應(yīng)、安全預(yù)警等一系列措施保障數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)行平穩(wěn)。二是，加大不同部門(mén)間的協(xié)作配合，做到信息互聯(lián)互通，構(gòu)建信息共享平臺(tái)，對(duì)各類(lèi)信息予以混合運(yùn)用、綜合剖析，基于此更好地開(kāi)展市場(chǎng)監(jiān)督管理工作。

（4）強(qiáng)化大數(shù)據(jù)的實(shí)踐運(yùn)用，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)水平

對(duì)期貨公司來(lái)說(shuō)，需把握時(shí)機(jī)，依托大數(shù)據(jù)推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平。首先，采集、整理與剖析既有動(dòng)、靜態(tài)數(shù)據(jù)，掌握客戶(hù)實(shí)際需要，精準(zhǔn)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)；對(duì)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，讓客戶(hù)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利條件。其次，堅(jiān)持開(kāi)放，強(qiáng)化各方合作。混業(yè)經(jīng)營(yíng)逐步發(fā)展成一種主流，基于此，期貨公司需將各類(lèi)力量綜合利用起來(lái)，和基金、銀行等機(jī)構(gòu)進(jìn)行戰(zhàn)略合作，構(gòu)建完善的、多層次的、統(tǒng)一的客戶(hù)視圖，讓客戶(hù)能夠享受優(yōu)質(zhì)服務(wù)，達(dá)到互利共贏的目的。