【摘要】本文就影響海南市房地產(chǎn)價(jià)格的各項(xiàng)因素進(jìn)行了研究以及對實(shí)行限購政策前后商品住宅價(jià)格變換進(jìn)行了分析,利用主成分分析、粗糙集及小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算,得出結(jié)論。
【關(guān)鍵詞】主成分分析小波神經(jīng)網(wǎng)路Var模型
1、模型假設(shè)
(1)主成分分析,只有關(guān)鍵自變量對因變量產(chǎn)生影響
(2)小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分析數(shù)據(jù)間線性無關(guān)
(3)多元回歸因變量無相關(guān)性
2、變量說明
3、模型建立及求解
3.1限購前分析
先將我國房地產(chǎn)市場的影響因素作為條件屬性,將全國房屋銷售價(jià)格指數(shù)作為決策屬性構(gòu)建決策表。接著采用登平離散的方法將角色表中的屬性值進(jìn)行離散化,利用粗糙集方法分析決策表計(jì)算所有約檢和核心屬性指標(biāo)。最后通過計(jì)算可知,短期內(nèi)人口密度、人口素質(zhì)和地皮價(jià)格是影響??诜康禺a(chǎn)價(jià)格的主要因素。
在得到房地產(chǎn)價(jià)格主要影響因素后。將房地產(chǎn)各個(gè)影響因素作為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入節(jié)點(diǎn)。將房屋銷售價(jià)格指數(shù)作為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸出節(jié)點(diǎn),利用訓(xùn)練數(shù)據(jù)對小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行訓(xùn)練。
3.2小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
我們稱滿足條件的平方可積函數(shù)為基本小波或母小波,其中的變換令
通過前面的結(jié)果分析可知,基于主成分分析的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測的房價(jià)非常接近原始房價(jià),模型訓(xùn)練次數(shù)少,擬合精度高,可以作為房價(jià)預(yù)測的一種可靠的方法。
3.3最終結(jié)果的預(yù)測
結(jié)果顯示,如果??谑信c三亞市未實(shí)行限購政策,那么海口市和三亞市的房地產(chǎn)價(jià)格就會(huì)一直呈現(xiàn)增長趨勢,并最終達(dá)到飽和狀態(tài)。模型驗(yàn)證與對比分析表面,我們的預(yù)測模型在預(yù)測中切實(shí)可行,是一種具有較高預(yù)測精度的方法。
3.4限購后分析
通過對購房數(shù)量進(jìn)行限制使房地產(chǎn)市場的購房需求(特別是投機(jī)性需求)能夠得到抑制,從而降低住房價(jià)格。本文首先對相關(guān)理論基礎(chǔ)進(jìn)行說明,為后文的實(shí)證研究奠定基礎(chǔ)。首先從總的層面對房地產(chǎn)限購政策的影響進(jìn)行研究,根據(jù)數(shù)據(jù)建立了向量自回歸模型(VAR),通過LR檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)和方差分解對房地產(chǎn)限購政策的實(shí)施效果進(jìn)行分析。
分析可得,房地產(chǎn)限購政策的制定與實(shí)施應(yīng)當(dāng)因地制宜。
3.5模型的選取
本文選取VAR模型作為實(shí)證分析的框架,VAR模型不僅可以研究房地產(chǎn)限購政策等對住房價(jià)格的影響,還可以考察各變量間相互作用。并對滯后因素考量。一個(gè)傳統(tǒng)的VAR模型具有下述形式:
Y為內(nèi)生變量的向量矩陣,為滯后L期的多項(xiàng)式矩陣,Zi是具有決定性的矩陣項(xiàng),C是自回歸系數(shù)的矩陣, 是白噪聲殘差向量。本文按照如下住房價(jià)格變動(dòng)理論公式來構(gòu)建計(jì)量模型:
其中HD代表住房需求,HS代表住房供給。
3.6模型的建立
(1)基于四象限模型的傳導(dǎo)機(jī)制
DiPasquale和Wheaton于1996年針對房地產(chǎn)市場提出了四象限模型按照住房的消費(fèi)、投資的雙重屬性將房地產(chǎn)市場劃分為資本市場和使用市場。
(2)基于預(yù)期理論的傳導(dǎo)機(jī)制
同時(shí),預(yù)期也會(huì)對資產(chǎn)價(jià)格產(chǎn)生影響,根據(jù)潘再見(2013)提出的模型有如下公式;
其中ptf為t期的基礎(chǔ)價(jià)格,λ為加權(quán)系數(shù),εt是隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)。
(3)LR檢驗(yàn)
該檢驗(yàn)的原理是約束條件成立的條件下,約束模型和非約束模型的極大似然函數(shù)值近似相等。以下為非約束模型的極大似然函數(shù)和約束模型的極大似然函數(shù):
其中,M是約束條件數(shù)量,LR統(tǒng)計(jì)量以β=0位原假設(shè)。若LR≤X2α,則結(jié)束原假設(shè),該變量多余,若LR≥X2α,則原假設(shè)不可用。
(4)脈沖響應(yīng)
在考察VAR模型時(shí),我們使用VAR(P)的一般形式:
其中εt是隨機(jī)殘差向量。,這表示等于第j個(gè)變量在時(shí)期t的εjt對第i個(gè)變量的在時(shí)期t+s的yis,t+s的影響。因此,我們將稱為脈沖響應(yīng)函數(shù),它代表了在時(shí)期t在其他變量下不變的情況下,yis,t+s對yjt的變化的反應(yīng)。
3.7最終結(jié)果預(yù)測
海口市限購政策施行后,住宅價(jià)格會(huì)在兩個(gè)月內(nèi)從15千降低至12千,在之后的一年內(nèi)會(huì)穩(wěn)定增加到22.5千。
海口市限購政策施行后,住宅價(jià)格會(huì)在兩個(gè)月內(nèi)從36千降低至30千,在之后的一年內(nèi)會(huì)穩(wěn)定增加到44千。
作者簡介:
周祖陽,山東科技大學(xué),山東泰安。