○孔 哲

（中國人民銀行濟(jì)南分行 山東 濟(jì)南 250021）

一、基本情況

山東是農(nóng)業(yè)大省，也是自然災(zāi)害頻發(fā)、多發(fā)省份，干旱、洪澇、風(fēng)雹、低溫凍害、病蟲害、動物疫病等災(zāi)害經(jīng)常給農(nóng)民造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。2006年，山東省政府確定在章丘、壽光、臨清3市開展政策性農(nóng)業(yè)保險試點工作，2007年至今逐步擴(kuò)大試點范圍，農(nóng)業(yè)保險得到了較快發(fā)展。2009年，山東省農(nóng)業(yè)保險實現(xiàn)保費(fèi)收入3.84億元，同比增長23.1%，累計為1000多萬戶次農(nóng)戶提供了150多億元保障金額。但是，農(nóng)業(yè)巨災(zāi)損失補(bǔ)償水平還是很低。以山東省2010年初發(fā)生的海冰巨災(zāi)為例，經(jīng)濟(jì)損失22億元。即使按照全年政策性農(nóng)業(yè)保費(fèi)收入的3倍來補(bǔ)償損失，缺口仍為50%左右?，F(xiàn)有的農(nóng)業(yè)巨災(zāi)保險遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能補(bǔ)償農(nóng)業(yè)巨災(zāi)的損失。隨著農(nóng)業(yè)保險覆蓋面的劇增，農(nóng)業(yè)再保險和巨災(zāi)風(fēng)險分散機(jī)制缺失的問題日趨凸顯。

二、存在問題

1、農(nóng)業(yè)保險覆蓋面狹窄，保障水平還很低

目前，山東省對巨災(zāi)造成農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)損失的補(bǔ)償與救助，實行的是政府主導(dǎo)型巨災(zāi)風(fēng)險補(bǔ)償機(jī)制。但這種機(jī)制有明顯的局限，既耗費(fèi)了政府大量的財力，還使得國民的防災(zāi)保險意識薄弱。同時，保險行業(yè)對災(zāi)害的保障能力更顯得十分不足。農(nóng)業(yè)保險在災(zāi)后救助中總體賠付率低，這反映出農(nóng)業(yè)保險覆蓋面不夠?qū)?、防?zāi)防損不到位、應(yīng)急處理機(jī)制不健全、巨災(zāi)風(fēng)險管理不完善等問題。在實際操作中，由于受到經(jīng)營管理、產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)以及償付能力限制等因素的制約，農(nóng)業(yè)巨災(zāi)保險產(chǎn)品種類少、保障面窄、保障程度低。地震、干旱等巨災(zāi)不屬于保險責(zé)任，2009年春旱災(zāi)發(fā)生，卻沒有相應(yīng)的保險產(chǎn)品給予保障。據(jù)測算，1998—2009年山東省農(nóng)業(yè)巨災(zāi)損失平均補(bǔ)償水平約2.5%，與國際30%的平均水平賠付率相比明顯偏低。

2、法律法規(guī)還不健全，制度保障缺失

目前我國還未出臺專門的農(nóng)業(yè)保險法，也沒有專門的農(nóng)業(yè)保險管理條例。法律法規(guī)不健全，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)保險尤其是農(nóng)業(yè)巨災(zāi)保險的經(jīng)營主體、組織方式、準(zhǔn)備金積累等方面缺乏明確的制度安排。山東省也只是原則性規(guī)定，在制定相關(guān)配套政策、建立長效機(jī)制方面力度不足。如：“各級財政按照當(dāng)年農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)收入的一定比例列入預(yù)算”，缺乏可操作性。

3、保險公司虧損嚴(yán)重

據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，1982—2006年我國農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)收入96.94億元，累計賠款支出88.48億元，簡單賠付率達(dá)84.9%，再加上其他費(fèi)用，平均綜合賠付率超過120%，大大高于國際上70%的臨界點。如果以我國保險業(yè)資本金總額與災(zāi)害損失進(jìn)行數(shù)據(jù)比較分析，以2006年為例，全國保險公司總資本金總額為1494.57億元，而2005年全國因災(zāi)直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到2042.1億元，中間的缺口為近500億元。據(jù)統(tǒng)計，自1984至2006年的22年中，人保山東省分公司農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)的平均綜合賠付率超過117%，農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)虧損嚴(yán)重。

三、實證分析

構(gòu)建巨災(zāi)風(fēng)險分擔(dān)機(jī)制是建立巨災(zāi)保險制度的重要一環(huán)。在建立由保險公司主辦、政府支持建立巨災(zāi)風(fēng)險比例分擔(dān)機(jī)制，形成投保人—保險公司—再保險公司—國際再保險公司—資本市場運(yùn)作—國家財政參與的巨災(zāi)保險體系中，如何確立再保險比例及啟用巨災(zāi)風(fēng)險準(zhǔn)備金的比例，以保證農(nóng)業(yè)保險在“政策主導(dǎo)、商業(yè)運(yùn)作”的框架下健康穩(wěn)定的發(fā)展，是一個關(guān)鍵問題。如果再保險比例過低，會挫傷保險公司參與農(nóng)業(yè)保險的積極性，影響其可持續(xù)的經(jīng)營能力；如果啟用巨災(zāi)風(fēng)險準(zhǔn)備金的比例過低，不僅會增加政府的財政負(fù)擔(dān)，也不利于維持巨災(zāi)風(fēng)險準(zhǔn)備金的良性運(yùn)作。

基于兩點考慮：一是由于災(zāi)害本身的復(fù)雜性和難以預(yù)料性，很難預(yù)先了解農(nóng)業(yè)保險的賠付服從何種分布；二是由于中國各地農(nóng)業(yè)保險的賠付數(shù)據(jù)積累較少，在小樣本條件下，參數(shù)估計方法很難保證模擬的穩(wěn)健性。因此，本文采用非參數(shù)信息擴(kuò)散模型計算再保險比例及啟用巨災(zāi)風(fēng)險準(zhǔn)備金的比例。由于中國缺乏對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)災(zāi)害損失數(shù)據(jù)的連續(xù)性記載，生產(chǎn)損失率數(shù)據(jù)不容易獲得。所以，本文用農(nóng)業(yè)保險綜合賠付率數(shù)據(jù)（1984—2009）反映可保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險的大小以及保險公司償付能力的高低。

圖1 山東省農(nóng)業(yè)保險綜合賠付率分布

表1 不同處理組在各賠付率點時的累積概率（%）

表2 t-檢驗：成對雙樣本均值分析

表3 山東省農(nóng)業(yè)風(fēng)險巨災(zāi)分擔(dān)機(jī)制政策模擬結(jié)果（單位：萬元）

1、風(fēng)險評估

按照模擬分析的需要，本文將綜合賠付率數(shù)據(jù)采用表1中的方法進(jìn)行轉(zhuǎn)換，使其屬于[0，1]值域。確定轉(zhuǎn)換規(guī)則如下：若綜合賠付率小于B，則轉(zhuǎn)換后的綜合賠付率X計為0；若綜合賠付率高于（B+100%），則轉(zhuǎn)換后的賠付率X計為1；若綜合賠付率在B到（B+1O0%）之間，轉(zhuǎn)換后的賠付率X為該值減1。

山東省1984—2009年的農(nóng)業(yè)保險綜合賠付率處于0—420%的區(qū)間，為了更好地看出農(nóng)業(yè)保險綜合賠付率在各點的發(fā)生概率，本文采用4個處理組對之進(jìn)行分析，即根據(jù)表1，令B分別等于100%、120%、140%和160%，計算出不同農(nóng)業(yè)保險綜合賠付率的發(fā)生概率，結(jié)果見表1。

從表1中也可以看出，不同的處理組得出的累積概率有所差異。例如，100%處理組中160%賠付率的累積概率為79.2%，120%處理組中160%賠付率的累積概率則為71.1%。數(shù)據(jù)處理造成的累積概率的差異是否顯著，會影響到對超賠比例的選擇。為此，對四對處理組分別進(jìn)行95%置信區(qū)間成對t檢驗，結(jié)果見表2。

由檢驗結(jié)果可以看出：在5%的顯著性水平下，100%處理級和120%處理組、120%處理組和140%處理組、100%處理組和160%處理組均存在顯著差異，而140%和160%兩個數(shù)據(jù)處理組之間差異不明顯。為了便于分析，本文選取100%和160%處理組數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

2、再保險比例及啟用巨災(zāi)風(fēng)險準(zhǔn)備金時的比例確定

將100%處理組和160%處理組下農(nóng)業(yè)保險綜合賠付率發(fā)生的累積概率進(jìn)行比較。在100%處理組中，180%之前累積概率增速較快，之后累積概率增速變緩，說明巨災(zāi)風(fēng)險超賠比例選180%或以后，其累積概率差異不大。同時，160%處理組中，175%作為巨災(zāi)風(fēng)險超賠比例?？梢?，在超額賠付率接近175%或者180%時，兩個處理組結(jié)果基本一致。180%是不是可以作為再保險比例，還應(yīng)該通過模擬予以檢驗。

從政策模擬結(jié)果看（見表3），1984—2009年期間，山東省農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)收入為13.37億元，農(nóng)業(yè)保險理賠支出為14.21億元。受限于數(shù)據(jù)的可獲得性，假定政府從1984年起開始按照上年農(nóng)業(yè)增加值的1%計提，則26年間政府可累積巨災(zāi)風(fēng)險準(zhǔn)備金27.43億元。若以180%為政府農(nóng)業(yè)保險超賠比例，保險公司實際理賠支出為11.58億元，年均農(nóng)業(yè)保險綜合賠付率為86.62%，考慮保費(fèi)收入，保險公司盈余資金1.79億元。分析可得，180%作為再保險比例能夠保證保險公司的持續(xù)經(jīng)營。

若以180%為政府農(nóng)業(yè)保險超賠比例，則26年中有5年需要啟用農(nóng)業(yè)巨災(zāi)風(fēng)險準(zhǔn)備金（發(fā)生比例為19.23%）；若以240%為政府農(nóng)業(yè)保險超賠比例，則26年中有8年需要啟用農(nóng)業(yè)巨災(zāi)風(fēng)險準(zhǔn)備金（發(fā)生比例為13.12%）；若以300%為政府農(nóng)業(yè)保險超賠比例，則26年中有20年需要啟用農(nóng)業(yè)巨災(zāi)風(fēng)險準(zhǔn)備金（發(fā)生比例為4.92%）。借鑒世界各國及中國開展農(nóng)業(yè)保險的經(jīng)驗，農(nóng)業(yè)巨災(zāi)風(fēng)險準(zhǔn)備金的積累需要一個較長的過程，一場波及范圍廣、受災(zāi)品種多、災(zāi)害程度深的巨災(zāi)所造成的損失賠款就足以消耗掉多年積累的巨災(zāi)風(fēng)險準(zhǔn)備金。建立巨災(zāi)風(fēng)險準(zhǔn)備金的目標(biāo)是“防范較大風(fēng)險賠付、構(gòu)建巨災(zāi)風(fēng)險防火墻”，所以，超額賠付比例為300%時，啟動巨災(zāi)風(fēng)險準(zhǔn)備金。

四、結(jié)論

按照保險公司和政府兩個利益主體在農(nóng)業(yè)保險中“風(fēng)險共擔(dān)、穩(wěn)定經(jīng)營”的原則，綜合考慮保險公司的持續(xù)經(jīng)營和政府巨災(zāi)風(fēng)險準(zhǔn)備金的平衡使用來確定再保險比例及啟用巨災(zāi)風(fēng)險準(zhǔn)備金的比例。為保證山東省政策性農(nóng)業(yè)保險的持續(xù)開展，假定農(nóng)業(yè)巨災(zāi)風(fēng)險準(zhǔn)備金按照上年農(nóng)業(yè)增加值的1‰計提。當(dāng)年度綜合賠付率在100%以下時，保險公司使用保費(fèi)收入和政府給予的經(jīng)營費(fèi)用補(bǔ)貼可以實現(xiàn)支付，并將年度盈余結(jié)存至公司巨災(zāi)風(fēng)險準(zhǔn)備金；在100%—180%時，保險公司可以使用歷年滾存的風(fēng)險準(zhǔn)備金予以賠付，盈虧基本平衡；在180%—300%時，通過再保險來分散風(fēng)險；超過300%時，啟用巨災(zāi)風(fēng)險準(zhǔn)備金。

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