王大賢

非現(xiàn)場(chǎng)分析的核心與關(guān)鍵就在于對(duì)海量外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的挖掘與應(yīng)用，這就為大數(shù)據(jù)分析在外匯管理工作中的應(yīng)用提供了廣闊的空間。

周雖舊邦，其命維新。隨著外匯管理改革的不斷深化，非現(xiàn)場(chǎng)分析對(duì)事中事后監(jiān)督管理的意義更加凸顯，而非現(xiàn)場(chǎng)分析的核心與關(guān)鍵就在于對(duì)海量外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的挖掘與應(yīng)用，這就為大數(shù)據(jù)分析在外匯管理工作中的應(yīng)用提供了廣闊的空間。大數(shù)據(jù)通過(guò)新技術(shù)手段處理海量、多樣且快速增長(zhǎng)的信息資產(chǎn)。大數(shù)據(jù)分析不僅要掌握龐大的數(shù)據(jù)信息，更要對(duì)這些含有某種未知意義的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行專業(yè)化處理，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)隱藏在其中的相關(guān)性。

外匯管理應(yīng)用大數(shù)據(jù)分析的重要意義

在紛繁復(fù)雜的外匯管理數(shù)據(jù)中，大數(shù)據(jù)具有眾多優(yōu)點(diǎn)：

契合外匯數(shù)據(jù)特性。外匯數(shù)據(jù)的基本特點(diǎn)是種類繁多、體量巨大、格式復(fù)雜，而大數(shù)據(jù)分析能將數(shù)據(jù)背后的信息最大限度地展現(xiàn)出來(lái)。一是全面性。常見(jiàn)的外匯數(shù)據(jù)如國(guó)際收支、經(jīng)常項(xiàng)目、資本項(xiàng)目、外匯檢查、綜合管理等多個(gè)業(yè)務(wù)條線，包含跨境收支、銀行結(jié)售匯、銀行綜合頭寸、貿(mào)易信貸、外債登記等數(shù)十個(gè)具體項(xiàng)目，都可以通過(guò)大數(shù)據(jù)分析進(jìn)行整合，得到綜合性分析結(jié)果，從而有效突破現(xiàn)有管理邊界，實(shí)現(xiàn)外匯管理的全面監(jiān)測(cè)和綜合調(diào)控的目標(biāo)要求。二是快捷性。外匯數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)年日積月累，已經(jīng)形成一個(gè)相當(dāng)龐大的體量，以我國(guó)的國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)為例，每個(gè)月跨境收支明細(xì)記錄約600-800萬(wàn)條。大數(shù)據(jù)分析技術(shù)能有效、迅捷地處理這些海量數(shù)據(jù)。三是直觀性。許多外匯數(shù)據(jù)因?yàn)椴杉绞健?chǔ)存形式的不同，導(dǎo)致格式不統(tǒng)一，如外匯檢查采集的證據(jù)大多是現(xiàn)場(chǎng)手工采集、紙質(zhì)留存，這些證據(jù)里面存儲(chǔ)的關(guān)聯(lián)信息往往又需要進(jìn)一步的手工整理，并且整理出來(lái)的是非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，這與國(guó)際收支、銀行結(jié)售匯等數(shù)據(jù)由銀行系統(tǒng)接口報(bào)送、系統(tǒng)儲(chǔ)存大不相同，而大數(shù)據(jù)分析可以將非結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)納入考量，并向結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)過(guò)渡，以更加直觀簡(jiǎn)易的方式展現(xiàn)分析結(jié)果。

便利宏觀審慎管理。外匯管理實(shí)行宏觀審慎監(jiān)管目前存在兩大難點(diǎn)：一是宏觀數(shù)據(jù)的可得性與準(zhǔn)確性，二是審慎監(jiān)管觸發(fā)的時(shí)點(diǎn)如何把握。在大數(shù)據(jù)分析的邏輯下，這兩個(gè)難點(diǎn)都可以找到應(yīng)對(duì)之道。首先，大數(shù)據(jù)分析采取的是全部數(shù)據(jù)，而非隨機(jī)抽樣數(shù)據(jù)或部分重點(diǎn)數(shù)據(jù)，這樣大數(shù)據(jù)分析的結(jié)果實(shí)際上就反映了總體的特征，這就為外匯宏觀管理提供了有力的參考依據(jù)。其次，大數(shù)據(jù)是高速、實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)流，其分析過(guò)程也是動(dòng)態(tài)發(fā)展和持續(xù)進(jìn)行的，盡管它可以像傳統(tǒng)計(jì)量分析一樣截取某一個(gè)時(shí)點(diǎn)上的結(jié)果，但是由于全量數(shù)據(jù)一直在補(bǔ)充、變化，故而大數(shù)據(jù)分析的結(jié)果實(shí)際是無(wú)限的，這種動(dòng)態(tài)的呈現(xiàn)對(duì)找準(zhǔn)審慎監(jiān)管的觸發(fā)時(shí)機(jī)是非常有利的抓手。

提高外匯管理效能。大數(shù)據(jù)分析強(qiáng)調(diào)變量之間的相關(guān)關(guān)系而非傳統(tǒng)數(shù)據(jù)注重的某種因果關(guān)系，其重在通過(guò)技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)與研究對(duì)象高度相關(guān)的變量，既不要求對(duì)研究對(duì)象運(yùn)行機(jī)制作出事先理論的假定，也不要求數(shù)據(jù)質(zhì)量完備、分析結(jié)果精確，這就使得大數(shù)據(jù)分析的結(jié)果運(yùn)用更加靈活。外匯管理可以更加關(guān)注相關(guān)變量的變化，對(duì)外匯形勢(shì)的監(jiān)測(cè)及外匯風(fēng)險(xiǎn)的研判也會(huì)更加宏觀、全面，外匯管理的手段和方式也可以更加多樣化。同時(shí)大數(shù)據(jù)分析還可以消除制定統(tǒng)一監(jiān)管規(guī)范所帶來(lái)的注重事前監(jiān)管、被監(jiān)管主體差異性大、缺乏個(gè)性化監(jiān)管措施等問(wèn)題，更完整、更準(zhǔn)確地掌握被監(jiān)管主體的特征，減少對(duì)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)度依賴，相機(jī)抉擇，更好地實(shí)現(xiàn)從“行為監(jiān)管”向“主體監(jiān)管”的轉(zhuǎn)變。

外匯管理應(yīng)用大數(shù)據(jù)分析的難點(diǎn)

在大數(shù)據(jù)的應(yīng)用中，必須披荊斬棘，越是艱險(xiǎn)越向前。目前，在大數(shù)據(jù)應(yīng)用中，存在如下難點(diǎn)：

數(shù)據(jù)來(lái)源眾多，增大信息采集難度。目前外匯數(shù)據(jù)來(lái)源涉及主體眾多，包括銀行、進(jìn)出口企業(yè)、跨國(guó)公司、個(gè)人以及非金融業(yè)機(jī)構(gòu)等，數(shù)據(jù)采集內(nèi)容除了這些主體的資金流外，還包括登記備案、違規(guī)處罰等信息。如何做到在數(shù)據(jù)采集過(guò)程中協(xié)調(diào)好外匯局與各類主體之間的關(guān)系，鼓勵(lì)被監(jiān)管主體認(rèn)真、負(fù)責(zé)參與，實(shí)現(xiàn)全面、準(zhǔn)確、有效地?cái)?shù)據(jù)采集，是開(kāi)展大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用的基礎(chǔ)和前提。

數(shù)據(jù)格式復(fù)雜，加大信息整合難度。外匯數(shù)據(jù)的采集通常是分散式的，即由銀行、企業(yè)等不同主體利用計(jì)算機(jī)、業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)等渠道通過(guò)不同方式產(chǎn)生，再由外匯局統(tǒng)一收集匯總而成。由于匯總起來(lái)的數(shù)據(jù)信息格式往往存在差異，因此不能實(shí)現(xiàn)直接共享。在運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析之前，需要對(duì)數(shù)據(jù)源進(jìn)行再加工。對(duì)于結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，需要進(jìn)行內(nèi)容、格式的統(tǒng)一化處理，而對(duì)于非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，則需要進(jìn)行篩選、過(guò)濾、沉淀、整合，使其成為可用于分析的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)處理過(guò)程既對(duì)現(xiàn)有數(shù)據(jù)處理分析工具提出了更高要求，同時(shí)也對(duì)外匯從業(yè)人員的工作能力提出了挑戰(zhàn)。

數(shù)據(jù)可視化低，增加信息讀取難度。傳統(tǒng)的外匯數(shù)據(jù)大多是結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)，例如跨境收支、銀行結(jié)售匯等數(shù)據(jù)通常采用數(shù)值、表格、圖形等形式來(lái)顯示，但是對(duì)于登記備案、行政許可、行政處罰、企業(yè)名錄等數(shù)據(jù)是很難通過(guò)數(shù)據(jù)表等直觀反映，這就加大了對(duì)數(shù)據(jù)讀取、理解和使用的難度。如何找到新的數(shù)據(jù)顯示方式，實(shí)現(xiàn)立體化、多維度的數(shù)據(jù)解讀，是外匯大數(shù)據(jù)分析工作的一個(gè)重要命題。

未來(lái)大數(shù)據(jù)分析的基本構(gòu)想

工欲善其事，必先利其器。在大數(shù)據(jù)的高速發(fā)展中，必須掌握良好的方法，才能取得較好的效果。首先，引入計(jì)量分析方法。計(jì)量分析方法中有許多模型和手段也有利于揭示數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。在實(shí)際工作中可以通過(guò)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)的再加工挖掘出一些最值得關(guān)注的指標(biāo)，重構(gòu)指標(biāo)體系，并計(jì)算出指標(biāo)體系的相關(guān)系數(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)外匯監(jiān)管主體、外匯變量相關(guān)關(guān)聯(lián)性的分析。

其次，完善大數(shù)據(jù)信息共享平臺(tái)。數(shù)據(jù)庫(kù)不僅包括外匯局對(duì)銀行、企業(yè)、個(gè)人等被監(jiān)管主體產(chǎn)生的各類信息，還包括商務(wù)、海關(guān)、稅務(wù)、工商等相關(guān)部門的監(jiān)管信息。目前外匯局的業(yè)務(wù)系統(tǒng)包括跨境監(jiān)測(cè)流動(dòng)與分析、國(guó)際收支涉外收付款統(tǒng)計(jì)、銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)、外匯賬戶管理、個(gè)人外匯業(yè)務(wù)監(jiān)測(cè)、貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測(cè)、資本項(xiàng)目信息管理、外匯檢查分析應(yīng)用等十多個(gè)系統(tǒng)。下一步應(yīng)進(jìn)一步完善外匯局應(yīng)用平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，加大數(shù)據(jù)采集力度，提高數(shù)據(jù)分析的準(zhǔn)確性和完整性，同時(shí)將外匯局各類系統(tǒng)與央行的人民幣跨境收付系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行共享，提高綜合分析能力。

再次，組建專業(yè)的大數(shù)據(jù)分析團(tuán)隊(duì)。大數(shù)據(jù)分析是對(duì)全量數(shù)據(jù)的運(yùn)用和管理，具體的分析工作對(duì)工作人員的綜合素質(zhì)有較高的要求。應(yīng)組建一支專業(yè)的大數(shù)據(jù)分析團(tuán)隊(duì)，吸收包括業(yè)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)分析、計(jì)算機(jī)應(yīng)用開(kāi)發(fā)等方面的精英骨干，還需要具備組織領(lǐng)導(dǎo)能力、項(xiàng)目管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力的人員參與其中，從而保證大數(shù)據(jù)分析工作的持續(xù)、高效、有序開(kāi)展。