李培軍

(東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)計(jì)學(xué)院，遼寧 大連 116025)

微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)證分析中的問(wèn)題

李培軍

(東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)計(jì)學(xué)院，遼寧 大連 116025)

由于中國(guó)對(duì)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究與應(yīng)用時(shí)間不長(zhǎng)，在理論研究和實(shí)際應(yīng)用中還存在一些沒(méi)有引起注意的問(wèn)題，從而影響了微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)的分析與應(yīng)用。探討微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)證分析中的有關(guān)問(wèn)題，以促使其不斷改進(jìn)和完善。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)；實(shí)證分析；計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型

一、引 言

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是介于經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)之間的邊緣科學(xué)，它是運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)歷史經(jīng)濟(jì)資料進(jìn)行測(cè)度和衡量經(jīng)濟(jì)因果關(guān)系的科學(xué)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Fisher在20世紀(jì)30年代創(chuàng)立，在一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國(guó)家得到廣泛應(yīng)用，初期主要用于研究微觀經(jīng)濟(jì)，20世紀(jì)40年代后轉(zhuǎn)向研究宏觀經(jīng)濟(jì)，80年代以后又回歸到側(cè)重研究微觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。當(dāng)時(shí)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)具有三大用途：結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和政策評(píng)價(jià)。

20世紀(jì)70年代末，我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入改革開(kāi)放時(shí)期，迫切需要對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行狀況和發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行定量研究和分析。從1980年起，美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家L. R. Klein教授先后3次應(yīng)邀在我國(guó)的北京、大連、上海等地講授三期計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型設(shè)計(jì)方法，至此，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)才真正被引入我國(guó)并得到推廣和應(yīng)用。在我國(guó)理論工作者和實(shí)際工作者的共同努力下，經(jīng)過(guò)30多年的消化、吸收和創(chuàng)新，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，尤其是微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用較為廣泛，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的健康協(xié)調(diào)發(fā)展起到了一定的作用。但由于我國(guó)對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究和應(yīng)用時(shí)間不長(zhǎng)，在模型構(gòu)造的理論研究以及實(shí)際應(yīng)用上都還存在一些問(wèn)題，有待進(jìn)一步的改進(jìn)和完善，本文擬對(duì)此問(wèn)題進(jìn)行一些探討。

二、微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)證分析中的問(wèn)題

1.關(guān)于樣本容量的界定問(wèn)題

應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行分析研究時(shí)，正常情況下，樣本容量n越大越能反映出變量的整體變化趨勢(shì)，越容易找出解釋變量和因變量之間的線性或非線性關(guān)系，更能全面真實(shí)反映研究現(xiàn)象的性質(zhì)。但樣本容量n越大，數(shù)據(jù)處理就越復(fù)雜，所用的時(shí)間和費(fèi)用就越多。根據(jù)邏輯推理計(jì)算，樣本容量n應(yīng)不少于模型中外生變量的個(gè)數(shù)k(包括常數(shù)項(xiàng)在內(nèi))，模型的顯著性檢驗(yàn)和外生變量顯著性檢驗(yàn)才有實(shí)際意義。例如，學(xué)生檢驗(yàn)(外生變量顯著性檢驗(yàn))為雙尾檢驗(yàn)，只有當(dāng)n-k≥8，即樣本容量n大于等于解釋變量個(gè)數(shù)加8時(shí)，學(xué)生檢驗(yàn)t值變化緩慢，檢驗(yàn)才有效。但目前發(fā)現(xiàn)許多模型的構(gòu)造在樣本容量n界定方面還不能滿足該要求，存在著樣本容量n偏低的問(wèn)題。

2.關(guān)于數(shù)據(jù)收集與整理問(wèn)題

無(wú)論是進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)分析還是微觀經(jīng)濟(jì)分析，數(shù)據(jù)都是模型構(gòu)造的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)可分為截面數(shù)據(jù)、時(shí)序數(shù)據(jù)和截面時(shí)序混合幾種。不同類型的數(shù)據(jù)具有不同的性質(zhì)，不能混同作為樣本數(shù)據(jù)使用，否則極易導(dǎo)致偽回歸或虛假回歸的結(jié)果。但有些人在從事計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究時(shí)往往忽視這個(gè)問(wèn)題，其研究思路一般是先建立模型然后收集數(shù)據(jù)，待到收集數(shù)據(jù)時(shí)才發(fā)現(xiàn)可供直接使用的數(shù)據(jù)很難找到。這時(shí)要么對(duì)模型進(jìn)行修改，使模型適應(yīng)數(shù)據(jù)；要么讓數(shù)據(jù)適應(yīng)模型，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行提煉。在這樣的模型中，無(wú)論是橫向數(shù)據(jù)的可容性，還是縱向數(shù)據(jù)的連續(xù)性、可比性都存在著很大的問(wèn)題，這些問(wèn)題會(huì)導(dǎo)致模型運(yùn)行的失效。因而在應(yīng)用計(jì)量模型對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行分析時(shí)，應(yīng)重視宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與微觀各行各業(yè)的數(shù)量關(guān)系，各種社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析和經(jīng)濟(jì)管理策略的制定必須建立在大量微觀數(shù)據(jù)、指標(biāo)采集和處理的基礎(chǔ)之上，有關(guān)部門應(yīng)加大力度改變微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究所用微觀數(shù)據(jù)嚴(yán)重缺乏的現(xiàn)狀。

3.關(guān)于模型結(jié)構(gòu)形式的選擇設(shè)定問(wèn)題

美國(guó)南加州大學(xué)R.Easterlin教授曾提出：“要盡力研究如何設(shè)計(jì)模型的結(jié)構(gòu)，以捕捉經(jīng)濟(jì)中最突出的特征，模型形式結(jié)構(gòu)選擇的設(shè)定問(wèn)題尤其重要。”[1]如何選擇設(shè)定模型，目前還缺乏有效的理論指導(dǎo)，其選取要憑研究者的理論水平和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，因此設(shè)定一個(gè)恰當(dāng)?shù)哪Ｐ屯潜容^困難的。研究經(jīng)驗(yàn)表明，大多數(shù)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象之間具有非線性關(guān)系，選擇雙對(duì)數(shù)或半對(duì)數(shù)模型較好。同時(shí)也要注意到，影響內(nèi)生變量的諸多因素是不確定的，特別是內(nèi)生變量與政策因素、政策導(dǎo)向有關(guān)時(shí)，應(yīng)用什么樣的方法將不確定因素進(jìn)行定量的測(cè)度，這就要求模型構(gòu)建者對(duì)樣本期間的政策走向有深刻的領(lǐng)會(huì)和認(rèn)識(shí)。中國(guó)的經(jīng)濟(jì)常常具有打破常規(guī)、超越常識(shí)的政策，這在設(shè)定模型時(shí)也是必須要注意的一個(gè)問(wèn)題。

4.關(guān)于外生變量的選擇問(wèn)題

如何選擇解釋變量，確定最優(yōu)變量的子集合，是建立模型的關(guān)鍵問(wèn)題，也是一個(gè)重要的問(wèn)題。在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，通常用若干個(gè)變量x1,x2,…,xm來(lái)解釋內(nèi)生變量y，而這些變量之間往往存在相關(guān)關(guān)系，即存在共線性或近似共線性的關(guān)系，某些變量對(duì)y值影響很小。進(jìn)行回歸分析時(shí)，一般用復(fù)相關(guān)系數(shù)或殘差平方和為準(zhǔn)則的擬合優(yōu)度來(lái)判斷模型的優(yōu)劣。當(dāng)復(fù)相關(guān)系數(shù)R較小時(shí)，修正的方法是增加解釋變量，借以提高R值。但由于變量之間存在多重共線性關(guān)系，會(huì)導(dǎo)致各個(gè)變量的回歸系數(shù)的估計(jì)值不夠穩(wěn)定，并且變量的抽樣誤差積累會(huì)使y值的估計(jì)誤差增大。特別是在建立非線性回歸模型時(shí)，解釋變量越多，要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象之間的內(nèi)在關(guān)系就越加困難；同樣，如果構(gòu)造的模型遺漏了重要的解釋變量，也會(huì)導(dǎo)致估計(jì)量產(chǎn)生偏移性和不一致性。因而在構(gòu)造模型時(shí)，怎樣確定回歸模型中最佳變量子集合，比較常見(jiàn)的辦法是采用逐步回歸分析、嶺回歸分析、AIC準(zhǔn)則、CP準(zhǔn)則、調(diào)整復(fù)相關(guān)系數(shù)以及主成分分析等方法，對(duì)模型進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和修正。

5.關(guān)于時(shí)序序列自相關(guān)的檢驗(yàn)問(wèn)題

序列產(chǎn)生自相關(guān)的根源有內(nèi)因和外因兩個(gè)方面。內(nèi)因主要是序列本身固有的屬性，一般通過(guò)克蘭—奧爾格特變換即可修正；外因主要是模型設(shè)定不當(dāng)，模型變量選擇欠妥，以及數(shù)據(jù)屬性差異的影響等。由于人們對(duì)數(shù)據(jù)外因影響方面的研究在構(gòu)建模型中尚未引起足夠的重視，因而討論序列自相關(guān)檢驗(yàn)就十分必要。序列自相關(guān)檢驗(yàn)的方法，比較常用的就是Durbin-Watson檢驗(yàn)，然而，在國(guó)內(nèi)的一些計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)著作和教科書(shū)中，DW檢驗(yàn)有兩個(gè)自相關(guān)不能確定的盲區(qū)：(d1,du)和(4d1,4)，這在一定程度上限制了該方法的應(yīng)用范圍。實(shí)際上，早在20世紀(jì)70年代，DW檢驗(yàn)的創(chuàng)始人Durbin和Watson就研究出解決這一問(wèn)題的辦法[1]，即構(gòu)造一定條件下的新統(tǒng)計(jì)量d0，通過(guò)比較d0和d的大小即可判斷誤差項(xiàng)ut是否存在自相關(guān)，使DW檢驗(yàn)得以完善。在模型的構(gòu)建和檢驗(yàn)時(shí)，要注意借鑒這方面的研究方法。

6.關(guān)于定性分析與定量分析的結(jié)合問(wèn)題

應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論和方法對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行分析，要注意定性分析和定量分析結(jié)合，減弱政策因素和意識(shí)形態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)分析的影響，加大定量分析的力度。應(yīng)注意的一個(gè)問(wèn)題就是在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的實(shí)證研究中[2]，研究者在分析前往往帶有一個(gè)預(yù)期的結(jié)論和判斷，這不僅影響了研究者對(duì)樣本的考察、數(shù)據(jù)的采集和處理、各種不同定量分析方法的選擇，而且還有可能歪曲事實(shí)真相，造成錯(cuò)誤的決策。對(duì)此，必須學(xué)習(xí)和借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家專家與學(xué)者的最新研究成果，不斷改進(jìn)和完善我國(guó)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論和方法。

7.關(guān)于加大數(shù)理方法的應(yīng)用問(wèn)題

有關(guān)資料顯示[3]，世界上所有諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的得主都有過(guò)良好的數(shù)學(xué)訓(xùn)練背景，其中一部分人在大學(xué)本科甚至研究生階段所攻讀的專業(yè)就是數(shù)學(xué)。良好的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)使他們能熟練運(yùn)用數(shù)理方法進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，其分析結(jié)果使經(jīng)濟(jì)理論的嚴(yán)密性、準(zhǔn)確性大為提高。而我國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家中具有良好數(shù)學(xué)背景的學(xué)者不多，大多數(shù)人仍習(xí)慣于采用文字語(yǔ)言推理經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。雖然這種方法仍然是進(jìn)行邏輯推理的基本方法之一，但與數(shù)理經(jīng)濟(jì)方法相比，在理論研究的精確性、邏輯的嚴(yán)密性以及現(xiàn)實(shí)的可操作性方面都存在著明顯的差距。特別是在國(guó)外同行已普遍采用數(shù)理模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析的情況下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家只有通過(guò)廣泛采用數(shù)量方法大幅度全面提高經(jīng)濟(jì)分析水平，才能逐漸縮小這些差距。

8.關(guān)于結(jié)構(gòu)分析問(wèn)題

計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的結(jié)構(gòu)分析是對(duì)一個(gè)系統(tǒng)中的經(jīng)濟(jì)變量構(gòu)成及相互關(guān)系的研究，也即分析經(jīng)濟(jì)變量之間的因果關(guān)系、相互依存程度、相互關(guān)系的性質(zhì)類型，從而對(duì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)具有更明確的認(rèn)識(shí)，并以此作為掌握經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)的依據(jù)。結(jié)構(gòu)分析一般包括靜態(tài)分析、彈性分析、乘數(shù)分析等。在模型的結(jié)構(gòu)分析中，主要目的是考察關(guān)鍵外生變量對(duì)內(nèi)生變量的結(jié)構(gòu)影響大小，其他外生變量的引入必然影響模型中內(nèi)生變量的系數(shù)，可能導(dǎo)致結(jié)構(gòu)分析結(jié)果的失實(shí)。許多學(xué)者認(rèn)為模型外生變量經(jīng)過(guò)定性分析和定量分析篩選后，原則上不宜作大的調(diào)整和變化，以保證模型結(jié)構(gòu)的相對(duì)穩(wěn)定。[1]

9.關(guān)于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)問(wèn)題

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)源于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，并發(fā)展于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)外歷史上曾有過(guò)許多成功的范例，但近年來(lái)人們對(duì)它的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性提出了質(zhì)疑，原因主要來(lái)自兩個(gè)方面。一方面是由于計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型本身的局限性或缺陷造成的，包括模型的形式選擇設(shè)定不當(dāng)、樣本數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確以及數(shù)據(jù)整理的不合理歸并、樣本抽取的方式不符并由此產(chǎn)生的抽樣誤差、估計(jì)方法的選擇不適以及計(jì)算誤差、外生變量賦值時(shí)的誤差、模型系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的變化等。另一方面是由于人們對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果的過(guò)于苛求。預(yù)測(cè)不等于實(shí)際，它只提供了一個(gè)趨勢(shì)、一個(gè)參考，從嚴(yán)格意義上說(shuō)，用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行預(yù)測(cè)，得出的只是以一定概率處于一個(gè)區(qū)間的變量，它只能提供決策的參考，而不能作為直接決策的依據(jù)。

通常情況下，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型只能反映樣本周期經(jīng)濟(jì)關(guān)系及變化規(guī)律，而在預(yù)測(cè)期，由于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的改變，其經(jīng)濟(jì)變化規(guī)律也將隨之發(fā)生較大的變化，必須及時(shí)對(duì)模型進(jìn)行調(diào)整和修正，使其能不斷滿足預(yù)測(cè)結(jié)果的需要。修正模型常用的方法可從兩個(gè)方面入手：一方面要隨著研究現(xiàn)象的變化調(diào)整模型的截距，以保證獲得符合需要的預(yù)測(cè)精度；另一方面要適當(dāng)改變模型結(jié)構(gòu)，主要包括在模型中引入新的可觀測(cè)的解釋變量，在樣本中增加近期觀測(cè)值并重新估計(jì)模型參數(shù)，在模型中引入合適的擬變量并增加計(jì)算估計(jì)參數(shù)的計(jì)算維數(shù)，將變量重新分解合并并重新建立模型等。一些學(xué)者提出，模型一旦建立就應(yīng)具有相對(duì)的穩(wěn)定性，使用周期不能太短。模型的構(gòu)建應(yīng)是動(dòng)態(tài)的、可以調(diào)整的，以減少應(yīng)用期間的工作量，這是在模型設(shè)計(jì)時(shí)要注意到的一個(gè)問(wèn)題。

10.關(guān)于政策評(píng)價(jià)問(wèn)題

應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型對(duì)政策進(jìn)行評(píng)價(jià)，是針對(duì)不同的方針政策來(lái)研究模型中目標(biāo)變量的內(nèi)生變量與作為政策變量的外生變量之間的相互關(guān)系，并進(jìn)行分析方案的比較和選擇，以實(shí)現(xiàn)所分析預(yù)期目標(biāo)的過(guò)程。政策評(píng)價(jià)與預(yù)測(cè)是密切相關(guān)的，二者構(gòu)成一個(gè)密切聯(lián)系的反饋系統(tǒng)。預(yù)測(cè)是根據(jù)決策者的某些假設(shè)進(jìn)行的，而政策評(píng)價(jià)是根據(jù)政策選擇對(duì)預(yù)測(cè)產(chǎn)生的影響進(jìn)行的。由于經(jīng)濟(jì)政策具有不可試驗(yàn)性，這就使得應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型對(duì)政策進(jìn)行評(píng)價(jià)顯得更為重要，它起到了對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行試驗(yàn)的作用。當(dāng)研究分析一組政策變量的不同數(shù)值時(shí)，即相當(dāng)于研究不同的政策方案，利用所建立并完成參數(shù)估計(jì)的模型確定內(nèi)生變量的數(shù)值，來(lái)比較這些結(jié)果以鑒別各組變量值的優(yōu)劣，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)政策的評(píng)價(jià)。

三、結(jié) 語(yǔ)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)傳入我國(guó)30年來(lái)，由于種種原因，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的構(gòu)造和應(yīng)用出現(xiàn)了一些問(wèn)題，但它仍然不失為一種有效的定性分析和定量分析方法。因?yàn)樗芙o出有效的關(guān)系結(jié)構(gòu)，并考慮到各種經(jīng)濟(jì)因素、心理因素和政策因素的影響，對(duì)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)變量作出相互一致的分析、預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)，適用范圍之廣泛，是其他任何一門學(xué)科所無(wú)法替代的。近年來(lái)，國(guó)外當(dāng)代諸多計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家進(jìn)行了大量開(kāi)創(chuàng)性和富有學(xué)術(shù)成果的研究[4]，特別是微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)突破了傳統(tǒng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的限制，帶來(lái)了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與應(yīng)用的跳躍式發(fā)展。這為我國(guó)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究、發(fā)展和完善指明了方向，提供了可借鑒的契機(jī)。

[1]李子奈，葉阿忠.高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)[M].北京：清華大學(xué)出版社，1999：35-47.

[2]王少平，李子奈.赫克曼與麥克法登的科學(xué)貢獻(xiàn)——解讀2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)[J].統(tǒng)計(jì)研究，2001(4)：41-45.

[3]常云坤，馬曉強(qiáng).諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)及經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展[J].經(jīng)濟(jì)學(xué)家，1999(5)：85-89.

[4]劉樂(lè)平.微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)最新進(jìn)展[J].統(tǒng)計(jì)研究，2002(3)：43-46.

Problemsinempiricalanalysisofmicroeconometrics

LI Pei-jun

(College of Statistics, Dongbei Univ. of Finance and Economics, Dalian 116025, China)

Because of the research and application time of micro econometrics in China is not long, there still exist some problems in the theoretical research and practical application which didn’t arouse people’s attention yet. Thus micro econometric analysis and application is affected. The paper discussed some problems in empirical analysis of micro econometrics, which can keep it improving and perfecting.

econometrics; empirical analysis; econometric model

1671-7041(2010)04-0015-03

F224.0

A*

2010-03-16

李培軍(1956-)，男，遼寧撫順人，教授