周 睿

引 言

隨著新興市場國家國家工業(yè)化過程的深入，能源作為一種重要的生產(chǎn)要素，對其的需求也相應(yīng)地增加。BP公司在《BP2030世界能源展望》中指出，未來20年全球能源的增長主要集中在中國、印度、俄羅斯和巴西等新興市場國家，非經(jīng)合組織國家能源消費(fèi)到2030年將比現(xiàn)在增長68%，年均增幅達(dá)到2.6%，并構(gòu)成世界能源消費(fèi)增長的93%。美國能源信息署(EIA)在《2010年國際能源展望》也指出，從2007年到2025年，非經(jīng)合組織國家能源消費(fèi)將增長118%，其中中國和印度增長最為強(qiáng)勁。然而，由于現(xiàn)在乃至未來相當(dāng)長一段時(shí)間世界能源的消費(fèi)主要是不可再生的化石能源，再輔之以世界石油市場壟斷結(jié)構(gòu)，新興市場國家對能源的快速增長可能會(huì)抬高石油價(jià)格，會(huì)導(dǎo)致原有的低成本制造難以維持和通貨膨脹，此外，還會(huì)威脅到生態(tài)環(huán)境和國家安全，因此，能源效率成為新興市場國家國家關(guān)注的一個(gè)重要問題。

那么，如何測度能源效率呢?EIA(2003)認(rèn)為用能源強(qiáng)度來測度能源效率，能源強(qiáng)度是能源效率最好的一個(gè)近似代理指標(biāo)，這是因?yàn)槟茉磸?qiáng)度掩蓋了結(jié)構(gòu)和行為的變化，這些變化不能表示真實(shí)效率的提高。Tanaka(2008)認(rèn)為能源強(qiáng)度僅僅是簡單的能源投入與產(chǎn)出比值，能源消費(fèi)指數(shù)能夠被用來在諸如使用過程、工廠、公司、甚至國家等更廣的范圍內(nèi)進(jìn)行評估和比較。然而，能源強(qiáng)度只能衡量能源投入與產(chǎn)出之間的比例關(guān)系，不能考慮到生產(chǎn)過程中其他投入要素的影響，不能反映諸如產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)、資本和勞動(dòng)等投入要素或者不同能源要素之間的相互替代對能源消耗強(qiáng)度的影響，所以無法度量潛在的技術(shù)效率(Wilson，Trieu，Bowen，1994;魏楚，沈滿洪，2007)。基于這種情況，基于數(shù)據(jù)包絡(luò)(DEA)方法的全要素能源效率得到廣泛應(yīng)用(Fare，Grosskopf，Noh，et al.，2005;Satoshi，Hu，2009;Mukherjee，2008＆2010)。全要素能源效率以微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中的全要素生產(chǎn)理論為基礎(chǔ)，彌補(bǔ)了能源強(qiáng)度來測度能源效率的缺陷。

對于發(fā)展中國家而言，能源效率，特別是工業(yè)能源效率的提高對其有什么影響呢?Taylor et al.(2008)研究了巴西、中國和印度等發(fā)展中國家的能源效率，認(rèn)為能源效率的提高能夠增加經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)出，同時(shí)他們還指出能源效率的提高可以增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)的競爭力。Farrell和Remes(2009)的研究表明，能源效率的提高可以帶來更低的生產(chǎn)成本。能源效率的提高還可以間接地增加就業(yè)(UNDP-Kenya，2006)，并由此減少貧困(Taylor et al.，2008;WEC，2008)，并且可以減少發(fā)展中國家外匯支出(UNDP-Kenya，2006)，改善國際貿(mào)易收支(UNDP-Kenya，2006;Semboya，1994)，另外，能源效率的提高可以增強(qiáng)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展能力(Taylor et al.，2008;WEC，2008)。

能源效率的提高可以給包括新興市場國家國家在內(nèi)的發(fā)展中國家?guī)碇T多收益，那么由此帶來一個(gè)問題，即這些國家能源效率的提高受到哪些因素的影響?聯(lián)合國2011年在《發(fā)展中國家工業(yè)能源效率:一個(gè)背景記錄》中認(rèn)為發(fā)展中國家提高能源效率需要技術(shù)的改進(jìn)，并指出發(fā)展中國家改進(jìn)這些技術(shù)可能面臨的障礙。胡根華、秦嗣毅(2012)采用DEA方法測度了“金磚國家”的全要素能源效率，在此基礎(chǔ)上用Tobit模型從宏觀角度分別估計(jì)技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)對全要素能源效率的影響，他們認(rèn)為這三個(gè)因素對能源效率的影響顯著為負(fù)。

這里采用22個(gè)新興市場國家國家1996—2009年的樣本數(shù)據(jù)來分析技術(shù)進(jìn)步和市場自由化、經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型等制度因素對其能源效率的影響。技術(shù)進(jìn)步提高了能源效率(李廉水、周勇，2006)，新興市場國家國家在經(jīng)濟(jì)的發(fā)展過程中得益于來自發(fā)達(dá)國家的技術(shù)轉(zhuǎn)移和模仿，以及在模仿基礎(chǔ)上逐步成長起來的自主技術(shù)創(chuàng)新，顯著地提高了自身的技術(shù)水平，從而提高了各種要素的利用效率。新興市場國家市場制度的變化主要體現(xiàn)在市場自由化程度的提高和經(jīng)濟(jì)體制的轉(zhuǎn)變上，市場自由化程度的提高優(yōu)化了能源配置效率，不過，新興市場國家國家在經(jīng)濟(jì)發(fā)展初期普遍存在著權(quán)威政治，這種權(quán)威政治對市場的干預(yù)，扭曲了價(jià)格信號，包括能源在內(nèi)的生產(chǎn)要素很難實(shí)現(xiàn)最優(yōu)配置。同時(shí)，諸如中國、俄羅斯、烏克蘭和越南等由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌的新興市場國家國家，建立市場經(jīng)濟(jì)制度，發(fā)揮了價(jià)格信號的功能，提高了能源效率。在控制了經(jīng)濟(jì)規(guī)模變化、儲蓄變化和貿(mào)易依存度等變量后，運(yùn)用可行廣義最小二乘法和極大似然估計(jì)法對面板數(shù)據(jù)模型進(jìn)行了估計(jì)，并分時(shí)段分析了技術(shù)進(jìn)步、市場自由化和經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型對能源效率的不同影響，以及根據(jù)石油自給率的不同，討論了技術(shù)進(jìn)步、市場自由化和經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型對新興市場國家國家中的石油凈出口國和凈進(jìn)口國的不同影響。

模型的設(shè)定與估計(jì)方法的選擇

在面板數(shù)據(jù)模型中，但截面N相對于時(shí)間T較大時(shí)，一般被稱之為短面板。在處理短面板的時(shí)候，一般采用靜態(tài)面板數(shù)據(jù)模型。模型記為:

其中，i表示截面?zhèn)€體，t表示時(shí)間，N是截面的個(gè)數(shù)，T是時(shí)間的長度，α為常數(shù)，yit是被解釋變量，Xit是解釋變量，Zit是控制變量，Iit是虛擬變量，β、γ和δ是估計(jì)參數(shù)，μit表示殘差，μi表示不可觀測較高的個(gè)體特殊效應(yīng)，vit表示剩余的隨機(jī)擾動(dòng)。這里的被解釋變量為能源效率，解釋變量主要為技術(shù)進(jìn)步和市場自由化，控制變量為經(jīng)濟(jì)規(guī)模變化、儲蓄變化、貿(mào)易依存度、貿(mào)易增長率以及是否為轉(zhuǎn)型國家。

靜態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的估計(jì)方法主要有OLS、組內(nèi)估計(jì)、組間估計(jì)、FGLS、MINQUE和最大似然等估計(jì)方法。Maddala和Mount(1973)通過蒙特卡羅實(shí)驗(yàn)的方法對這些方法的估計(jì)效果進(jìn)行了模擬，認(rèn)為在小樣本條件下，在各種可行的GLS估計(jì)方法中進(jìn)行選擇幾乎沒有什么差別，同時(shí)，他還指出，在實(shí)證研究的時(shí)候，在給數(shù)據(jù)一個(gè)沖擊時(shí)要用至少兩個(gè)方法進(jìn)行估計(jì)，以確保它們沒有得出完全不同的結(jié)果，如果它們給出了不同的結(jié)果，那么研究者就要診斷模型是否設(shè)定錯(cuò)誤。Taylor(1980)比較了組內(nèi)估計(jì)量和Swamy-Arora可行GLS估計(jì)量后認(rèn)為:(1)可行GLS估計(jì)量除了自由度最小以外，要比LSDV有效得多;(2)可行GLS的估計(jì)方差比Cramer-Rao下界不會(huì)高出17%;(3)方差分量較有效的估計(jì)量不是得到有效可行GLS估計(jì)量的必要條件。另外，考慮到在本文的研究中基于跨國數(shù)據(jù)的短面板，存在著異方差的問題，可行GLS能夠?qū)Ξ惙讲钸M(jìn)行修正，因此，這里選擇了應(yīng)用可行GLS方法對模型進(jìn)行估計(jì)。同時(shí)，出于對模型穩(wěn)健性的考慮，通常兩個(gè)方法，一是運(yùn)用極大似然估計(jì)法對模型進(jìn)行了再次估計(jì)，二是對兩個(gè)相關(guān)的控制變量進(jìn)行替換，分別帶入到模型中進(jìn)行估計(jì)，不過，只要其中一個(gè)方法得到滿足，就可以認(rèn)為估計(jì)結(jié)果是穩(wěn)健的。

數(shù)據(jù)來源和變量說明

本研究所涉及的變量包括能源效率、技術(shù)進(jìn)步、市場自由化、經(jīng)濟(jì)規(guī)模、貿(mào)易依存度、貿(mào)易增長率、儲蓄變化和是否是轉(zhuǎn)型國家等等，來研究市場制度變化、技術(shù)進(jìn)步對能源效率的影響，樣本范圍為22個(gè)新興市場國家國家1996—2009年的年度數(shù)據(jù)。為了清楚的說明指標(biāo)情況和數(shù)據(jù)來源，見表1。

表1

模型的估計(jì)結(jié)果

在對靜態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的估計(jì)中，為了防止參數(shù)過多和自由度損失過多的問題，需要判斷μi是需要估計(jì)的固定參數(shù)還是隨機(jī)的，即是采用固定效應(yīng)模型還是隨機(jī)效應(yīng)模型。解決這一問題的辦法一般借助于Hausman檢驗(yàn)和B-P檢驗(yàn)來判斷。Hausman檢驗(yàn)和B-P檢驗(yàn)的結(jié)果表明可以采用固定效應(yīng)模型。

表2 新興市場國家國家估計(jì)結(jié)果

在表2中，模型Ⅰ在控制了經(jīng)濟(jì)規(guī)模變化、儲蓄變化、貿(mào)易依存等變量之后，發(fā)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步顯著地促進(jìn)了新興經(jīng)濟(jì)國家能源效率的提高，即全要素生產(chǎn)率每增加一個(gè)單位，在FGLS估計(jì)下約提高0.235個(gè)單位，在MLE估計(jì)下提高的幅度有所增加;市場自由化制約了新興市場國家國家能源效率的提高，但是制約的程度較輕，市場自由化每提高1個(gè)單位，導(dǎo)致能源效率下降0.002個(gè)單位;同時(shí)，新興市場國家國家經(jīng)濟(jì)體制的轉(zhuǎn)型也顯著了提高了能源效率。為了增強(qiáng)模型Ⅰ的結(jié)論的穩(wěn)健型，使用貿(mào)易增長代替貿(mào)易依存度作為控制變量，依然可以支持技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)體制的轉(zhuǎn)型提高了能源效率，而市場自由化制約了能源效率的提高這一結(jié)論。

在模型Ⅰ和模型Ⅱ的估計(jì)結(jié)論中，有一點(diǎn)是需要特別解釋的，即經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型的目的就是為了提高市場自由化程度，而事實(shí)上中國、俄羅斯、越南和烏克蘭等前計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制國家的新興市場國家在經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型后，市場自由化程度明顯提高，而在模型的估計(jì)結(jié)果中卻發(fā)現(xiàn)市場自由化制約了能源效率的提高，這二者看起來存在著一定的矛盾。存在這一問題可能有兩個(gè)方面的原因:第一，對于新興市場國家國家，由于市場發(fā)育的長期滯后，市場自由化程度的快速提高會(huì)導(dǎo)致為市場提供配套的諸多制度滯后，這樣就干擾了市場效率，甚至導(dǎo)致了市場扭曲，有可能會(huì)阻礙能源效率的提高;第二，從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)體制的轉(zhuǎn)變，成本約束一下子得到了突變性的增強(qiáng)，從而導(dǎo)致了能源效率的提高，這種轉(zhuǎn)變帶來的能源效率的提高程度遠(yuǎn)高于市場自由化對能源效率的制約程度。

表3 分時(shí)段估計(jì)結(jié)果

如果圍繞市場自由化的制度建設(shè)隨著市場自由化的深入而不斷完善，那么市場自由化是不是有可能會(huì)提高能源效率?表3進(jìn)行了分時(shí)段估計(jì)，試圖來討論這兩個(gè)問題。從對1996—2002年樣本的估計(jì)中可以看到，技術(shù)進(jìn)步仍然促進(jìn)能源效率提高，經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型對能源效率的提高并不顯著，市場自由化也制約著能源效率的提高，但是在對2003—2009年的樣本估計(jì)結(jié)果顯示，市場自由化對能源效率的貢獻(xiàn)顯著為正。通過對這兩個(gè)不同時(shí)段的樣本估計(jì)比較可以看出:技術(shù)進(jìn)步對能源效率的提高的貢獻(xiàn)在后一個(gè)樣本中更高，且市場自由化對能源效率的影響由負(fù)值轉(zhuǎn)為正值，這一變化從某種程度上說明了新興市場國家并不是市場自由化不利于提高能源效率，而是存在著滯后的制度制約著市場化發(fā)揮作用;另外，在前一個(gè)樣本中，經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型對能源效率沒有顯著影響，但是在后一個(gè)樣本中有著顯著的影響，這種不同可能是由于經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型的紅利出現(xiàn)是存在時(shí)滯的。

進(jìn)一步討論:石油稟賦的效應(yīng)

自從工業(yè)革命以來，石油一直作為主要的能源在工業(yè)生產(chǎn)中扮演著重要的作用。不過，遺憾的是，石油在世界各國的分布不均，另外，又由于各國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同，對石油的需求也不同，這樣，在新興市場國家國家中就出現(xiàn)了石油凈出口國和凈進(jìn)口國。對于石油凈進(jìn)口國而言，石油的供給大于需求，石油價(jià)格則相對較低，而石油凈進(jìn)口國則反之，因此，石油凈出口國的企業(yè)在能源要素的成本約束上要相對松弛。由于要素邊際產(chǎn)出遞減，那么如果技術(shù)進(jìn)步可以提高能源效率，那么其對石油凈出口國的影響要大于凈進(jìn)口國，同樣，如果市場自由化導(dǎo)致能源效率下降，那么石油凈進(jìn)口國下降得更大。

表4 石油凈出國估計(jì)結(jié)果

續(xù) 表

表4給出了來自新興市場國家石油凈出口國家樣本的估計(jì)結(jié)果，從中可以看到在控制了經(jīng)濟(jì)規(guī)模變化、儲蓄變化和貿(mào)易增長之后，技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)體制的轉(zhuǎn)型顯著地提高了新興市場國家中石油凈出口國的能源效率，市場自由化制約著能源效率的提高。

表5 石油凈進(jìn)口國估計(jì)結(jié)果

表5是對新興市場國家中石油凈進(jìn)口國樣本的估計(jì)，在控制了經(jīng)濟(jì)規(guī)模變化之后，可以得到與表4估計(jì)結(jié)果類似的結(jié)論。

通過對表4和表5的對比，可以發(fā)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步一個(gè)單位，對能源凈出口國的能源效率提高更大，經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型對能源凈出口的貢獻(xiàn)也更大，市場自由化程度每提高一個(gè)單位，對能源進(jìn)出口國能源效率提高的制約程度更小。

結(jié) 論

技術(shù)進(jìn)步和制度的變革不僅會(huì)影響產(chǎn)出，而且會(huì)影響要素的使用效率。新興市場國家在技術(shù)進(jìn)步和制度變革方面最為活躍的，因此，采用了22個(gè)新興市場國家的跨國面板數(shù)據(jù)來研究技術(shù)進(jìn)步、市場自由化和經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型對能源效率的影響。考慮到新興市場國家國家間存在著明顯的異質(zhì)性，且結(jié)合樣本本身的數(shù)據(jù)特征，運(yùn)用可行廣義最小二乘法進(jìn)行了估計(jì)，同時(shí)，出于穩(wěn)健性的需要，除了使用極大似然法外，還進(jìn)行了貿(mào)易依存度和貿(mào)易增長這兩個(gè)相關(guān)變量在模型估計(jì)中的替換。

從對全樣本估計(jì)結(jié)果來看，在控制了諸如經(jīng)濟(jì)規(guī)模變化、儲蓄變比、貿(mào)易依存等變量外，技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型對新興市場國家能源效率的提高起著顯著的作用，而市場自由化則制約著這些國家能源效率的提高。分時(shí)段樣本估計(jì)結(jié)果表明:在1996—2002年樣本中，技術(shù)進(jìn)步仍然促進(jìn)能源效率提高，經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型對能源效率的提高并不顯著，市場自由化也制約著能源效率的提高，在2003—2009年的樣本中，除了技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型提高了新興市場國家能源效率外，市場自由化對能源效率的貢獻(xiàn)顯著為正。再將新興市場國家按照石油的自給水平分為石油進(jìn)出口和石油凈進(jìn)口國，從對這兩個(gè)子樣本的估計(jì)來看，技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型都促進(jìn)了其能源效率的提高，市場自由化制約著能源效率的提高，不過，技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型對石油凈出口國的貢獻(xiàn)更大，市場自由化對石油凈進(jìn)口國的制約更大。

從模型的研究結(jié)論中可以得到兩點(diǎn)政策啟示:新興市場國家要提高能源效率，需要積極支持企業(yè)更新生產(chǎn)設(shè)備和工藝，增加對技術(shù)研發(fā)的投入，提高生產(chǎn)的技術(shù)水平，同時(shí)，要結(jié)合市場發(fā)展的實(shí)際情況，提供相應(yīng)的制度配套，防止制度配套滯后制約市場在配置資源上的功能。

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