燕彩蓉 張青龍 趙 雪 黃永鋒

(東華大學計算機科學與技術(shù)學院 上海 201620)(cryan@dhu.edu.cn)

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基于廣義高斯分布的貝葉斯概率矩陣分解方法

燕彩蓉 張青龍 趙 雪 黃永鋒

(東華大學計算機科學與技術(shù)學院 上海 201620)(cryan@dhu.edu.cn)

貝葉斯概率矩陣分解方法因較高的預(yù)測準確度和良好的可擴展性，常用于個性化推薦系統(tǒng)，但其推薦精度會受初始評分矩陣稀疏特性的影響.提出一種基于廣義高斯分布的貝葉斯概率矩陣分解方法GBPMF(generalized Gaussian distribution Bayesian PMF)，采用廣義高斯分布作為先驗分布，通過機器學習自動選擇最優(yōu)的模型參數(shù)，并基于Gibbs采樣進行高效訓練，從而有效緩解矩陣的稀疏性，減小預(yù)測誤差.同時考慮到評分時差因素對預(yù)測過程的影響，在采樣算法中添加時間因子，進一步對方法進行優(yōu)化，提高預(yù)測精度.實驗結(jié)果表明：GBPMF方法及其優(yōu)化方法GBPMF-T對非稀疏矩陣和稀疏矩陣均具有較高的精度，后者精度更高.當矩陣非常稀疏時，傳統(tǒng)貝葉斯概率矩陣分解方法的精度急劇降低，而該方法則具有較好的穩(wěn)定性.

個性化推薦系統(tǒng)；貝葉斯概率矩陣分解；機器學習；廣義高斯分布；稀疏矩陣

推薦系統(tǒng)作為一種有效的信息過濾手段，是當前解決信息過載問題及實現(xiàn)個性化信息服務(wù)的有效方法之一[1].近幾年舉辦的比賽，如Netflix百萬美金大獎賽、KDD CUP 2011音樂推薦比賽、百度電影推薦競賽以及阿里巴巴大數(shù)據(jù)競賽更是把推薦系統(tǒng)的研究推向了高潮.

作為協(xié)同過濾推薦系統(tǒng)中的一種新型推薦生成方法，基于矩陣分解(matrix factorization, MF)的潛在因子模型(latent factor model)因準確度高、可擴展性好等因素受到了廣泛的關(guān)注[2].常用的矩陣分解方法主要包括規(guī)范化的SVD(regularized SVD)[3]、非負矩陣分解(nonnegative matrix factorization, NMF)[4]、概率矩陣分解(probabilistic matrix fact-orization, PMF)[5]和貝葉斯概率矩陣分解(Bayesian PMF)[6]等.其中Bayesian PMF從概率的角度探討矩陣分解的最優(yōu)化問題，算法的預(yù)測準確性比較高，且不需要設(shè)定正則化系數(shù)，因此得到了廣泛應(yīng)用[7].

現(xiàn)實生活中，數(shù)據(jù)矩陣往往極其稀疏，以最近熱映的電影《魔獸》為例，中國票房14.7億元，觀影人次近4 000萬，豆瓣評分人次為129 888，評分密度僅為0.325%.為了緩解數(shù)據(jù)稀疏問題，學者們提出了社會化推薦(social recommendation)方法[8-9].為了提取更優(yōu)的潛在特征向量，文獻[10]將用戶的各種社會網(wǎng)絡(luò)關(guān)系融合到矩陣的優(yōu)化分解過程中，提出社會化矩陣分解；文獻[11]提出因子分解機(factorization machines)模型.然而，用戶對項目的評分信息與用戶之間的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)信息往往來源于不同的數(shù)據(jù)源，因此社會化推薦在推廣應(yīng)用中有一定的局限性[12].

針對矩陣稀疏性影響預(yù)測精度的問題，本文在貝葉斯概率矩陣分解的基礎(chǔ)上，提出一種基于廣義高斯分布的貝葉斯概率分解方法，同時考慮用戶評價行為對用戶評分的影響會隨著時間弱化的情況[13]，在方法中添加時間因子，進一步提高預(yù)測精度.

1 相關(guān)定義

推薦系統(tǒng)中最基本的數(shù)據(jù)就是關(guān)于用戶對項目的評分，通過對它們進行分析，了解用戶與項目之間的關(guān)聯(lián)，從而實現(xiàn)項目推薦.

定義1. 評分矩陣.假設(shè)有用戶向量u(大小為n)、項目向量v(大小為m)，每個用戶對每個項目都可能產(chǎn)生一個評分，其值構(gòu)成了用戶-項目評分矩陣Rn×m.

(1)

通常采用隨機梯度下降(stochastic gradient descent, SGD)方法優(yōu)化目標損失函數(shù)，當其取最小值時對應(yīng)的Un×k和Vk×m即為最優(yōu)解.

定義3. 稀疏矩陣.指矩陣中非零元素占全部元素的百分比很小的矩陣(通常設(shè)為5%以下).實際應(yīng)用中，由于多數(shù)用戶不會對其所瀏覽的所有項目做出顯式反饋，因此評分矩陣通常是稀疏的.本文主要研究稀疏矩陣的分解.

定義4. 貝葉斯概率矩陣分解.假設(shè)用戶特征向量矩陣Un×k和項目特征向量矩陣Vk×m服從均值為μU，μV，方差為ΛU，ΛV的高斯分布，用戶、項目特征向量矩陣的條件概率分布如下：

(2)

(3)

用戶對項目的評分變成一個概率問題：

(4)

其中，N(x|μ,Λ-1)是期望為μ、方差為Λ-1的高斯分布，Iij是示性函數(shù)；若rij≠0，則Iij=1，否則Iij=0.Bayesian PMF進一步設(shè)定ΘU={μU,ΛU}，ΘV={μV,ΛV}的先驗分布為高斯-威沙特分布(Gaussian-Wishart distribution)，將參數(shù){ΛU,ΛV}整合到算法內(nèi)部，概率調(diào)整為

P(ΘU|Θ0)=P(μU|ΛU)P(ΛU)=

N(μU|μ0,(β0ΛU)-1)W(ΛU|ω0,ν0)，

(5)

P(ΘV|Θ0)=P(μV|ΛV)P(ΛV)=

N(μV|μ0,(β0ΛV)-1)W(ΛV|ω0,ν0)，

(6)

其中：

1)Θ0={μ0,ν0,ω0,Λ,β0}；

2)W(Λν|ω0,ν0)是自由度為v0、尺度參數(shù)為ω0的威沙特分布.

貝葉斯推斷是將先驗的思想和樣本數(shù)據(jù)相結(jié)合得到后驗分布，然后根據(jù)后驗分布進行統(tǒng)計推斷，其精度受樣本數(shù)量及其先驗分布準確性的影響.Bayesian PMF采用高斯分布作為先驗分布，對數(shù)據(jù)比較敏感，當評分矩陣中非零元素較少時，這種方法具有較高的精度，但當評分矩陣非常稀疏時，很難斷定樣本分布服從高斯分布，其推薦效果不理想[6].本文針對評分矩陣稀疏性不確定問題，提出采用適用范圍更加寬泛的廣義高斯分布作為先驗分布來緩解數(shù)據(jù)的稀疏問題，提高推薦精度.

Bayesian PMF采用Markov鏈蒙特卡羅算法(Markov chain Monte Carlo, MCMC)進行訓練，該算法具有較低的算法復雜度和較高的檢測性能，目前在MCMC方法中最常用的是Gibbs采樣(Gibbs sampling)算法.因此，本文在訓練基于廣義高斯分布的貝葉斯概率矩陣分解方法GBPMF(generalized Gaussian distribution Bayesian PMF)的過程中，使用Gibbs采樣算法進行貝葉斯推斷.

2 基于廣義高斯分布的貝葉斯概率矩陣分解

2.1 廣義高斯分布對稀疏數(shù)據(jù)的影響

廣義高斯分布(generalized Gaussian distribution, GGD)的密度函數(shù)(probability density function)是廣義伽瑪分布的密度函數(shù)的推廣形式，其密度函數(shù)定義為[14]

(7)

其中：

3) 參數(shù)μ，σ2，α，β分別稱為GGD的均值、方差、形狀參數(shù)和尺度參數(shù).

Fig. 1 Probability density comparison of GGD.圖1 GGD概率密度變化示例

圖1所示為μ=0，σ2=10，α分別為2.0，1.0，0.8的GGD概率密度圖.其中縱坐標表示樣本的概率分布密度，0點處縱坐標值越大表示樣本取0值時的概率密度越大，即樣本的稀疏性越大.通過圖1所示，我們可以看出：樣本的稀疏率與α值呈負相關(guān)，即α值越小時，GGD在0附近有越高的峰值；當α=2.0時GGD為高斯分布，我們可以通過調(diào)節(jié)α值來有效緩解數(shù)據(jù)的稀疏性.同時，相對于高斯分布，GGD在數(shù)據(jù)兩側(cè)出現(xiàn)的概率較大，這有助于提高推薦系統(tǒng)對項目長尾特性的發(fā)掘能力.

針對稀疏矩陣導致推薦結(jié)果誤差較大的問題，本文提出一種改進的貝葉斯概率矩陣分解方法GBPMF，采用GGD作為用戶-項目特征向量矩陣的先驗分布來有效緩解矩陣稀疏性.

2.2 GBPMF方法

(8)

(9)

GBPMF方法的評分矩陣預(yù)測過程如下：

1) 根據(jù)GGD得到用戶特征向量Ui和項目特征向量Vj；

2) 根據(jù)逆伽馬分布計算高斯分布的方差Λ；

Gibbs采樣是一種典型的MCMC算法，適用于聯(lián)合概率未知，條件概率容易獲取的情況.GBPMF方法在訓練過程中，采用Gibbs采樣進行貝葉斯推斷，即利用條件概率構(gòu)造平穩(wěn)分布為所求聯(lián)合概率的Markov鏈，進行K次抽樣，此時的樣本{U,V}可近似認為是來自聯(lián)合概率P(U,V|R,αU,βU,αV,βV)的抽樣，最后利用式(10)進行評分預(yù)測：

(10)

Gibbs采樣的具體過程可以描述為：

1) 對參數(shù)Ui進行采樣，提取出與之相關(guān)的所有變量，利用貝葉斯公式，可得:

P(Ui|R,V,Λ,(αU)i,(βU)i)∝

(11)

令P((λU)ki|(αU)ki,(βU)ki)=R((λU)ki|(αU)ki)，則有

(12)

其中：

2) 對超參數(shù)(λU)i,(αU)i采樣，根據(jù)貝葉斯公式，可得：

P((λU)i|Ui,(αU)i)∝P(Ui|(λU)i,(αU)i)P((λU)i).

(13)

根據(jù)指數(shù)函數(shù)的性質(zhì)，可以得到(λU)i服從逆高斯分布(inverse Gauss distribution)

(14)

對廣義高斯分布的形狀參數(shù)(αU)i，它的條件概率滿足廣義逆高斯分布

P((αU)i|Ui,(λU))=GIG(γ+1,(λU)i+a,b)，

(15)

其中,a，b為常數(shù)，本文為了計算方便，取γ=0.5將廣義逆高斯分布簡化為逆高斯分布.

U和V具有對稱性，采樣具有相同的形式.

3) 對參數(shù)Λ進行采樣.參數(shù)Λ的條件概率形式為

P(Λ|R,U,V)=Γ-1(aΛ,bΛ)，

(16)

其中：

GBPMF的Gibbs采樣算法見算法1所示.

算法1. GBPMF的Gibbs采樣算法.

輸入: 原始評分矩陣R、采樣數(shù)目K、迭代次數(shù)D；

輸出:K個樣本點.

① 初始化算法參數(shù)(U1,V1)；

② for每一個采樣點do

⑤ 根據(jù)式Λ～P(Λ|R,U,V)對參數(shù)Λ進行采樣；

⑥ end for

⑦ 返回K個采樣點(U1,V1),(U2,V2),…,(Uk,Vk).

每次Gibbs采樣的時間為K×max(m,n)，假設(shè)迭代D次，則采樣時間為D×K×max(m,n)；又矩陣分解的運行時間是F×S×p，其中F為用戶對物品的評分記錄數(shù)，p為分解維度，S為迭代次數(shù)[16].故整個模型的運行時間為D×K×max(m,n)+F×S×p.通常情況下，D×K×max(m,n)

3 基于評分時差的GBPMF方法優(yōu)化

GBPMF方法在處理時不考慮評分產(chǎn)生的時間因素.實際應(yīng)用中，評分產(chǎn)生的時間因素能夠反映用戶的行為變化，因而對預(yù)測有較大影響.這點在已有的矩陣分解模型中沒有考慮到.本文通過在采樣算法中添加評分時差因素來進行調(diào)優(yōu)，優(yōu)化后的方法簡稱為GBPMF-T，處理過程如下：

1) 為GBPMF模型添加偏置項：

bij=μ+bi+bj，

(17)

2) 參考文獻[17]建立鄰域模型，此時預(yù)測評分為

(18)

3) 為了提高推薦準確率，對權(quán)重矩陣進行0-1標準化，即：

(19)

文獻[18]已經(jīng)證明，對權(quán)重矩陣標準化處理可以有效提高評分預(yù)測準確率.

4) 將評分時差融入到基于領(lǐng)域的算法中，修正相關(guān)參數(shù)，建立算法為

(20)

其中，Δt=tij-til表示用戶i對項目j和項目l的評分時差；f(ωj l,Δt)是一個考慮了時間衰減后的相似度函數(shù)，它的主要目的是建立用戶行為與評分時差的函數(shù)，提高用戶最近行為在推薦系統(tǒng)中的權(quán)重.

5) 定義f為

(21)

6) 加入時間信息后的目標損失函數(shù)為

(22)

其中，λ2是為防止過擬合添加的正則化參數(shù).

(23)

同樣我們可以用Gibbs采樣對GBPMF-T方法進行貝葉斯推斷.此時，K次抽樣時的樣本{U,V,X,Y}可認為是來自聯(lián)合概率P(U,V,X,Y|R,αU,βU,αV,βV,αX,βX,αY,βY)的抽樣，其近似計算為

(24)

由于X，Y和U，V類似，可以按式(12)進行采樣.此時參數(shù)Λ的條件概率形式為

P(Λ|R,U,V,X,Y)=Γ-1(aΛ,bΛ)，

(25)

其中：

GBPMF-T的Gibbs采樣算法見算法2所示.

算法2. GBPMF-T的Gibbs采樣算法.

輸入: 原始評分矩陣R、時間矩陣T、數(shù)目K、迭代次數(shù)D；

輸出:K個樣本點.

① 初始化算法參數(shù)(U1,V1,X1,Y1)；

② for每一個采樣點do

⑦ 根據(jù)式Λ～P(Λ|R,U,V,X,Y)對參數(shù)Λ進行采樣；

⑧ end for

⑨ 返回K個采樣點(U1,V1,X1,Y1),(U2,V2,X2,Y2),…,(Uk,Vk,Xk,Yk).

整個模型的時間復雜度為O(F×S×p)，這和Bayesian PMF方法的時間復雜度一樣.

4 實驗和結(jié)果

4.1 數(shù)據(jù)集和評價標準

實驗采用ml-1m數(shù)據(jù)集、ml-10m數(shù)據(jù)集和Netflix數(shù)據(jù)集作為測試數(shù)據(jù)集來檢驗GBPMF和GBPMF-T方法的預(yù)測精度.MovieLens數(shù)據(jù)集為用戶對自己看過的電影進行評分的數(shù)據(jù)集，評分分值為1～5.MovieLens數(shù)據(jù)集包括2個不同大小的庫，小規(guī)模的庫ml-1m數(shù)據(jù)集是6 040個用戶對3 900部電影的大約100萬次評分；大規(guī)模的庫ml-10m數(shù)據(jù)集是71 567個用戶對10 681部電影的大約1 000萬次評分的數(shù)據(jù).Netflix數(shù)據(jù)集來自于電影租賃網(wǎng)Netflix的數(shù)據(jù)庫，包含了480 189個匿名用戶對大約17 770部電影作出的大約1億次評分.3個數(shù)據(jù)集的統(tǒng)計信息如表1所示：

Table 1 Information of the Datasets

實驗使用的主要評價標準是在推薦預(yù)測系統(tǒng)中常用的均方根誤差(root mean square error,RMSE)和平均絕對誤差(mean absolute error,MAE).RMSE，MAE值越小，表示算法性能越好.RMSE定義為

(26)

MAE采用絕對值計算預(yù)測誤差，定義為

(27)

本文設(shè)計了3組實驗對經(jīng)典Bayesian PMF，GBPMF，GBPMF-T性能進行對比.

實驗運行硬件平臺為Inter?CoreTMi5-4460 CPU @ 3.20 GHz、15.6 GB內(nèi)存、976 GB硬盤、64位Ubuntu 15.1操作系統(tǒng)，編譯軟件為IntelliJ IDEA，算法編程語言為Python.

4.2 實驗結(jié)果與分析

實驗分別將ml-1m數(shù)據(jù)集、ml-10m數(shù)據(jù)集和Netflix數(shù)據(jù)集，按照9∶1的比率隨機劃分為訓練集和測試集，實驗運行10次，結(jié)果取平均值.考慮到時間和精度問題，經(jīng)過多次實驗，我們設(shè)置學習速率為0.05，初始化正則參數(shù)為0.01.

由于整個實驗所采用的3個影響因子相互獨立，在實驗設(shè)計時，我們主要考慮單個因子對實驗結(jié)果的影響.

A組實驗考慮Gibbs采樣迭代次數(shù)對實驗結(jié)果的影響，選取ml-1m數(shù)據(jù)集測試，依次增大Gibbs采樣迭代次數(shù)，直到Bayesian PMF和GBPMF測試的MAE值趨于收斂.不失一般性，實驗選取矩陣分解特征維數(shù)為10，實驗結(jié)果如圖2所示：

Fig. 2 MAE comparison on Gibbs iterations.圖2 Gibbs采樣次數(shù)對性能的影響

從圖2中可以看出，相對于Bayesian PMF，GBPMF進行Gibbs采樣，MAE值趨于穩(wěn)定，需要的迭代次數(shù)更少.通過第2節(jié)對Gibbs采樣算法時間復雜度的分析可知，Gibbs采樣耗時與迭代次數(shù)成正相關(guān).可見，相對于經(jīng)典Bayesian PMF，GBPMF在運行時間上具有一定的優(yōu)勢.

我們設(shè)計B組實驗測試矩陣分解特征維數(shù)對模型性能的影響.實驗選取3種不同的數(shù)據(jù)集，以RMSE值作為最終測評標準，其中Gibbs采樣迭代次數(shù)取50，實驗結(jié)果如圖3，4所示：

Fig. 3 RMSE comparison on ml-1m.圖3 ml-1m的RMSE值比較

Fig. 4 RMSE comparison on Netflix.圖4 Netflix的RMSE值比較

從圖3，4中可以看出，在ml-1m數(shù)據(jù)集上，與經(jīng)典Bayesian PMF相比，GBPMF的預(yù)測精度提高了1.02%，GBPMF-T的預(yù)測精度提高了4.25%；在Netflix數(shù)據(jù)集上，與經(jīng)典Bayesian PMF相比，GBPMF的預(yù)測精度提高了多少3.83%，GBPMF-T的預(yù)測精度提高了6.78%，可見評分時差和偏置因素對推薦系統(tǒng)預(yù)測精度的影響很大.另外，由于Netflix數(shù)據(jù)集的評分密度只有1.1%，小于ml-1m數(shù)據(jù)集的評分密度(4.19%)，我們大膽推測，在數(shù)據(jù)稀疏的條件下，GBPMF和GBPMF-T算法能夠獲得更高的精度.

為了驗證上述推測，我們只考慮矩陣稀疏性對推薦精度的影響，進行C組實驗，利用ml-10m數(shù)據(jù)集生成評分密度小于1%的測試環(huán)境(設(shè)定用戶對電影評分數(shù)量的閾值為num_m.若用戶評分記錄數(shù)量小于num_m，評分記錄取實際評分數(shù)量；若用戶評分數(shù)量大于num_m，隨機抽取num_m條評分記錄).實際應(yīng)用中的評分密度一般都小于1%，稀疏矩陣可以更好地反映算法提取潛在特征的能力.實驗結(jié)果如圖5所示.

Fig. 5 RMSE comparison on sparse matrix.圖5 稀疏矩陣的RMSE值比較

從圖5中可以看出，在稀疏數(shù)據(jù)集上(數(shù)據(jù)稀疏率為0.96%)，與經(jīng)典Bayesian PMF相比，GBPMF的預(yù)測精度提高了4.03%，且2種算法在矩陣分解特征維數(shù)為16的時候都已經(jīng)收斂.

在實際的推薦系統(tǒng)中，數(shù)據(jù)的稀疏性往往小于1%，為了更直觀地顯示數(shù)據(jù)的稀疏性，我們設(shè)計了D組實驗，選擇矩陣分解特征維數(shù)為16，通過調(diào)節(jié)num_m的值改變數(shù)據(jù)集的稀疏性，實驗結(jié)果如圖6所示：

Fig. 6 Influence of matrix sparsity on two methods.圖6 矩陣稀疏性對Bayesian PMF和GBPMF的影響

通過圖6可以看出，隨著評分密度的減小，Bayesian PMF和GBPMF的預(yù)測精度都在迅速減小，但GBPMF預(yù)測精度減小的幅度要小于Bayesian PMF.值得注意的是，當矩陣極其稀疏(<0.5%)時，GBPMF預(yù)測精度要遠好于Bayesian PMF，從而說明GBPMF能夠有效緩解矩陣稀疏性問題.

5 結(jié)束語

本文針對稀疏評分矩陣會降低推薦精度的問題，提出基于廣義高斯分布的貝葉斯概率矩陣分解方法GBPMF.方法采用廣義高斯分布作為先驗分布，通過調(diào)節(jié)參數(shù)值來有效緩解數(shù)據(jù)的稀疏性，也有助于提高推薦系統(tǒng)對項目長尾的發(fā)掘能力；在方法訓練過程中，使用Gibbs采樣進行貝葉斯推斷，適用于聯(lián)合概率未知，條件概率容易獲取的情況；最后通過添加評分時差因子對方法進行優(yōu)化，進一步提高方法的精度.實驗表明：在數(shù)據(jù)稀疏的情況下，方法仍能保持較高的精度，從而有效提高推薦系統(tǒng)的預(yù)測準確率.

在未來的研究中，我們將有效挖掘用戶和項目的屬性以及屬性之間的關(guān)系，從而確定有用的隱含特征，進一步提高矩陣分解方法的精度.

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Yan Cairong, born in 1978. PhD of Xi’an Jiaotong University. Associate professor and MS supervisor. Member of China Computer Federation. Her main research interests include parallel computing, distributed system and big data analyzing.

Zhang Qianglong, born in 1990. MSc. His main research interests include concentrate on personalized recommender, data mining and deep learning.

Zhao Xue, born in 1992. MSc. Her main research interests include concentrate on social network analyzing and data mining.

Huang Yongfeng, born in 1971. PhD of Shanghai Jiaotong University. Associate professor and MS supervisor. His main research interests include pattern recognition, Internet of things and big data analyzing.

A Method of Bayesian Probabilistic Matrix Factorization Based on Generalized Gaussian Distribution

Yan Cairong, Zhang Qinglong, Zhao Xue, and Huang Yongfeng

(School of Computer Science and Technology, Donghua University, Shanghai 201620)

The method of Bayesian probability matrix factorization (Bayesian PMF) is widely used in the personalized recommendation systems due to its high prediction accuracy and excellent scalability. However, the accuracy is affected greatly by the sparsity of the initial scoring matrix. A new Bayesian PMF method based on generalized Gaussian distribution called GBPMF is proposed in this paper. In the method, the generalized Gaussian distribution (GGD) is adopted as the prior distribution model in which some related parameters are adjusted automatically through machine learning to achieve desired effect. Meanwhile, we apply the Gibbs sampling algorithm to optimize the loss function. Considering the influence of the time difference of scoring in the prediction process, a temporal factor is integrated into the sampling algorithm to optimize the method and improve its prediction accuracy. The experimental results show that our methods GBPMF and GBPMF-T can obtain higher accuracy when dealing with both sparse matrix and non-sparse matrix, and the latter can even get better effect. When the matrix is very sparse, the accuracy of Bayesian PMF decreases sharply while our methods show stable performance.

personalized recommender systems; Bayesian PMF; machine learning; generalized Gaussian distribution (GGD); sparse matrix

2016-08-15；

2016-10-25

國家自然科學基金項目(61402100)；中央高?；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金(16D111210) This work was supported by the National Natural Science Foundation of China (61402100) and the Fundamental Research Funds for the Central Universities of China (16D111210).

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