周 潔 伍麗鵬

（新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院，新疆烏魯木齊 830012）

［國(guó)際貿(mào)易］

新疆對(duì)外貿(mào)易對(duì)環(huán)境污染影響的實(shí)證分析

周 潔 伍麗鵬

（新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院，新疆烏魯木齊 830012）

新疆近些年的對(duì)外貿(mào)易發(fā)展速度加快，在其快速的發(fā)展過程中對(duì)環(huán)境質(zhì)量的影響也應(yīng)引起關(guān)注，利用1985—2009年的新疆對(duì)外貿(mào)易和環(huán)境相關(guān)數(shù)據(jù)，基于VAR模型的脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解方法，研究新疆對(duì)外貿(mào)易對(duì)環(huán)境污染的長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)影響。分析結(jié)果顯示出口貿(mào)易、進(jìn)口貿(mào)易對(duì)環(huán)境污染的沖擊效果呈現(xiàn)正負(fù)相間的波動(dòng)性，并逐漸減小，出口貿(mào)易比進(jìn)口貿(mào)易對(duì)解釋環(huán)境污染指數(shù)起著更大的作用。

新疆;對(duì)外貿(mào)易;環(huán)境污染;VAR模型

一、問題的提出

20世紀(jì)70年代以來，貿(mào)易與環(huán)境的關(guān)系研究已成為學(xué)術(shù)界的一個(gè)熱點(diǎn)問題，一方面不少人認(rèn)為發(fā)展中國(guó)家更多地從事高污染系數(shù)行業(yè)的生產(chǎn)并出口，而發(fā)達(dá)國(guó)家則更多地通過進(jìn)口發(fā)展中國(guó)家的這些產(chǎn)品達(dá)到污染跨國(guó)轉(zhuǎn)移的目的。另一方面，不少人認(rèn)為對(duì)外貿(mào)易為發(fā)展中國(guó)家提供了采用新技術(shù)的動(dòng)機(jī)和機(jī)遇，促使其實(shí)現(xiàn)清潔或綠色生產(chǎn)，進(jìn)而提高全球環(huán)境質(zhì)量和地區(qū)可持續(xù)發(fā)展能力。所以用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型來定量地分析對(duì)外貿(mào)易與環(huán)境污染關(guān)系的研究備受關(guān)注。

新疆地處我國(guó)西北邊陲，是古絲綢之路的重要通道和通向中亞、西亞及歐洲的捷徑。新疆地緣優(yōu)勢(shì)突出，周邊與俄羅斯等8個(gè)國(guó)家接壤。改革開放30多年來，在政府的大力支持下，新疆對(duì)外貿(mào)易有了迅猛發(fā)展，2009年對(duì)外貿(mào)易總額達(dá)138.3萬億美元，平均增長(zhǎng)速度為20.8%。與此同時(shí)對(duì)外貿(mào)易結(jié)構(gòu)也發(fā)生了明顯的改變，從1995年開始出口產(chǎn)品以工業(yè)制成品為主，到2005年工業(yè)制成品的出口比重突破了90%，進(jìn)口產(chǎn)品初級(jí)產(chǎn)品比重不斷上升，2005年以后保持在40%左右。而新疆的環(huán)境污染一直有加重的趨勢(shì)，尤其是工業(yè)“三廢”的排放量呈現(xiàn)很快的增長(zhǎng)勢(shì)頭，工業(yè)廢氣排放量、工業(yè)廢水排放量及工業(yè)固體廢棄物排放量的年均增長(zhǎng)速度分別為10.1%、2.7%、4.7%。基于這種現(xiàn)狀，對(duì)新疆對(duì)外貿(mào)易與環(huán)境污染關(guān)系的研究就有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文利用1985—2009年期間新疆進(jìn)出口貿(mào)易額及3類環(huán)境污染指標(biāo)綜合而得到的環(huán)境污染指數(shù)，采用基于VAR模型的脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解方法，分析對(duì)外貿(mào)易對(duì)環(huán)境污染的長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)作用，以及進(jìn)出口貿(mào)易在解釋環(huán)境污染變動(dòng)時(shí)的相對(duì)重要性，為實(shí)現(xiàn)新疆對(duì)外貿(mào)易和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展提供了理論依據(jù)。

二、新疆對(duì)外貿(mào)易對(duì)環(huán)境污染影響的實(shí)證分析

（一)數(shù)據(jù)來源及處理說明

在本文的研究過程中，反映對(duì)外貿(mào)易的出口總額（EX)和進(jìn)口總額（IM)，以及反映綜合環(huán)境污染狀況的原始數(shù)據(jù)均源于《新疆50年統(tǒng)計(jì)年鑒》和《新疆統(tǒng)計(jì)年鑒（2010年)》，時(shí)序長(zhǎng)度均為1985—2009年。出口貿(mào)易（EX)和進(jìn)口貿(mào)易（IM)的原始數(shù)據(jù)使用美元計(jì)算，為了使數(shù)據(jù)具有可比性，首先用人民幣各年對(duì)美元的年平均匯率折算成人民幣，然后用居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（1985=100)對(duì)其進(jìn)行平減消除價(jià)格的影響。在以往的研究中環(huán)境污染常常以單一或幾個(gè)獨(dú)立指標(biāo)來表示，很難反映環(huán)境污染的整體水平，本文借鑒楊萬平（2008)的方法用最常用的“工業(yè)三廢”:工業(yè)廢氣、廢水、固體廢棄物排放量建立了一個(gè)綜合環(huán)境指標(biāo)－環(huán)境污染指數(shù)P，使該指數(shù)能最大限度代表環(huán)境污染整體，綜合指數(shù)越大，表示環(huán)境污染愈嚴(yán)重。考慮為消除數(shù)據(jù)中可能存在的異方差和更容易得到平穩(wěn)序列，對(duì)各變量進(jìn)行對(duì)數(shù)變換，而且并不改變時(shí)序數(shù)據(jù)的特征，因此，本文實(shí)際分析時(shí)均采用各變量的對(duì)數(shù)值，分別用LEX、LIM和LP表示。所有數(shù)據(jù)的整理和計(jì)量分析使用Excel2003和Eviews5.0軟件（計(jì)算結(jié)果如表1)。

表1 1985—2009年新疆環(huán)境污染指數(shù)

1992 0.03229 2001 0.02117 1993 0.02038 2002 0.02363

（二)VAR模型的建立和檢驗(yàn)

傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法是以經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)來描述變量關(guān)系的模型。但是，經(jīng)濟(jì)理論通常并不足以對(duì)變量之間的動(dòng)態(tài)聯(lián)系提供嚴(yán)密的說明，只能描述變量之間的長(zhǎng)期平均計(jì)量關(guān)系。本文采用向量自回歸模型的脈沖響應(yīng)函數(shù)研究出口貿(mào)易、進(jìn)口貿(mào)易的變動(dòng)對(duì)環(huán)境污染的動(dòng)態(tài)影響，并用方差分解分析進(jìn)口貿(mào)易和出口貿(mào)易在環(huán)境質(zhì)量變動(dòng)過程中的相對(duì)貢獻(xiàn)度。

向量自回歸模型（VAR)采用的是多方程聯(lián)立的形式，它并不以經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)，在模型的每一個(gè)方程中，內(nèi)生變量對(duì)模型的全部?jī)?nèi)生變量的滯后項(xiàng)進(jìn)行回歸，從而估計(jì)全部?jī)?nèi)生變量的動(dòng)態(tài)關(guān)系。一個(gè)VAR（p)模型的數(shù)學(xué)形式是:

其中:yt是k維內(nèi)生變量向量，xt是d維外生變量向量，p是滯后階數(shù)，A1，…，Ap和B是要被估計(jì)的系數(shù)矩陣。εt是k維擾動(dòng)向量，它們相互之間可以同期相關(guān)，但不與自己的滯后值相關(guān)及不與等式右邊的變量相關(guān)。

1.數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)

考慮到多數(shù)經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)都是非平穩(wěn)的，如果直接進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析就可能出現(xiàn)偽回歸現(xiàn)象，即變量間本來沒有實(shí)際經(jīng)濟(jì)意義上的聯(lián)系，卻因?yàn)榇嬖趩渭兊内厔?shì)相關(guān)性導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)上的高度相關(guān)。為了避免此種情況的出現(xiàn)，利用ADF先對(duì)原始變量進(jìn)行檢驗(yàn)，之后再進(jìn)行一階差分檢驗(yàn)檢驗(yàn)（如表2)。

表2 新疆出口貿(mào)易額和進(jìn)口貿(mào)易額的平穩(wěn)性檢驗(yàn)

由表2可知，所有變量的原始序列在5%的顯著水平上都是非平穩(wěn)的;而所有變量的一階差分序列在5%的顯著水平上都平穩(wěn)，因此這三個(gè)序列都是一階單整的，可以進(jìn)行接下來的計(jì)量分析。

2.VAR模型的建立和檢驗(yàn)

建立VAR模型首先要確定合適的滯后階數(shù)P，一方面要比較完整地反映所構(gòu)造模型的動(dòng)態(tài)特征;另一方面要保證模型足夠的自由度，在本文的研究問題中根據(jù)常用的AIC、SC取最小值準(zhǔn)則，建立VAR（3)模型（AIC=

得到模型后用AR特征根法檢驗(yàn)出模型的所有特征根均落于單位圓內(nèi)，表明上面所估計(jì)出的模型是穩(wěn)定的。而且進(jìn)行殘差的正態(tài)性檢驗(yàn)、自相關(guān)LM檢驗(yàn)和異方差檢驗(yàn)顯示模型的殘差服從正態(tài)分布，不存在自相關(guān)和異方差，我們有足夠的理由認(rèn)為，建立的VAR模型不存在偏差，可以進(jìn)行下面的分析。由于VAR模型是一種非理論性的模型，每個(gè)模型中的單個(gè)系數(shù)只反映了一個(gè)局部的關(guān)系，所以一般不分析VAR模型中的系數(shù)，而是用與之相關(guān)的脈沖響應(yīng)函數(shù)與方差分解來分析具體問題。

3.對(duì)外貿(mào)易與環(huán)境污染的沖擊響應(yīng)分析

為了分析新疆出口貿(mào)易、進(jìn)口貿(mào)易變動(dòng)對(duì)環(huán)境污染指數(shù)當(dāng)前和未來的動(dòng)態(tài)影響軌跡，采用脈沖響應(yīng)函數(shù)來直觀刻畫它們之間的動(dòng)態(tài)交互作用及效應(yīng)。橫軸表示沖擊作用的滯后期間數(shù)（單位:年);縱軸表示環(huán)境污染指數(shù)變動(dòng)（DLP)，實(shí)線表示響應(yīng)函數(shù)曲線，代表了環(huán)境污染指數(shù)對(duì)貿(mào)易進(jìn)出口的沖擊的反應(yīng)，兩條虛線表示兩倍標(biāo)準(zhǔn)差的置信帶。

圖1反映了環(huán)境污染對(duì)出口貿(mào)易額的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差信息的沖擊產(chǎn)生的脈沖響應(yīng)函數(shù)圖。當(dāng)在本期給出口貿(mào)易一個(gè)正沖擊后（即出口貿(mào)易額增加)，環(huán)境污染指數(shù)在第一期存在一個(gè)較大幅度的正響應(yīng)（環(huán)境污染指數(shù)約增加了2)，然后迅速下降到第2期是一個(gè)最大負(fù)響應(yīng)點(diǎn)，隨后在前6期內(nèi)存在較小幅度的正負(fù)交替響應(yīng)，直至趨于0。表明新疆出口貿(mào)易額的增加在前期會(huì)增加環(huán)境污染的強(qiáng)度，隨后會(huì)稍微改善環(huán)境質(zhì)量，呈現(xiàn)出正負(fù)交替的波動(dòng)效果，但波動(dòng)幅度較小，持續(xù)時(shí)間較短。

圖2反映了環(huán)境污染對(duì)進(jìn)口貿(mào)易的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差信息的沖擊產(chǎn)生的脈沖響應(yīng)函數(shù)圖。在本期給IM一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的沖擊后（即進(jìn)口貿(mào)易額增加)，環(huán)境污染在極短時(shí)間內(nèi)存在微弱的負(fù)響應(yīng)（環(huán)境指數(shù)約降低了0.2)，很快變成正響應(yīng)，可以看到在前5期是呈現(xiàn)一個(gè)循環(huán)式的波動(dòng)，而且都是正響應(yīng)的波動(dòng)，從第6期沖擊效果逐漸趨于0。表明新疆進(jìn)口貿(mào)易額的增加在很短的時(shí)間內(nèi)對(duì)環(huán)境污染有輕微的緩解作用，但是很快便會(huì)加重環(huán)境污染，隨著時(shí)間推移對(duì)環(huán)境污染的影響呈現(xiàn)出波動(dòng)效果，但波動(dòng)幅度減小，持續(xù)時(shí)間較短。

4.對(duì)外貿(mào)易與環(huán)境污染的方差分解分析

在環(huán)境指數(shù)波動(dòng)的過程中，分析是出口貿(mào)易的變化還是進(jìn)口貿(mào)易的變化對(duì)其影響更大。方差分解通過分析每一個(gè)結(jié)構(gòu)沖擊對(duì)內(nèi)生變量變化（通常用方差來度量)的貢獻(xiàn)度，進(jìn)一步評(píng)價(jià)不同結(jié)構(gòu)沖擊的重要性。本文利用方差分解技術(shù)分析了新疆對(duì)外貿(mào)易對(duì)環(huán)境污染的貢獻(xiàn)率。

圖3 新疆環(huán)境污染的方差分解圖

圖3反映把新疆環(huán)境污染指數(shù)的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)方差的變化分解為自身及出口貿(mào)易、進(jìn)口貿(mào)易的作用，這些作用大約在滯后5期后趨于穩(wěn)定?？梢钥闯鲂陆h(huán)境污染指數(shù)變動(dòng)的80% ～90%歸因于其自身的變動(dòng);新疆進(jìn)出口貿(mào)易對(duì)環(huán)境污染指數(shù)的貢獻(xiàn)率較小而且穩(wěn)定，保持在15%～20%之間;進(jìn)口貿(mào)易對(duì)環(huán)境污染的貢獻(xiàn)率有微弱的遞增趨勢(shì)，最高達(dá)到5%左右，一直都處于較低的水平。

三、結(jié)論

通過對(duì)新疆對(duì)外貿(mào)易與環(huán)境污染之間動(dòng)態(tài)關(guān)系的實(shí)證分析，可以得出以下結(jié)論:

1.新疆的出口貿(mào)易增加會(huì)對(duì)環(huán)境質(zhì)量產(chǎn)生波動(dòng)性的影響，在當(dāng)期會(huì)嚴(yán)重加劇環(huán)境污染，此后每期產(chǎn)生正負(fù)相間的影響效果，并逐漸減小，直至第六期趨近于零。這與新疆的出口貿(mào)易商品多為工業(yè)制成品有關(guān)，使得資源消耗量及污染物排放量居高不下，同時(shí)，隨著出口貿(mào)易的增加，也就有更多的資金引進(jìn)和開發(fā)新技術(shù)，為實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)打下基礎(chǔ)，減輕環(huán)境污染。

2.新疆的進(jìn)口貿(mào)易增加同樣會(huì)對(duì)環(huán)境質(zhì)量產(chǎn)生波動(dòng)且逐漸減弱的影響，但基本上都是加重環(huán)境污染，主要是因?yàn)樾陆M(jìn)口產(chǎn)品中工業(yè)制成品比重不斷下降，初級(jí)產(chǎn)品比重不斷上升，這些產(chǎn)品的消費(fèi)和加工過程中給新疆造成了環(huán)境污染。

3.新疆的出口貿(mào)易解釋環(huán)境污染指數(shù)變動(dòng)起著更大的作用，說明要改善環(huán)境質(zhì)量主要應(yīng)該從出口貿(mào)易下手，根據(jù)實(shí)際情況，尋找防止新疆成為“污染避難所”的有效途徑，比如優(yōu)化出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，完善環(huán)境法律法規(guī)等。

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（責(zé)任編輯:張彤彤)

F752.8

A

1002－2880（2011)02－0046－03

周潔（1988－)，女，伍麗鵬（1987－)，女，新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士研究生，研究方向:環(huán)境統(tǒng)計(jì)。