陳垚耀

關(guān)鍵詞：新時期 ?商業(yè)銀行 ?全面風(fēng)險管理

一、前言

商業(yè)銀行的發(fā)展處在整個經(jīng)濟大背景下，與國家的整體經(jīng)濟背景有著密切的聯(lián)系，一旦經(jīng)濟出現(xiàn)些微的波動，商業(yè)銀行的資金運轉(zhuǎn)、信貸體系等就會出現(xiàn)較大的反應(yīng)，因此，對于商業(yè)銀行的風(fēng)險管控必須從市場環(huán)境出發(fā)，做好全面的風(fēng)險管控。全面風(fēng)險管控是為了應(yīng)對當(dāng)前全球化、自由化以及財務(wù)創(chuàng)新的國際化浪潮提出來的新概念，包括管理風(fēng)險控制、市場風(fēng)險控制、操作風(fēng)險控制、資本風(fēng)險控制等多個方面。全面風(fēng)險管控相對于原先傳統(tǒng)的單一風(fēng)險控制，具備多方面的優(yōu)點，能夠保證商業(yè)銀行在市場化的浪潮下屹立不倒，尤其是在當(dāng)前中國整體經(jīng)濟形勢下滑的形勢下，能夠保證商業(yè)銀行不被巨大的經(jīng)濟壓力拖垮。

二、國內(nèi)外商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理狀況

國外的研究主要體現(xiàn)在ERM和巴塞爾協(xié)議上，本文主要討論巴塞爾協(xié)議。巴塞爾協(xié)議針對原先只注重信用風(fēng)險的風(fēng)險管控模式做出了一定的修改，將操作風(fēng)險、市場風(fēng)險等可能也納入了監(jiān)管的體系范圍內(nèi)，從而實現(xiàn)了以操作風(fēng)險、市場風(fēng)險以及信用風(fēng)險為三大支柱的全面風(fēng)險管控體系。巴塞爾協(xié)議的內(nèi)容充分注意到了市場的影響，對于市場在商業(yè)銀行運作過程中會產(chǎn)生的影響做了詳細的約束，在原來僅僅依靠銀行工作人員的能力以及經(jīng)驗進行風(fēng)險管控的基礎(chǔ)上增添了新的風(fēng)險管控辦法，形成了更全面的風(fēng)險管理系統(tǒng)。國內(nèi)的研究主要是在市場經(jīng)濟體制建立以后對于化解企業(yè)不良信貸資產(chǎn)方面的的研究，然而隨著市場經(jīng)濟的進一步發(fā)展，研究者們逐漸發(fā)現(xiàn)僅僅對于不良信貸資產(chǎn)的風(fēng)險管控是不足以對于商業(yè)銀行的風(fēng)險進行全面的管控。2008年全球次貸危機以后，理論界對于商業(yè)銀行風(fēng)險管控的研究逐漸深化，從單一的信用風(fēng)險研究變成了對于全面風(fēng)險管控體系的探討。

三、蘇州地區(qū)商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理中存在的問題以及解決措施

當(dāng)前蘇州地區(qū)商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理中所存在的問題主要有以下四個方面：（1）全面風(fēng)險管理文化理念尚不普及;（2）全面風(fēng)險管理機制運行并不流暢;（3）全面風(fēng)險管理技術(shù)手段落后;（4）全面風(fēng)險管控人才素質(zhì)不夠。文化理念的不普及體現(xiàn)在現(xiàn)階段商業(yè)銀行的銀行職工并沒有全面地接收全面風(fēng)險管理的理念，在進行工作的過程中仍然以舊的思想主導(dǎo)行動，在風(fēng)險管控上并不注重全面地管控策略而對于信用風(fēng)險管控過分注重。運行機制不流暢在于當(dāng)前蘇州地區(qū)商業(yè)銀行雖然引進了商業(yè)銀行全面風(fēng)險管控的相關(guān)理論思想，但是在執(zhí)行時遇到的阻力過大，在管理體系、機構(gòu)設(shè)置等方面存在著很多不合理的地方，整個組織架構(gòu)的工作效率低下，對于風(fēng)險管控工作難以良好地解決。技術(shù)手段落后體現(xiàn)于沒有良好的信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)支撐，風(fēng)險管理的模型也不夠先進，難以滿足日益復(fù)雜的社會經(jīng)濟狀況的要求。管控人才素質(zhì)不高，表現(xiàn)在商業(yè)銀行風(fēng)險管控團隊中缺乏風(fēng)險計量技術(shù)的人才，員工的知識儲備沒有及時地更新?lián)Q代，在風(fēng)險管控的過程中不具備現(xiàn)代化風(fēng)險管控的意識和能力。

要對蘇州地區(qū)商業(yè)銀行進行全面的風(fēng)險管控，首先，完善風(fēng)險管理機制體制，一方面要有強勢有力的領(lǐng)導(dǎo)部門主導(dǎo)，帶領(lǐng)整個團隊進行全面的風(fēng)險管控工作;另一方面要建立縱向到底的風(fēng)險管控部門并把銀行員工的業(yè)績考核與風(fēng)險評估水平相掛鉤，反向促進風(fēng)險管控部門的核心工作能力以及員工的工作熱情以及工作能力的提升。其次，要實現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險管控水平的提高，必須要建立資本和風(fēng)險約束體系。資本和風(fēng)險約束體系主要是針對商業(yè)銀行運行過程中資金的流向與規(guī)劃的各項管控。在資金的管理方面，商業(yè)銀行應(yīng)該加強資本的統(tǒng)一歸口管理水平，對于資本在各個產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域的配置要有科學(xué)的管控水平。同時，在資本的規(guī)劃管理方面，要注意資本在市場上不同領(lǐng)域的占比程度，結(jié)合不同產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險水平，做出適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險管控調(diào)整，降低資金在投資時的風(fēng)險水平。在資本的約束力度上，也要注意資本的綜合利用水平以及效率，對于資本的回報率要有敏感性，對于高投入低回報的資本投資領(lǐng)域要做出一定的約束，保證取得最高的資本利用效率。

在商業(yè)銀行全面風(fēng)險管控方面，要注意改進風(fēng)險管理的方法、流程和技術(shù)，本文在風(fēng)險管理的方法、流程以及技術(shù)方面提出了一些想法和建議。首先是要健全信貸的政策體系。信貸的政策體系是要在中央和地方政策基礎(chǔ)上，結(jié)合商業(yè)銀行自身發(fā)展過程中獲取到的經(jīng)驗，進行一系列的信貸政策的制定。在信貸的政策體系制定過程中，要注意加強對于各區(qū)域不同的政策管理。蘇州產(chǎn)業(yè)涉及比較廣泛，在不同的領(lǐng)域資本的運用規(guī)模和運用狀況都是不同的，因此對于蘇州的各個不同區(qū)域要實行不同的信貸政策，但是在信貸政策的實行過程中，要積極擴大信貸政策的覆蓋領(lǐng)域，并制定完善的綜合應(yīng)用限額、停復(fù)牌、主動退出等信貸風(fēng)險管理機制。其次，要強化貸款質(zhì)量全周期管理。商業(yè)銀行對于發(fā)放貸款的過程要具備充分的謹(jǐn)慎性，在發(fā)放貸款之前就必須要做好對于相關(guān)客戶的信用審核工作，要加強業(yè)務(wù)準(zhǔn)入管理的控制。在貸款已發(fā)放以后要跟進貸款的后續(xù)工作，包括貸款利息的收取以及貸款期限到期之后貸款本金的追回，并要根據(jù)客戶的貸款本金及利息歸還情況更新客戶的信用體系，健全銀行的征信系統(tǒng)，降低日后貸款中的風(fēng)險。

四、結(jié)束語

商業(yè)銀行的運行狀況對于整個蘇州地區(qū)的經(jīng)濟狀況具有重要的影響作用，商業(yè)銀行必須加強全面風(fēng)險管理，提高銀行的全面風(fēng)險管理水平。

參考文獻

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