鄭 斌（天津大學(xué)，天津，300072）

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我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理中信息技術(shù)的運用

鄭 斌
（天津大學(xué)，天津，300072）

摘要：加強信息技術(shù)在銀行風(fēng)險管理中的作用，是提高風(fēng)險管理水平、實現(xiàn)風(fēng)險管理現(xiàn)代化的重要途徑。我國商業(yè)銀行在信息化進(jìn)程中十分重視風(fēng)險管理信息化，并取得了一定的成效，但是與國際先進(jìn)銀行相比還存在較大差距。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；風(fēng)險管理；信息技術(shù)；運用研究

我國現(xiàn)今正處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵時期，全國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平開始放緩，處于一種相對平穩(wěn)的新時期，因此商業(yè)銀行為了更好的生存并走向可持續(xù)發(fā)展的道路就必須加強銀行的監(jiān)督和管理，從管理體制上，企業(yè)文化上以及制度建設(shè)上有效的對商業(yè)的風(fēng)險進(jìn)行宏觀控制，從而將風(fēng)險的發(fā)生率降到最低，有效的完善風(fēng)險的防范和處理。從而推動商業(yè)銀行在新式下的繼續(xù)的向前發(fā)展。

1 商業(yè)銀行風(fēng)險的表現(xiàn)形式

1.1 信用風(fēng)險。信用風(fēng)險是銀行所面臨的最為普遍的風(fēng)險，同時也使造成銀行的運營出現(xiàn)故障的最為突出的原因。信用風(fēng)險是指銀行的借貸人或者借貸單位因為各種原因沒有及時向銀行進(jìn)行還貸或者根本不可能進(jìn)行還貸的行為或者違約現(xiàn)象，從而造成銀行發(fā)生債務(wù)危機。其中影響最大的就是商業(yè)銀行，尤其是建行、農(nóng)行、工行等大型的國有銀行更是容易發(fā)生信貸危機，近幾年雖然經(jīng)過不斷的管理提升我國的商業(yè)銀行中不良信貸的現(xiàn)象雖然有所下降，但是和國際銀行的平均水平相比的比率依然很高，所以新形勢下信用風(fēng)險依然是商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險。

1.2 操作風(fēng)險。商業(yè)銀行面臨的操作風(fēng)險主要是由于銀行內(nèi)部管理不當(dāng)或者經(jīng)營過程失誤以及經(jīng)營系統(tǒng)崩潰等現(xiàn)象造成的，具體的操作風(fēng)險形成原因除了人為過失之外，還包括銀行自主運營策略出現(xiàn)問題，使操作的業(yè)務(wù)中斷，貨幣流通受阻，同時外部的惡意破壞等問題都會造成銀行面臨操作的風(fēng)險。

1.3 利率和匯率的風(fēng)險。現(xiàn)今我國商業(yè)銀行面臨著金融一體化的發(fā)展環(huán)境，尤其是商業(yè)銀行的境外理財模式的建立，使商業(yè)銀行在發(fā)展中就不可避免的會面臨國際市場不斷變化的形式之下利率和匯率的風(fēng)險，尤其是我國正處于發(fā)展中階段，國際貿(mào)易壁壘不斷加劇。現(xiàn)今我國商業(yè)銀行的存款利率普遍高于世界銀行的平均水平，這樣就大大的降低了銀行的利率，同時我國貨幣在國際市場中的匯率存在極大的不穩(wěn)定性，使商業(yè)銀行在外匯貸款的償還能力上下降，這樣都會商業(yè)銀行的發(fā)展帶來巨大的風(fēng)險效應(yīng)。

2 商業(yè)銀行風(fēng)險的特征

從上文中我們得知新常態(tài)形式下我國商業(yè)銀行在運營中依然會面對多樣的風(fēng)險，其中風(fēng)險的特征有：（1）集中性，我國企業(yè)發(fā)展的融資方式一般都是通過銀行貸款的形式進(jìn)行融資，因為國家對非銀行融資的渠道限制較多，因此融資的渠道較為窄小，所以在整個銀行體系中國家對眾多的小型銀行進(jìn)行管制，不利于其規(guī)模的擴大，所以眾多的風(fēng)險就集中在我國四大商業(yè)銀行的運營中。（2）隱蔽性，近幾年由于我國商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)和承兌匯票業(yè)務(wù)的發(fā)展，使銀行的發(fā)展存在許多的隱形風(fēng)險，例如銀行發(fā)行的信用貨幣的本期風(fēng)險會被外界通貨膨脹和貸款的換息等所掩蓋，或者由于政府的控制，使許多應(yīng)經(jīng)顯現(xiàn)的風(fēng)險被刻意的壓制等。（3）社會性，通過以往的經(jīng)驗我們可以得出，商業(yè)銀行的運營是否合理暢通與國家的建設(shè)和人們的生活息息相關(guān)，一旦商業(yè)銀行所承受的風(fēng)險沒有控制在合理的環(huán)境范圍之內(nèi)，就會引發(fā)金融危機，從而對國家的整體建設(shè)產(chǎn)生巨大的影響。

3 我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理中信息技術(shù)的運用影響

3.1 信息技術(shù)深化了銀行風(fēng)險管理功能。從宏觀的角度講，風(fēng)險管理作為一門學(xué)科，是研究風(fēng)險發(fā)生規(guī)律和風(fēng)險控制技術(shù)的科學(xué)。而作為一種行為，則是指應(yīng)用一般的管理原理去管理一個組織或一種活動的資源要素，并通過運用各種風(fēng)險管理技術(shù)和方法，以有效控制和處置所面臨的各種風(fēng)險，從而達(dá)到以最小的成木獲得最大安全保障的目標(biāo)。從微觀的角度即商業(yè)銀行自身來講，風(fēng)險管理是商業(yè)銀行應(yīng)用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法對其業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中的各種風(fēng)險進(jìn)行識別、估算、評價、控制和處置的過程。銀行風(fēng)險管理要完成這樣一個過程，就必須依靠信息技術(shù)來實現(xiàn)。因此，銀行風(fēng)險管理與信息技術(shù)的深層次結(jié)合，尤其是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有力促進(jìn)了探索風(fēng)險管理模式和內(nèi)部運作模式的變革，銀行利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為風(fēng)險管理流程運作提供詳實信息，提高了經(jīng)營決策的科學(xué)性。

3.2 信息技術(shù)為風(fēng)險管理的定性和定量研究提供了支撐。銀行風(fēng)險是一個十分復(fù)雜的問題，涉及到社會經(jīng)濟(jì)及自然界變化等諸多方面，因此必須綜合運用定性和定量的方法?？偟膩碇v，對銀行風(fēng)險的研究除數(shù)學(xué)解決不了的問題用定性方法外，一般以定量方法研究為主。顯然，用定量方法研究能更好地揭示銀行風(fēng)險內(nèi)在的木質(zhì)規(guī)律，使人們不僅能夠清楚地看到信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險等各種不同風(fēng)險之間的相互作用關(guān)系，而且還能清楚地看到個別業(yè)務(wù)風(fēng)險和銀行業(yè)務(wù)組合風(fēng)險甚至銀行全部風(fēng)險之間的風(fēng)險分散與集中的影響關(guān)系，從而能更加有效的管理風(fēng)險。而風(fēng)險管理的各個方面和環(huán)節(jié)的實現(xiàn)需要信息技術(shù)來支撐。特別是傳統(tǒng)風(fēng)險管理往往在諸多方面面臨常規(guī)的人工手段所不能達(dá)到的“瓶頸”，現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理運用信息技術(shù)就能將問題解決。定量方法包括兩方面:一是建立數(shù)學(xué)模型，有效運用數(shù)學(xué)分析方法說明問題；二是依靠數(shù)理統(tǒng)計及有關(guān)資料，充分運用數(shù)學(xué)分析方法讓數(shù)據(jù)說話。

4 完善信息技術(shù)在我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理中運用的對策

4.1 建立有效的風(fēng)險監(jiān)測分析系統(tǒng)。一是要根據(jù)金融監(jiān)管部門對銀行風(fēng)險監(jiān)管信息披露的要求，盡快組織研究開發(fā)我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險監(jiān)控分析模型?？茖W(xué)的測定我國商業(yè)銀行各項業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險的控制承受能力，實行風(fēng)險資木配置管理；二是要建立起全面風(fēng)險管理報告體系。通過制定風(fēng)險報告管理辦法，明確風(fēng)險管理體系中決策管理層、執(zhí)行層、監(jiān)督檢查層，各部門風(fēng)險報告的職責(zé)，報告內(nèi)容、方式和途徑，使風(fēng)險監(jiān)測數(shù)據(jù)、風(fēng)險經(jīng)理的分析建議能夠及時傳遞到綜合風(fēng)險決策主管部門，作為制定風(fēng)險政策，業(yè)務(wù)發(fā)展建議的依據(jù)，保證全面風(fēng)險管理工作有效的運作開展起來。逐步實現(xiàn)在分析業(yè)務(wù)經(jīng)營形勢的同時，對經(jīng)營面臨的主要風(fēng)險進(jìn)行分析，將經(jīng)營風(fēng)險控制在銀行可承受的范圍以內(nèi)。

4.2 建立健全風(fēng)險識別和評估體系。要借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗并運用現(xiàn)代科技手段，逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險的監(jiān)控、評價和預(yù)警系統(tǒng)，并進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)控和定期評估。同時，高級管理層要及時對不斷變化的環(huán)境和情況做出反應(yīng)，解決新出現(xiàn)的風(fēng)險或以前未能控制的風(fēng)險，提高風(fēng)險預(yù)警和預(yù)控能力。事預(yù)則立，不預(yù)則廢。

5 結(jié)語

商業(yè)銀行自成立以來，就不斷的發(fā)生風(fēng)險危機，所以對于風(fēng)險的防范已經(jīng)成為了銀行管理體系中一項非常重要且復(fù)雜的系統(tǒng)工程，尤其是近幾年金融危機不斷發(fā)生的情況下，國內(nèi)外許多商業(yè)銀行都面臨著倒閉的風(fēng)險。加強信息技術(shù)在銀行風(fēng)險管理中的應(yīng)用，具有重要的實踐意義，應(yīng)該不斷完善和推崇，促進(jìn)銀行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，提升抗風(fēng)險能力。

參考文獻(xiàn)

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The application of information technology in the risk management of commercial banks in China

Zheng Bin
（Tianjin University Tianjin，300072）

Abstract：To strengthen the role of information technology in bank risk management is an important way to improve the level of risk management and realize the modernization of risk management.China's commercial banks in the process of information technology is very important to risk management information，and achieved certain results，but compared with the international advanced banks，there is still a big gap.

Keywords：Commercial Bank；risk management；information technology；Application Research

作者簡介

鄭斌，男，1975-11，廣東龍川人，管理學(xué)學(xué)士，中級經(jīng)濟(jì)師，研究方向：金融管理。