股價基于指數(shù)O—U模型的股指期權(quán)定價
2017-03-17 02:33:56馬思遙
科學(xué)與財富 2017年1期
馬思遙
摘 要：本文對股指期權(quán)進(jìn)行了簡單介紹，利用鞅方法給出了成份股帶股息支付的股價基于指數(shù)O-U模型的股指期權(quán)的定價公式。
關(guān)鍵詞：指數(shù)O-U模型；股指期權(quán)；鞅方法；
馬思遙
摘 要：本文對股指期權(quán)進(jìn)行了簡單介紹，利用鞅方法給出了成份股帶股息支付的股價基于指數(shù)O-U模型的股指期權(quán)的定價公式。
關(guān)鍵詞：指數(shù)O-U模型；股指期權(quán)；鞅方法；
