刁 鵬 許 燕 康耀華 于洋洋 魯亞蘭

(渤海大學(xué) 經(jīng)法學(xué)院，遼寧 錦州121000)

一、引言

改革開(kāi)放以來(lái)，遼寧省的對(duì)外貿(mào)易取得了長(zhǎng)足發(fā)展，出口額自1985年以來(lái)一直保持遞增趨勢(shì)。對(duì)外貿(mào)易的迅速發(fā)展雖然給遼寧省經(jīng)濟(jì)以巨大的拉動(dòng)力，但隨之帶來(lái)的資源消耗、能源消耗、環(huán)境污染等壓力也越來(lái)越大，特別是碳排放量的不斷增加，制約了遼寧省經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展，已引起了人們的廣泛關(guān)注。本文旨在厘清遼寧省碳排放與出口貿(mào)易之間的關(guān)系，客觀解釋遼寧省碳排放增長(zhǎng)的原因，客觀評(píng)估和定量分析遼寧省出口貿(mào)易與碳排放量的關(guān)系，以期為有關(guān)部門(mén)制定外貿(mào)政策提供依據(jù)。

二、模型設(shè)計(jì)和數(shù)據(jù)說(shuō)明

1. 模型設(shè)計(jì)

一方面出口貿(mào)易為遼寧省創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益和大量就業(yè)機(jī)會(huì)，成為遼寧經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要拉動(dòng)力，另一方面也造成了大量的能源資源消耗和碳排放，給遼寧經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展帶來(lái)了壓力。特別是作為主要溫室氣體的二氧化碳排放直接導(dǎo)致環(huán)境污染，不僅會(huì)降低本地區(qū)人民的生活質(zhì)量和水平，還是造成氣候變暖的主要因素。所以，出口貿(mào)易與碳排放二者間應(yīng)存在一種長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系，并且這種關(guān)系在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不同階段呈現(xiàn)出不同的特征。

為揭示二者之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系，分別以出口貿(mào)易和碳排放為自變量和因變量，建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型:

其中，LNCt表示t 時(shí)期的碳排放量的對(duì)數(shù)值，單位是萬(wàn)噸;LNEXt表示t 時(shí)期的出口總額的對(duì)數(shù)值，單位為億美元。α 為常數(shù)項(xiàng)，β 為回歸系數(shù)，μt為隨機(jī)誤差項(xiàng)。顯然，如果式(1)成立，則隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)μt是平穩(wěn)序列。

如果β 值為正，表示出口貿(mào)易具有“增排”效應(yīng)，意味著出口貿(mào)易的碳排放轉(zhuǎn)移效應(yīng)假說(shuō)成立;如果為負(fù)，說(shuō)明出口貿(mào)易具有“減排”效應(yīng)。根據(jù)遼寧省的實(shí)際情況，出口貿(mào)易方式仍屬于粗放型，是高能耗、高污染和高排放的。據(jù)此，理論預(yù)期為正。

2. 數(shù)據(jù)說(shuō)明

本模型共涉及兩個(gè)變量，分別是碳排放量指標(biāo)Ct、出口貿(mào)易指標(biāo)EXt。其中計(jì)算碳排放的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)——出口貿(mào)易總額來(lái)源于2012年《遼寧統(tǒng)計(jì)年鑒》。遼寧省碳排放量的估算則是利用對(duì)數(shù)均值迪氏分解法(LMDI)。該方法依據(jù)擴(kuò)展的Kaya 恒等式，推導(dǎo)出碳排放量的計(jì)算公式為:

其中，C 是碳排放總量，E 表示能源消費(fèi)總量，Ci為i種能源消費(fèi)的碳排放量，Ei為i 種能源的消費(fèi)量，Si表示種能源在能源消費(fèi)總量中所占份額;Fi表示各類(lèi)能源的排放系數(shù)(強(qiáng)度)，即消費(fèi)單位i 種能源的碳排放量。

由式(2)可知，要測(cè)算出碳排放量，關(guān)鍵要確定各類(lèi)能源消費(fèi)的碳排放系數(shù)。并由此計(jì)算整理出1985—2009年遼寧省的碳排放總量。

根據(jù)數(shù)據(jù)的可得性，本文選取了1985—2010年遼寧省碳排放量及出口總額進(jìn)行考察，圖1 反映了1985—2010年遼寧省碳排放量及出口總額的變化趨勢(shì)。

圖1 1985—2010年遼寧省碳排放量與出口額的變化趨勢(shì)

三、實(shí)證結(jié)果分析

1. 單位根檢驗(yàn)

為避免時(shí)間序列的“偽回歸”，首先對(duì)序列進(jìn)行單位根的平穩(wěn)性檢驗(yàn)，以測(cè)度變量是否滿足協(xié)整檢驗(yàn)的前提條件。采用ADF 檢驗(yàn)法分別對(duì)和進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，以考察其是否存在單位根(見(jiàn)表1)。

表1 變量LNC、LNEX 及其一階差分項(xiàng)ADF 檢驗(yàn)結(jié)果

由表1 可以看出，LNC 和LNEX 這2 個(gè)變量的ADF統(tǒng)計(jì)量，分別在10%、5%和1%的顯著性水平下不顯著，而LNC 和LNEX 的一階差分序列分別在在5%、1%的顯著性水平下通過(guò)了平穩(wěn)的顯著性檢驗(yàn)，所以兩個(gè)變量的水平序列是不平穩(wěn)的，而一階差分序列是平穩(wěn)的，即為I(1)。

2. 協(xié)整檢驗(yàn)

對(duì)序列LNC 和LNEX 采用基于殘差的E－G 兩步法進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，首先對(duì)式(1)進(jìn)行普通最小二乘回歸(OLS)，得到:

括號(hào)中的數(shù)字為對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)誤差項(xiàng)，然后對(duì)式(3)的殘差序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)(無(wú)截距項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng))。得到殘差序列t 統(tǒng)計(jì)值為－4.215，查找麥金農(nóng)(Mackinnon)提供的臨界值表，計(jì)算發(fā)現(xiàn)t 統(tǒng)計(jì)值小于1%的顯著性水平上ADF 臨界值－2.661，所以拒絕零假設(shè)，即殘差序列為穩(wěn)定序列。進(jìn)而說(shuō)明變量與LNEX 之間存在(1，1)階協(xié)整關(guān)系，表明二者之間存在長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系。由協(xié)整方程(3)可知，遼寧省出口貿(mào)易值增長(zhǎng)率每提高1%，其碳排放量的增長(zhǎng)率平均提高0.4069%。這表明，遼寧省的出口貿(mào)易規(guī)模擴(kuò)大與碳排放量增加之間關(guān)系較緊密。

3. 格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)

協(xié)整檢驗(yàn)證實(shí)了LNC 與LNEX 這兩個(gè)變量之間存在長(zhǎng)期協(xié)整關(guān)系，但是，這兩個(gè)變量間的因果關(guān)系仍不明確。因此用Granger 因果檢驗(yàn)分析這兩個(gè)變量之間具體的因果關(guān)系，檢驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。

表2 變量LNEX 與LNC 格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果

由表2 可知，出口貿(mào)易規(guī)模的變化是導(dǎo)致碳排放變化的格蘭杰原因，這意味著出口貿(mào)易在促進(jìn)遼寧省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，也帶來(lái)了碳排放量的增加，表明遼寧省的出口貿(mào)易方式是非環(huán)境友好型。相反，碳排放不是出口貿(mào)易的格蘭杰原因，意味著碳排放的增長(zhǎng)并沒(méi)有促進(jìn)出口貿(mào)易的增長(zhǎng)。

4. 脈沖響應(yīng)分析

運(yùn)用脈沖響應(yīng)分析方法，通過(guò)LNC、LNEX 作為內(nèi)生變量得到的誤差項(xiàng)加上一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差大小的沖擊分別對(duì)LNC、LNEX 的影響，可以清楚看到LNC、LNEX 在序列沖擊時(shí)隨著時(shí)間的推移產(chǎn)生的影響，如圖2 所示，橫軸表示沖擊作用的期間數(shù)(年)，縱軸分別表示LNC、LNEX 的變化程度，曲線表示了脈沖響應(yīng)函數(shù)，代表了各相應(yīng)變量沖擊的動(dòng)態(tài)響應(yīng);兩側(cè)的虛線是脈沖響應(yīng)函數(shù)加減兩倍標(biāo)準(zhǔn)差的值，表明沖擊響應(yīng)的可能范圍。

由圖2 可知，LNC 受自身的脈沖響應(yīng)當(dāng)期的效應(yīng)明顯，為0.047018，隨后不斷減少至第5 期的最小值為0.018910，而后又呈微弱的遞增趨勢(shì)，總體來(lái)說(shuō)LNC 對(duì)自身的影響是呈正向反饋效應(yīng)的;給定LNEX 一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)信息沖擊，LNEX 對(duì)LNC 的沖擊第1 期為0，LNC 在第2期開(kāi)始反應(yīng)，而后不斷增強(qiáng)，至第5 期達(dá)到最大為0.053107，隨后反應(yīng)強(qiáng)度不斷減少，直至達(dá)到最小值，總體來(lái)看LNEX 對(duì)LNC 的單位沖擊具有持續(xù)的正效應(yīng)，長(zhǎng)期趨近0.049579;LNEX 對(duì)自身的單位沖擊的響應(yīng)具有長(zhǎng)期的正效應(yīng)，當(dāng)期的效應(yīng)明顯，為0.125662，在第2 期達(dá)到最小值，之后開(kāi)始遞增，到第5 期達(dá)到最大值后又開(kāi)始遞減，總體穩(wěn)定在0.12 的水平上;LNC 對(duì)LNEX 的單位沖擊第1 期為0.037846，第2 期達(dá)到了最大值，為0.061594，而后遞減，但是總體LNC 對(duì)LNEX 的單位沖擊具有持續(xù)的正效應(yīng)，長(zhǎng)期趨近0.046918。

圖2 LNC、LNEX 脈沖響應(yīng)函數(shù)

四、結(jié)論與對(duì)策建議

1. 結(jié)論

首先，遼寧省碳排放量和出口貿(mào)易之間存在長(zhǎng)期的協(xié)整關(guān)系，出口貿(mào)易的彈性系數(shù)為0.4069，這表明，長(zhǎng)期以來(lái)出口貿(mào)易的增長(zhǎng)導(dǎo)致了碳排放的增加，且遼寧省出口貿(mào)易每增加1%，碳排放增加0.4069%。

其次，從遼寧省碳排放和出口貿(mào)易兩變量間的因果關(guān)系來(lái)看，出口貿(mào)易是碳排放的格蘭杰原因，但是碳排放不是出口貿(mào)易的格蘭杰原因，表明遼寧省出口貿(mào)易在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的同時(shí)，也使得碳排放量不斷增加，這種結(jié)果與遼寧省高能耗的粗放式外貿(mào)增長(zhǎng)方式有關(guān)，高能耗產(chǎn)品出口增長(zhǎng)對(duì)能源消費(fèi)有很強(qiáng)的依賴性，這種增長(zhǎng)方式制約了遼寧省經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

第三，遼寧省碳排放和出口貿(mào)易兩變量間的脈沖響應(yīng)來(lái)看，碳排放對(duì)出口貿(mào)易的響應(yīng)由零變?yōu)檎?，而后不斷增?qiáng)，至第5 期達(dá)到最大值，后雖減小，但影響持續(xù)為正;出口貿(mào)易對(duì)碳排放的響應(yīng)在第2 期就達(dá)到了最大值，而后遞減，但具有持續(xù)的正效應(yīng)。

2. 對(duì)策建議

首先，優(yōu)化出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步減少低附加值產(chǎn)品、能源類(lèi)產(chǎn)品、高能耗產(chǎn)品等的出口比重，增加高附加值產(chǎn)品及低能耗產(chǎn)品出口比重。其次，優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)出口企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，提高能源使用效率，降低出口產(chǎn)品生產(chǎn)的能耗。第三，構(gòu)建完善的綠色貿(mào)易政策體系。對(duì)現(xiàn)有貿(mào)易政策體系進(jìn)行改革，探尋一種健康的貿(mào)易增長(zhǎng)方式，建立綠色貿(mào)易體系，如綠色投資政策、環(huán)境關(guān)稅政策、承接發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移時(shí)一些高耗能項(xiàng)目的準(zhǔn)入制度等。

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