數(shù)字技術(shù)在各行業(yè)廣泛應(yīng)用，其在金融產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮重要的應(yīng)用價值。線上支付雖然為交易提供了便利，但為商業(yè)銀行金融管理帶來了一定的風(fēng)險。因此，商業(yè)銀行必須重視金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型，本文在總結(jié)當(dāng)前商業(yè)銀行的金融風(fēng)險管理現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)探究數(shù)字化金融風(fēng)險管理措施。

一、引言

數(shù)字化金融以區(qū)塊鏈技術(shù)為基礎(chǔ)，通過創(chuàng)建BAT直銷銀行、互聯(lián)網(wǎng)保險公司的方式規(guī)避風(fēng)險因素。傳統(tǒng)商業(yè)銀行正處于APP推廣階段，金融環(huán)境相對惡劣，仍存在大量的金融風(fēng)險，如何控制風(fēng)險、實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是商業(yè)銀行需要重視的問題。

二、商業(yè)銀行金融風(fēng)險管理現(xiàn)狀

惡劣的金融環(huán)境促使商業(yè)銀行管理者提升風(fēng)險管理意識，由于商業(yè)銀行內(nèi)部控制機(jī)制不夠完善，因此，數(shù)字化速度緩慢推進(jìn)。據(jù)資料調(diào)查可知，商業(yè)銀行不良貸款余額由2012年3月末的億元增長至2017年9月末的億元，其中，2014年到2015年的增長幅度最大，由8，259億元增長到12，857億元，各年份商業(yè)銀行不良貸款余額如表1所示；不良貸款率從2012年3月末的持續(xù)上升至2016年9月末的。從中能夠看出，商業(yè)銀行金融風(fēng)險逐年增加，對此，應(yīng)探索金融風(fēng)險管理的有效措施，商業(yè)銀行金融方向管理工作勢在必行。利用風(fēng)險模型對金融管理風(fēng)險進(jìn)行推導(dǎo)，并運(yùn)用RAROC公式，經(jīng)濟(jì)資本=資本比率×貸款數(shù)額，風(fēng)險調(diào)整=凈收益-預(yù)期損失，對商業(yè)銀行風(fēng)險管理進(jìn)行分析，其負(fù)態(tài)資產(chǎn)風(fēng)險計算為PD=N（-d2）。

三、商業(yè)銀行金融風(fēng)險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型

（一）數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建

從用戶需求理論出發(fā)，商業(yè)銀行必須重視數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建，利用數(shù)字信息系統(tǒng)為用戶提供服務(wù)，以此豐富用戶的主觀體驗(yàn)，滿足用戶需求，同時，還能降低商業(yè)銀行的貸款風(fēng)險、資金風(fēng)險。例如，某商業(yè)銀行利用RAROC公式計算資本，根據(jù)計算結(jié)果調(diào)整風(fēng)險管理計劃，并與科技企業(yè)開展戰(zhàn)略合作，利用IT技術(shù)、數(shù)據(jù)技術(shù)，助力企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。從中能夠看出，該商業(yè)銀行高度關(guān)注科技合作，不斷完善數(shù)字化業(yè)務(wù)流程，并站在用戶角度分析用戶需求，為用戶提供數(shù)字化服務(wù)。應(yīng)用先進(jìn)的金融科技，提高金融管理效率，降低金融管理風(fēng)險。大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用能夠深入分型市場的變化，幫助商業(yè)銀行了解金融市場的風(fēng)險，此外，大數(shù)據(jù)技術(shù)的引進(jìn)與應(yīng)用，有利于加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型速度。

（二）數(shù)字化金融產(chǎn)品管理

IT技術(shù)為商業(yè)銀行金融管理提供了更多的可能性，銀行作為資金流轉(zhuǎn)的重要機(jī)構(gòu)，應(yīng)對自身科學(xué)、準(zhǔn)確定位，積極應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)，開展試點(diǎn)項(xiàng)目作業(yè)，加大對數(shù)字技術(shù)的投入，以此縮短數(shù)字化轉(zhuǎn)型時間。同時，商業(yè)銀行應(yīng)精簡傳統(tǒng)管理系統(tǒng)，以此提高各種金融產(chǎn)品處理效率，優(yōu)化服務(wù)流程。此外，商業(yè)銀行提供的金融服務(wù)、金融產(chǎn)品能夠滿足用戶需要，數(shù)字化金融產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)開發(fā)，在金融產(chǎn)品管控上應(yīng)用“區(qū)塊鏈+金融”的管理模式，這不僅能夠優(yōu)化商業(yè)銀行的資金風(fēng)險，而且還能減少銀行經(jīng)營管理的日常開銷以及證券服務(wù)費(fèi)用。例如，民生銀行實(shí)踐“4朵云+1范式”金融數(shù)字化管理模式，據(jù)2017年數(shù)據(jù)報告顯示，直銷銀行客戶數(shù)萬，管理金融資產(chǎn)億元，分別比2016年末增長萬戶和億元；個人電子銀行客戶數(shù)達(dá)萬，比2016年末增加萬，報告期交易筆數(shù)億筆，交易金額萬億元。從數(shù)據(jù)顯示中能夠看出，商業(yè)銀行金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型將成為必然趨勢。

（三）數(shù)字化管理工具應(yīng)用

商業(yè)銀行金融風(fēng)險管理，積極投入到數(shù)字化轉(zhuǎn)型之中。新型科技應(yīng)用的同時，輔助新型的管理工具，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的金融管理思想，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險科學(xué)防范目的。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，銀行應(yīng)高度重視數(shù)字系統(tǒng)的安全防護(hù)，應(yīng)用新型的安全防護(hù)系統(tǒng)，避免機(jī)密信息泄漏，為商業(yè)銀行的經(jīng)營管理造成風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)對系統(tǒng)的防護(hù)。

四、結(jié)論

總而言之，從風(fēng)險角度分析，商業(yè)銀行可通過優(yōu)化業(yè)務(wù)組成的方式推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型，規(guī)避傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式中的金融風(fēng)險。利用層次分析法探討商業(yè)銀行金融風(fēng)險管理現(xiàn)狀，對商業(yè)銀行金融管理工作數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有重要價值。（作者單位為山東管理學(xué)院經(jīng)貿(mào)學(xué)院）

作者簡介：董婧璇 女（1990-07-25） 山東省濟(jì)南市 漢 助教 碩士 證券投資、商業(yè)銀行山東管理學(xué)院經(jīng)貿(mào)學(xué)院。