分數(shù)環(huán)境下重置期權(quán)的保險精算定價
2012-04-29 03:02:35董志英
科技資訊 2012年30期
關鍵詞：擴散
董志英
摘 要:本文在假定股票價格服從分形跳-擴散過程,且無風險利率,期望收益率為時間的隨機函數(shù)下,運用保險精算法得到了一類路徑依賴期權(quán)—— 歐式重置期權(quán)的定價公式。
關鍵詞:分形跳-擴散 歐式重置期權(quán) 保險精算
中圖分類號:F830.9 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2012)10(c)-0183-01
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