【摘 要】 隨著保險業(yè)的迅速壯大，它對我國國民經(jīng)濟的貢獻日益突出。甘肅省的經(jīng)濟在逐漸發(fā)展，同時保險業(yè)也在迅速增長。所以甘肅省保險增長與經(jīng)濟增長的互動關系值得我們進行探討。以2000-2019年甘肅省保險保費收入和人均GDP的數(shù)據(jù)為研究基礎，通過建立VAR模型進行實證分析，并進行模型平穩(wěn)性檢驗、協(xié)整關系檢驗、格蘭杰因果關系檢驗，以保證模型的準確性。分析結(jié)果表明：甘肅省保險保費收入與人均GDP之間存在顯著的正相關關系;并且具有長期均衡的穩(wěn)定關系;甘肅省保險保費收入與人均GDP之間存在雙向的因果關系。最后，根據(jù)實證結(jié)果，給出了相關的建議。

【關鍵詞】 保險增長 經(jīng)濟增長 VAR模型

一、甘肅省保險增長與經(jīng)濟增長狀況分析

（一）甘肅省經(jīng)濟增長狀況分析

近年來，甘肅經(jīng)濟穩(wěn)中有進，發(fā)展符合預期，雖然相較于其他省份來說經(jīng)濟發(fā)展速度相對較緩，但是就僅就甘肅省自身來看，發(fā)展依然比較迅速。就2019年來說，省委省政府促市州、國有企業(yè)、省直部門做好各項經(jīng)濟工作，以促進經(jīng)濟發(fā)展。通過數(shù)據(jù)分析可以看出甘肅省經(jīng)濟逐年增長，并且趨勢明顯。

（二）甘肅省保險增長狀況分析

隨著人民生活水平的日益提高，經(jīng)濟的迅速發(fā)展和保險業(yè)的迅速普及使人們對保險有了越來越多的需求，保險業(yè)的增長越來越迅速，同時普及范圍也越來越廣，重要性和地位日益突出，人們的投保意識逐漸增強，對保險的重視程度也越來越高，對于保險產(chǎn)品的需求也逐漸趨于多元化，對保險產(chǎn)品的消費逐年增加，甘肅省的保費收入整體上呈現(xiàn)大幅上升的趨勢，并且逐年增長。從保費收入來看，甘肅省的保險增長穩(wěn)中有進，勢頭向好，增長趨勢明顯，發(fā)展前景比較好。

雖然甘肅省的經(jīng)濟和保險業(yè)的發(fā)展趨勢明顯，但是仍存在較多的問題。比如就經(jīng)濟增長來說，甘肅的發(fā)展主要靠政府投資政策來強力刺激，發(fā)展過程中內(nèi)生動力不足;甘肅省保險發(fā)展中存在較多的行業(yè)發(fā)展方式粗放、保險經(jīng)營不誠信、保險創(chuàng)新動力不足、保險產(chǎn)品結(jié)構不合理等現(xiàn)象。

二、甘肅省保險增長與經(jīng)濟增長互動關系的實證分析

（一）指標選取與數(shù)據(jù)處理

對于經(jīng)濟增長來說，GDP與經(jīng)濟增長具有完全正向的關系，所以在本文實證部分用人均GDP表示宏觀經(jīng)濟增長的變量;對于保險增長來說，保費收入可以反映各國（地區(qū)）保險市場的總體規(guī)模，所以可以用保費收入來反映保險市場的發(fā)展水平。其中甘肅省的保費收入和甘肅省人均GDP數(shù)據(jù)均來源于統(tǒng)計年鑒，部分缺少數(shù)據(jù)來源于甘肅統(tǒng)計局。

通過繪制甘肅省保費收入和人均GDP的時序圖，可以看出甘肅省保費收入和人均GDP之間有著相似的變化軌跡，兩者之間可能存在著因果聯(lián)系。假設人均GDP為y，保費收入為x（假設人均GDP的影響因素只有保費收入，其他因素保持不變）。為了避免異方差對數(shù)據(jù)取對數(shù)，分別為lny和lnx。

（二）建立VAR模型

在Stata15.0軟件中進行估計可得，滯后二階的AIC值為-5.08644，SBIC為-4.79672;滯后零階的AIC值為1.01127，SBIC為1.10785;而滯后一階的AIC值為-5.08644，SBIC值為-4.79672，所以根據(jù)以上分析可以確定VAR模型最大滯后階數(shù)為1階，因為一階滯后的AIC和SBIC的值最小，說明該階數(shù)最合適。由此對模型參數(shù)進行估計如下：

lny=1.21+0.84lny（-1）+0.95lnx（-1）

lnx=-1.02+0.23lny（-1）+0.79lnx（-1）

（三）單位根檢驗

由于本文選取的是時間序列數(shù)據(jù)，所以數(shù)據(jù)可能會存在不平穩(wěn)現(xiàn)象，導致模型不符合實際，出現(xiàn)“偽回歸”現(xiàn)象，VAR模型其實就是協(xié)整關系的一種形式，所以為了一些檢驗和步驟有意義，進行序列的平穩(wěn)性檢驗是具有深刻意義的，在這里將采用ADF檢驗。

本文利用Stata15.0軟件進行ADF檢驗，對2000-2019年的數(shù)據(jù)進行檢驗，檢驗結(jié)果如表1所示， lnx和lny這兩個變量是不平穩(wěn)的。從而對它們的一階差分Δlnx、Δlny進行單位根檢驗，發(fā)現(xiàn)Δlnx、Δlny兩變量的P值均小于它們在5%的臨界值水平，單位根的存在假設被拒絕了?？梢?，lnx和lny是一階單整經(jīng)濟變量。

（四）協(xié)整檢驗

通過檢驗發(fā)現(xiàn)lnx和lny都是一階單整序列，所以可以對它們進行協(xié)整檢驗。應用E—G兩步法檢驗變量lnx和lny間是否具有協(xié)整關系，檢驗步驟如下：

1首先對lny、 lnx進行最OLS回歸，建立模型如下：

檢驗模型對樣本觀測值擬合程度的統(tǒng)計量，調(diào)整后的可決系數(shù)R2=0.9631，證明該回歸方程系數(shù)估計值均顯著;方程擬合優(yōu)度也很高，表明線性回歸方程的擬合度非常高，與實際情況接近。經(jīng)濟含義：方程中解釋變量的系數(shù)0.7157表明實際收入保費每增加1%，，實際人均GDP增加0.7157%。

2、對以上協(xié)整回歸模型的殘差進行單位根檢驗

單位根檢驗結(jié)果見表2。由表2可知，殘差項的P值小于10%，因而殘差項的存在單位根的原假設應該被拒絕，說明殘差項是平穩(wěn)序列。殘差序列的平穩(wěn)，證明了變量lnx和lny存在協(xié)整關系，即兩個經(jīng)濟變量之間具有長期穩(wěn)定的均衡關系。

由表3可以看出，在滯后兩期時甘肅省人均GDP是保費收入的格蘭杰原因，同時保費收入也是人均GDP的格蘭杰原因。也就是說，甘肅省人均GDP和保費收入之間不僅存在著因果關系，而且還是雙向的。

三、實證結(jié)論與對策建議

（一）相關結(jié)論

1、從VAR模型來看

通過建立VAR模型可以看出，甘肅省保險保費收入與人均GDP之間存在顯著關系，其呈現(xiàn)正相關關系，即人均GDP的增長會促進保險產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2、通過協(xié)整檢驗結(jié)果來看

甘肅省人均GDP和保費收入存在著長期的協(xié)整關系，即使這種關系在短期內(nèi)會有所偏離，但這種偏離情況不會持續(xù)太長時間，經(jīng)過調(diào)解最終會拉回到均衡狀態(tài)。甘肅省保費收入對人均GDP的影響是明顯的，表現(xiàn)為保費收入每增加1%，人均GDP就會增加0.7157 %，這個數(shù)值在不考慮其他影響因素的情況下還是比較高的。所以，若想通過拉動甘肅省的保險增長以促進其經(jīng)濟增長，就必須有效地提高居民對保險的消費，促進保險增長，進而促進經(jīng)濟增長，因而對兩者存在長期均衡關系的判斷是符合經(jīng)濟理論預期的。

3、從格蘭杰因果關系檢驗結(jié)果來看

甘肅省人均GDP和保費收入之間不僅存在著因果關系，而且還是雙向的，即人均GDP的提高將使保費收入增加，而保費收入的提高也將在某種程度上促進人均GDP的提高。即甘肅省的保險增長和經(jīng)濟增長是相互影響的，在某種程度上，會相互促進。

（二）對策建議

1、設計多元化的保險產(chǎn)品，吸引廣大保險消費者投保

對于消費者來說，將自己的財產(chǎn)或其他重要的東西投保以后，可以減少居民的一部分預防性儲蓄，所以居民可以將這一部分預防性儲蓄用于消費或投資，進而促進經(jīng)濟增長。保險金的賠付會減少消費者的經(jīng)濟損失，保障消費者的消費和投資潛力，促進經(jīng)濟增長。多元化的保險產(chǎn)品相較于結(jié)構單一的保險產(chǎn)品對于消費者來說，更具有吸引力，更能滿足消費者的需求。

2、建立健全保險制度

隨著保險制度的建立健全，甘肅省的保費收入在逐漸增長，而且增長速度較快，至此，甘肅省的保險業(yè)也取得了持續(xù)的發(fā)展。同時也要通過保險制度的健全來減少保險不誠信經(jīng)營的現(xiàn)象。保護消費者的權利和利益，進而促進保險的消費，促進經(jīng)濟增長。

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作者簡介：姓名：馬雪蓮，出生年份：1997年04月，性別：女，民族：東鄉(xiāng)族，職務：學生，學歷：本科，單位：西北師范大學，研究方向：農(nóng)村金融、綠色金融