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基于滬深300股指期貨的動(dòng)態(tài)套期保值實(shí)證研究

2010-02-03 02:55許自堅(jiān)史本山
現(xiàn)代管理科學(xué) 2009年12期
關(guān)鍵詞:股指期貨套期保值

許自堅(jiān) 史本山

摘要:文章運(yùn)用滬深300股指期貨對(duì)CPPI投資組合中的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)部分進(jìn)行套期保值,利用HCM-OARCH模型估計(jì)最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)套期保值比率,按照最優(yōu)套期保值比例對(duì)CPPI投資組合中的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)部分進(jìn)行套期保值。通過(guò)實(shí)證研究,運(yùn)用滬深300股指期貨套期保值能夠在保證收益的條件下有效降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞:滬深300指數(shù);股指期貨;CPPI;套期保值;投資細(xì)合保險(xiǎn)

注:“本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內(nèi)容請(qǐng)以PDF格式閱讀原文”

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