白雪 王立平 蔡小萍

作者簡(jiǎn)介：白雪（1989-），女，合肥工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院碩士研究生。

王立平（1968-），男，安徽肥西人，博士，教授，碩導(dǎo)，主要從事區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)研究。

蔡小萍（1991-），合肥工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院本科生。

摘要：本文依據(jù)制度經(jīng)濟(jì)學(xué)尋租理論，運(yùn)用極值邊界分析方法，采用我國(guó)1997年到2012年的省級(jí)面板數(shù)據(jù)，對(duì)我國(guó)的腐敗影響因素進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗(yàn)，得出：對(duì)外開放程度和公職人員工資水平是腐敗的穩(wěn)健性影響因素。

關(guān)鍵詞：腐??；決定因素；穩(wěn)健性；極值邊界分析

1.導(dǎo)論

當(dāng)前，我國(guó)正處于改革開放和社會(huì)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵時(shí)期，社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制初步建立，社會(huì)主義民主法制建設(shè)取得重大進(jìn)展，但一些危害黨群干群關(guān)系，損害國(guó)家重大利益的腐敗問題屢見不鮮。Mauro（1995）認(rèn)為職務(wù)腐敗損害政府形象、影響政府信譽(yù)，造成政府的信任危機(jī)；經(jīng)濟(jì)上，腐敗增加了交易成本，對(duì)一國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和投資形成負(fù)面影響[1]；唐朱昌等（2014）認(rèn)為腐敗扭曲了企業(yè)的行為，使企業(yè)間存在不公平競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致市場(chǎng)失靈[2]。對(duì)此，黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人以及中紀(jì)委近來開展了“閃電”等系列雷霆反腐行動(dòng)，人民群眾反響良好。反腐的目的一方面是懲治腐敗，更重要的是預(yù)防腐敗，最終達(dá)到提高執(zhí)政效率的目的，這客觀上要求我們探索影響腐敗的穩(wěn)健性因素。

傳統(tǒng)回歸方法在處理多重共線性等方面的局限，使得一種更科學(xué)系統(tǒng)的靈敏度分析模型-極值邊界分析模型（EBA模型）在處理這個(gè)問題中更具優(yōu)勢(shì)。

2.腐敗影響因素分析模型設(shè)計(jì)

（1）模型設(shè)計(jì)

Levine和Renelt（1992）提出了評(píng)價(jià)不同解釋變量和因變量的“強(qiáng)顯著”性關(guān)系的多元線形回歸模型——極值邊界分析模型：

△Y=c+βi I+βm M+βz Z+u（1）

本文基于EBA模型相關(guān)內(nèi)容，構(gòu)建了模型相關(guān)的四類變量：

（1）被解釋變量：△Y，本文用私權(quán)受限程度衡量腐敗程度。

（2）核心變量：I，核心變量信息集是與被解釋變量有直接關(guān)聯(lián)的解釋變量。總是包含在回歸模型中，人均GDP（X1）作為腐敗的直接相關(guān)聯(lián)的解釋變量已經(jīng)被國(guó)內(nèi)外研究普遍認(rèn)可且總是被發(fā)現(xiàn)強(qiáng)烈顯著的變量。

（3）解釋變量：M，本文將要研究和檢驗(yàn)的目標(biāo)變量，如經(jīng)濟(jì)政策性變量或制度性變量。

（4）潛在重要解釋變量：Z，一組與腐敗有關(guān)的潛在重要解釋變量，即條件變量集，并且Z至少要從解釋變量中選擇3到7個(gè)潛在的解釋變量，且不能和M具有高度的相關(guān)性。引人變量信息集Z目的是在回歸中最大限度確定目標(biāo)變量M系數(shù)βm的范圍。

關(guān)于核心變量信息集I和潛在的重要解釋變量集Z中變量的選擇主要根據(jù)文獻(xiàn)資料和實(shí)證研究的結(jié)果。Levine和Renelt（1992）研究表明變量信息集I和Z的改變不直接影響模型分析的結(jié)論[3]。

（2）EBA模型估計(jì)

EBA模型估計(jì)分兩步進(jìn)行。第一步用核心變量集I和目標(biāo)變量M對(duì)△Y進(jìn)行基本回歸：

△Y=c+βi I+βm M+u（2）

若目標(biāo)變量M的系數(shù)βm統(tǒng)計(jì)顯著，進(jìn)人第二步。若βm統(tǒng)計(jì)不顯著，原因通常有模型設(shè)置有偏誤或目標(biāo)變量與被解釋變量本來沒有“強(qiáng)顯著”關(guān)系，則沒有必要進(jìn)人下一步。

第二步是對(duì)模型（1）進(jìn)行多次遍歷式估計(jì)，對(duì)潛在的重要解釋變量集Z中所有變量的線形組合進(jìn)行回歸，從中找出最大和最小目標(biāo)變量系數(shù)βm，分別記為βm-max和βm-min。

（3）EBA模型檢驗(yàn)

EBA模型的檢驗(yàn)也分為兩步，第一步是計(jì)算極限邊界的上下邊界：

β=βm-max+2δmax（3）

β=βm-min-2δmin（4）

δmax和δmin分別是系數(shù)βm-max和βm-min的標(biāo)準(zhǔn)差。兩者約等于95%置信區(qū)間的概率度。第二步是給出原假設(shè)即腐敗與目標(biāo)變量的關(guān)系是“不顯著”的，檢驗(yàn)時(shí)拒絕原假設(shè)必需滿足三個(gè)條件：（1）β∈[βm-min，βm-max]；（2）0

瘙 綌 [βm-min，βm-max]，即最大和最小邊界必需具有相同符號(hào)；（3）βm、βm-min和βm-max三者在回歸模型中必須都是統(tǒng)計(jì)顯著的。如果不滿足上述三條中的任意一條，我們只有接受原假設(shè)即腐敗與目標(biāo)變量的關(guān)系是“不顯著”的。如果上述三條都滿足，我們將拒絕原假設(shè)，接受備擇假設(shè)即腐敗與目標(biāo)變量的關(guān)系是“強(qiáng)顯著”的[4]。

3.影響腐敗的變量選取

基于文獻(xiàn)研究法與中國(guó)實(shí)際國(guó)情，本文選取了16個(gè)指標(biāo)變量，分別為經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)（衡量對(duì)外貿(mào)易開放度的進(jìn)出口總額占GDP的比重；衡量城鎮(zhèn)化程度的國(guó)家預(yù)算類資金、中央項(xiàng)目、地方項(xiàng)目、非農(nóng)業(yè)人口比例；衡量政府規(guī)模的政府收入、財(cái)政支出規(guī)模、財(cái)政支出增長(zhǎng)速度指標(biāo)；衡量經(jīng)濟(jì)制度實(shí)施效果的個(gè)體戶人數(shù)比例）、社會(huì)文化數(shù)據(jù)（每十萬人口高等學(xué)校平均在校學(xué)生數(shù)、教育經(jīng)費(fèi)）、制度數(shù)據(jù)（衡量國(guó)有企業(yè)實(shí)力及工資水平的指標(biāo)：國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額占工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額的比重、國(guó)有單位就業(yè)人員平均工資收入；衡量信息自由度的指標(biāo)：城鎮(zhèn)居民家庭平均每百戶計(jì)算機(jī)擁有量）。

本文的數(shù)據(jù)來源主要是中華人民共和國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的1997-2012年度數(shù)據(jù)，變量介紹如下：

（1）私權(quán)受限程度。私權(quán)受限程度=行政訴訟代理/年末總?cè)丝跀?shù)。行政訴訟代理表明我國(guó)每年受理的行政訴訟代理案件數(shù)目，通過該指標(biāo)可以用于描繪在中國(guó)私權(quán)受到的限制程度大小，進(jìn)一步折射出我國(guó)的腐敗水平。私權(quán)受限程度越大，腐敗水平越低。

（2）進(jìn)出口總額占GDP的比重：進(jìn)出口總額占GDP的比重=進(jìn)出口總額/GDP，用于衡量國(guó)內(nèi)對(duì)于國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)條件下的經(jīng)濟(jì)開放度。

（3）國(guó)家預(yù)算類資金：國(guó)家預(yù)算類資金=固定資產(chǎn)投資國(guó)家預(yù)算資金/GDP。國(guó)家預(yù)算包括一般預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社?；痤A(yù)算。該指標(biāo)用于衡量中國(guó)的城鎮(zhèn)化程度。

（4）中央項(xiàng)目、地方項(xiàng)目：中央項(xiàng)目=固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）中央項(xiàng)目/GDP；地方項(xiàng)目=固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）地方項(xiàng)目/GDP；該指標(biāo)用于衡量中國(guó)的城鎮(zhèn)化程度。

（5）政府收入、財(cái)政支出、財(cái)政支出增長(zhǎng)速度：這三個(gè)指標(biāo)用于衡量政府的規(guī)模，財(cái)政收入=財(cái)政收入額/GDP；財(cái)政支出規(guī)模=財(cái)政支出額/GDP。

（6）非農(nóng)業(yè)人口比例：非農(nóng)業(yè)人口比例=城鎮(zhèn)人口/年末總?cè)丝?，該指?biāo)用于衡量城鎮(zhèn)化程度。

（7）每十萬人口高等學(xué)校平均在校學(xué)生數(shù)：用于衡量社會(huì)文化的相關(guān)數(shù)據(jù)，表明人口受教育程度，旨在衡量國(guó)家的受教育水平與腐敗的相關(guān)關(guān)系。

（8）教育經(jīng)費(fèi)：用于衡量社會(huì)文化的相關(guān)數(shù)據(jù)，表明政府對(duì)教育情況的重視程度。

（9）國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額占工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額的比重：用于衡量制度相關(guān)因素對(duì)腐敗的影響，該指標(biāo)表明國(guó)有控股企業(yè)在我國(guó)的工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)中所占的比重，也從側(cè)面反映出我國(guó)的制度情況。

（10）國(guó)有單位就業(yè)人員平均工資收入：眾多周知，“高薪養(yǎng)廉”，一些相關(guān)研究與實(shí)踐認(rèn)為，提高國(guó)家公務(wù)員工資，就提高了公務(wù)員腐敗的機(jī)會(huì)成本，從而可以減少公務(wù)員的腐敗犯罪。但是，高薪是否真的能夠養(yǎng)廉，仍然是一個(gè)待考究的問題。本文將該指標(biāo)列為解釋變量對(duì)其的穩(wěn)健性進(jìn)行實(shí)證分析，以此對(duì)“高薪養(yǎng)廉”這個(gè)假設(shè)進(jìn)行實(shí)證分析。由于國(guó)家公務(wù)員的工資水平缺乏公開數(shù)據(jù)，本文采用國(guó)有單位就業(yè)人員平均工資替代。

（11）城鎮(zhèn)居民家庭平均每百戶計(jì)算機(jī)擁有量：互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代信息傳播的廣泛性、高速性、草根性和低成本性，使人們對(duì)信息的掌握程度大大提高，且網(wǎng)絡(luò)輿論監(jiān)督對(duì)打擊腐敗犯罪是一個(gè)強(qiáng)有力的措施。本文通過城鎮(zhèn)居民家庭平均每百戶計(jì)算機(jī)擁有量來衡量信息的開放程度。

本文對(duì)人均GDP進(jìn)行了購買力調(diào)整，并基于數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)性對(duì)教育經(jīng)費(fèi)、國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額占工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額的比重、國(guó)有單位就業(yè)人員平均工資收入等變量進(jìn)行了數(shù)據(jù)處理。

4.腐敗影響因素分析的模型估計(jì)及檢驗(yàn)

第一步：先用核心變量集I，即人均GDP（X1）和目標(biāo)變量M對(duì)△Y進(jìn)行基本回歸：

△Y=c+βiI+βmM+u

目標(biāo)變量總共14個(gè)，分別為進(jìn)出口總額占GDP的比重（X2），國(guó)家預(yù)算類資金（X3），中央項(xiàng)目（X4），地方項(xiàng)目（X5），政府收入（X6），財(cái)政支出規(guī)模（X7），財(cái)政支出增長(zhǎng)速度（%）（X8），非農(nóng)業(yè)人口比例（X9），個(gè)體戶人數(shù)比例（X10），每十萬人口高等學(xué)校平均在校學(xué)生數(shù)（人）（X11），教育經(jīng)費(fèi)（萬元）（X12），國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額占工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額的比重（X13），國(guó)有單位就業(yè)人員平均工資收入（X14），城鎮(zhèn)居民家庭平均每百戶計(jì)算機(jī)擁有量（臺(tái)）（X15）。

第一步回歸后有7個(gè)變量統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著，并進(jìn)入第二步。7個(gè)顯著的變量分別是X2、X5、X10、X11、X14、X15。

第二步：對(duì)模型（1）進(jìn)行多次遍歷式估計(jì)，對(duì)潛在的重要解釋變量集Z中所有變量的線形組合進(jìn)行回歸，并進(jìn)行極值邊界回歸分析檢驗(yàn)。

根據(jù)R2準(zhǔn)則，在遍歷式估計(jì)的回歸方程中，在R2由大到小排列中選取前40%的目標(biāo)變量估計(jì)系數(shù)，觀察其估計(jì)系數(shù)是否顯著且這些估計(jì)系數(shù)的符號(hào)是否一致。經(jīng)檢驗(yàn)得出，2個(gè)指標(biāo)X2和X14通過檢驗(yàn)，為腐敗的穩(wěn)健性影響因素。

5.結(jié)果分析

對(duì)外開放程度是影響腐敗的穩(wěn)定、強(qiáng)顯著的因素，且其系數(shù)多數(shù)為負(fù)，表明對(duì)外開放程度越高，職務(wù)私權(quán)受限程度是減弱的，有利腐敗滋生。

一方面，隨著我國(guó)市場(chǎng)化加深，政府宏觀調(diào)控權(quán)利讓渡給市場(chǎng)，一定程度減少了官員利用職權(quán)之便牟利的機(jī)會(huì)；另一方面，改革開放后，國(guó)內(nèi)外商品服務(wù)的貿(mào)易往來更頻繁，商人有了更大的利潤(rùn)空間，同時(shí)也產(chǎn)生了更多的尋租需求。

國(guó)有單位就業(yè)人員平均工資水平也是影響腐敗的穩(wěn)健因素，且其系數(shù)在回歸中均保持負(fù)號(hào)，即國(guó)有單位就業(yè)人員或國(guó)家公職人員的工資水平越高，私權(quán)受限制程度是減弱的，表明“高薪養(yǎng)廉”并不利于遏制腐敗水平。相反，國(guó)家公職人員工資水平越高，其掌握的政治權(quán)利及經(jīng)濟(jì)權(quán)利越大，反而會(huì)使職務(wù)腐敗的廣度和深度擴(kuò)大。

新形勢(shì)下，我國(guó)政府需要保持反腐力度，同時(shí)，注重完善制度建設(shè)，借鑒國(guó)內(nèi)外成功的反腐經(jīng)驗(yàn)和做法，創(chuàng)造性的采取更加有效的措施，預(yù)防和治理腐敗。（作者單位：合肥工業(yè)大學(xué)）

基金項(xiàng)目：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目（71073045）、教育部人文社科規(guī)劃基金（12YJA790135）、安徽省自然科學(xué)基金（11040606M18）

參考文獻(xiàn)：

[1]Mauro P.（1995）.Corruption and Growth.Quarterly Journal of Economics 110：681-712.

[2]唐朱昌，霍明，任品.腐敗會(huì)抑制市場(chǎng)化程度嗎？——基于省際面板經(jīng)驗(yàn)分析[J].南方經(jīng)濟(jì)，2014（04）：9-23.

[3]Levine，R.and D.Renelt（1992）.A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions.American Economic Review 82（4）：942-963.

[4]王立平，譚德慶，我國(guó)市場(chǎng)化水平與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的EBA模型[J].西南交通大學(xué)學(xué)報(bào)，2005，（6）.