倪娜

【摘 要】本文在參考現(xiàn)有商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，從營(yíng)運(yùn)規(guī)模、發(fā)展能力、人力資源等6個(gè)方面選取了18項(xiàng)指標(biāo)，構(gòu)建了我國(guó)上市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。在此基礎(chǔ)上，本文采用因子分析法對(duì)我國(guó)16家上市銀行的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了分析和評(píng)價(jià)，研究結(jié)果表明：我國(guó)商業(yè)銀行規(guī)模效應(yīng)顯著，得益于此，我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的綜合競(jìng)爭(zhēng)力要明顯強(qiáng)于股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行，而城市商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)效率上則要更勝一籌。

【關(guān)鍵詞】商業(yè)銀行；競(jìng)爭(zhēng)力；因子分析法

一、引言

2014年5月，習(xí)近平總書記在河南考察時(shí)指出，要從當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段性特征出發(fā)，適應(yīng)新常態(tài)，保持戰(zhàn)略上的平常心態(tài)，這是新一代中央領(lǐng)導(dǎo)首次以“新常態(tài)”一詞來描述新周期中的中國(guó)經(jīng)濟(jì)。在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，商業(yè)銀行發(fā)展的內(nèi)外環(huán)境都發(fā)生了巨大的變化，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)日趨復(fù)雜，競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，風(fēng)險(xiǎn)管控的挑戰(zhàn)也日益加大。

二、我國(guó)上市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建

1.商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建原則

科學(xué)地選取商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)指標(biāo)，影響到評(píng)價(jià)結(jié)果的公正性。對(duì)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生影響的因素有很多，這些因素從不同程度上影響商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)結(jié)果，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的建立是商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)的重要環(huán)節(jié)，也是后續(xù)研究的基石。因此，為了能夠?qū)ξ覈?guó)上市商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行全面、客觀以及科學(xué)的評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)指標(biāo)的選取應(yīng)遵循以下的原則：

（1）科學(xué)性原則；

（2）重要性原則；

（3）層次性原則；

（4）可操作性原則；

（5）可比性原則。

2.商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建

本文在遵循上述原則的基礎(chǔ)上，參照了穆迪、CAMELS等的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，研究設(shè)計(jì)了我國(guó)上市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。如表1所示，該評(píng)價(jià)指標(biāo)體系從營(yíng)運(yùn)規(guī)模、盈利能力、安全性、流動(dòng)性、人力資源、發(fā)展能力六個(gè)方面，選取了18項(xiàng)指標(biāo)，不僅包含了影響商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的財(cái)務(wù)指標(biāo)，還包含了影響商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的其他非財(cái)務(wù)指標(biāo)。

三、實(shí)證分析

1.樣本選取與數(shù)據(jù)來源

截至目前，我國(guó)共有16家商業(yè)銀行在內(nèi)地上市，具體包括：5家國(guó)家控股商業(yè)銀行——中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行；8家股份制商業(yè)銀行——招商銀行、民生銀行、光大銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、平安銀行和浦發(fā)銀行；3家城市商業(yè)銀行——南京銀行、北京銀行和寧波銀行。本文采集了上述樣本2011-2013年的數(shù)據(jù)，這既可以提高因子分析的穩(wěn)健性和準(zhǔn)確性，又可以通過對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力的橫向和縱向比較更加全面、系統(tǒng)地分析我國(guó)上市商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力狀況。

2. 因子分析法的介紹

因子分析法主要是在盡量降低信息減少的影響的前提下，根據(jù)指標(biāo)間的相關(guān)性把變量分組，在眾多指標(biāo)中選取一組數(shù)量較少的、不相關(guān)的公共因子來代替數(shù)目較多且線性相關(guān)的初始變量。本文采用因子分析法，主要是因?yàn)橐蜃臃治龇軌蚩陀^地確定各個(gè)因子的權(quán)重，克服了層次分析法等方法在確定指標(biāo)權(quán)重方面的主觀隨意性，使得分析結(jié)果更加客觀合理。因子分析法主要包括以下四個(gè)步驟：

（1）對(duì)要分析的所有變量進(jìn)行相關(guān)性分析，以確定因子分析的適用性；

（2）提取因子；

（3）進(jìn)行因子旋轉(zhuǎn)，創(chuàng)建一個(gè)更易理解的因子結(jié)構(gòu)，對(duì)提取的公因子進(jìn)行命名解釋；

（4）計(jì)算因子得分并對(duì)結(jié)果加以解釋。

3.實(shí)證分析過程

提取公因子：本文采用主成分分析法提取因子，并根據(jù)特征值大于1的標(biāo)準(zhǔn)選取公因子，本文計(jì)算得到了各個(gè)商業(yè)銀行2011-2013年的競(jìng)爭(zhēng)力綜合得分及其排名情況。

四、結(jié)論及建議

1.結(jié)論

從表6的排名結(jié)果，我們可以發(fā)現(xiàn)：我國(guó)商業(yè)銀行存在著嚴(yán)重的壟斷現(xiàn)象，工農(nóng)建中四大國(guó)有商業(yè)銀行的排名一直名列前茅，中小股份制商業(yè)銀行的排名則相對(duì)比較靠后。這主要是由于四大國(guó)有商業(yè)銀行在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、員工以及客戶資源等方面擁有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，其存貸款市場(chǎng)占有份額更是超過了50%，令其它商業(yè)銀行望塵莫及。

2.提高我國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的建議

（1）提升規(guī)模效益；

（2）提高創(chuàng)新能力；

（3）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。

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