蔣科杰

中國國際期貨有限公司廣州營業(yè)部

一、程序化交易系統(tǒng)

商品期貨價格除了受該商品產(chǎn)供銷的商品屬性影響之外，還受宏觀經(jīng)濟的金融屬性影響。但是無論金融屬性還是商品屬性都會通過資金在參加該商品期貨的買賣，其在價格上有個博弈結(jié)果，所以我們需要尋找商品期貨價格運行的規(guī)律。商品期貨的價格運行規(guī)律結(jié)合交易系統(tǒng)可以分為四個部分：趨勢判斷、入市時機、資金管理和止盈止損組成一個封閉的交易系統(tǒng)。我們需要尋找穩(wěn)健的交易系統(tǒng)來累積我們的交易成果，穩(wěn)健盈利的交易系統(tǒng)就像一個嬰兒一樣不斷吸收營養(yǎng)健康成長。

二、針對塑料的程序化交易系統(tǒng)

以下是針對塑料期貨上市以來的期貨數(shù)據(jù)測試的結(jié)果：

模型名稱：塑料日周期趨勢交易程序化系統(tǒng)

合約名稱：塑料指數(shù) 測試時間：2007-07-31——2012-12-19

測試周期：日線

測試模式：理想模式

開倉時使用的資金比率：30%

最大開倉手?jǐn)?shù)：1000

保證金比率：12%

單位：5噸/手

手續(xù)費：12圓/手

測試天數(shù)： 1968

測試周期數(shù)： 1315

指令總數(shù)： 226

平均交易周期：11

初始資金： 1000000

最終權(quán)益： 76057696

總收益率(盈利/初始資金)： 7505.77%

盈利： 75057696.00

扣除最大盈利后收益率： 6879.21%

扣除最大虧損后收益率： 7677.49%

使用穩(wěn)健的交易系統(tǒng)累積，初始的100萬經(jīng)過5年多時間累積為7505.77萬，收益率為7505.77%。

三、塑料和PVC的程序化交易提示

1.塑料主力合約圖日周期程序化趨勢交易系統(tǒng)提示： 11月26號9945發(fā)出買入套保信號并持有。

2.PVC指數(shù)連續(xù)圖日K線周期程序化趨勢交易系統(tǒng)提示：12月14號6550發(fā)出買入套保信號并持有。

四、塑料延續(xù)弱勢 空頭繼續(xù)持有

本程序化結(jié)合宏觀經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)鏈分析，財政懸崖協(xié)議有望達成，國會民主和共和兩黨就避免增稅和全面開支削減措施自行啟動的談判已有積極進展；瑞典央行將基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個百分點至1%瑞典中央銀行18日宣布，將基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個百分點至1%；新增貸款全年或突破8.2萬億創(chuàng)史上第2高前11個月，中國銀行體系投放了高達7.72萬億的新增貸款，如不出意外，全年新增貸款將突破8.2萬億。在經(jīng)濟下行、信貸需求萎縮的宏觀大環(huán)境下，2012年的中國銀行業(yè)新增貸款或?qū)?chuàng)出史上第二高值，僅次于2009年9.59萬億的天量投放，高于2010年、2011年7.9和7.47萬億的水平。中央經(jīng)濟會議的城鎮(zhèn)化建設(shè)預(yù)期帶動40萬億的內(nèi)需經(jīng)濟，給型材塑料建材類型帶動需求采購。塑料主力合約L1305在11月26號9945買入套保信號并持有關(guān)注10500一帶支撐，PVC1305在12月14號6550買入套保信號并持有6600一帶支撐。

五、燈塔交易指導(dǎo)中心

針對塑料的程序化日周期趨勢交易系統(tǒng)由中期廣州的燈塔交易指導(dǎo)中心完成，敬請塑料產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注！期貨世界充滿了魅力的同時也充滿了風(fēng)險，產(chǎn)業(yè)鏈的您是否了解期貨投資之道呢？您是否經(jīng)?？磳α诵星槎ゲ蛔±麧櫮?？您是否遇到了交易瓶頸而一直沒有突破？或許您在現(xiàn)貨貿(mào)易累積了成功的經(jīng)驗，但進入期市是否感覺大海茫茫，不知道路在何方呢？如果您想企業(yè)在商海里乘風(fēng)破浪，穩(wěn)定經(jīng)驗的話，那請您聯(lián)系我們的"燈塔"交易指導(dǎo)中心！